Drawdown adalah jarak antara nilai tertinggi yang pernah dicapai akun kamu dan posisinya sekarang. Drawdown maksimum (max drawdown) adalah penurunan paling dalam seperti itu dalam satu periode. Inilah angka yang memberi tahu seberapa menyakitkan sebuah strategi untuk dipertahankan, dan bagi trader prop firm, inilah angka yang mengakhiri akun.

Rumus

puncak(k) = ekuitas tertinggi sampai trade ke-k
drawdown(k) = (puncak(k) − ekuitas(k)) / puncak(k)
max drawdown = drawdown(k) terbesar sepanjang periode

Ekuitas di sini adalah saldo awal plus hasil bersih setiap trade yang ditutup, secara berurutan.

Contoh

Akun mulai di US$10.000, naik ke US$12.000, turun ke US$10.800, lalu mencetak puncak baru di US$12.400.

Titik Ekuitas Puncak Drawdown
Awal US$10.000 US$10.000 0
Tertinggi US$12.000 US$12.000 0
Terendah US$10.800 US$12.000 US$1.200 (10,0%)
Puncak baru US$12.400 US$12.400 0

Drawdown maksimumnya US$1.200, atau 10%, meskipun akun tidak pernah turun di bawah saldo awal.

Pemulihan tidak simetris

Kembali dari drawdown butuh kenaikan yang lebih besar daripada kerugiannya:

Drawdown Kenaikan yang dibutuhkan untuk pulih
10% 11,1%
20% 25,0%
30% 42,9%
50% 100%

Inilah sebabnya risiko per trade lebih penting daripada teknik entry mana pun.

Di SetupBook

Drawdown maksimum adalah kartu di dashboard, grafik drawdown di Analitik menandai titik terdalam dan berapa trade yang dibutuhkan untuk pulih, dan skor trader memberi nilai penuh di 0% dan nol di 20% atau lebih. Drawdown selalu diukur dari awal akun, bahkan saat kamu melihat periode yang lebih pendek, sehingga filter tidak pernah bisa menyembunyikan puncak yang lebih lama. Analitik juga menampilkan recovery factor: P&L bersih dibagi drawdown maksimum dalam uang.

Untuk akun prop, lihat trailing drawdown dan batas kerugian harian: aturan firm mungkin mengukur dari titik yang berbeda dari grafik ini.