O stop loss é o preço que diz "essa ideia estava errada". Quando o mercado chega nele, você sai, normalmente por uma ordem stop colocada na corretora na entrada. O stop faz dois trabalhos: limita a perda de um trade, e a distância dele até a entrada é a base do tamanho da posição e de todo múltiplo de R.
Distância do stop e risco
risco por unidade = |entrada − stop|
risco = risco por unidade × tamanho × valor do contrato
Compra de EUR/USD a 1,0850 com stop em 1,0820 são 30 pips de risco por unidade. Em 0,5 lote, a US$ 10 por pip por lote, isso dá US$ 150: o 1R deste trade.
Onde colocar
O stop fica onde a ideia do trade é invalidada, não onde a perda parece confortável:
- Estrutura: abaixo do fundo anterior em um long, acima do topo anterior em um short.
- Volatilidade: um múltiplo do average true range, para que o ruído normal não o estope.
- Tempo: alguns setups também têm um stop de tempo, saindo se nada acontecer dentro de um número definido de candles.
Depois, dimensione a posição para que esse stop seja igual ao valor que você está disposto a perder. Aproximar o stop para aumentar o tamanho é a forma mais comum de transformar um bom setup em um perdedor.
Por que o diário precisa do stop inicial
O R é medido contra o stop que você tinha na entrada. Se você o leva ao breakeven e é estopado, o trade é 0R, não "−1R no novo stop". Se o alarga e perde mais, o trade é −1,8R, e esse número é a prova de que você moveu o stop. Registre o stop inicial e mantenha-o, aconteça o que acontecer depois.
No SetupBook
O stop é um campo na etapa 1 do formulário de trade. Com entrada, stop e tamanho preenchidos, o formulário calcula o risco e depois o múltiplo de R, e confere se o stop está do lado perdedor da entrada para a direção que você escolheu. Um trade marcado com a tag de erro "Sem stop" entra no custo dos erros (Pro) como qualquer outro.