Glossário de trading: diário, métricas, risco e psicologia
Cada termo que um diário de trades joga na sua frente, definido em uma frase e depois destrinchado: a fórmula quando existe, um exemplo numérico, como ler e onde o SetupBook mostra. Escrito para traders, não para provas.
42 termos
Métricas de desempenho
- Consistência
- Quão bem distribuídos estão os seus resultados: em geral, medida como a proporção de dias operados que fecharam no lucro.
- Curva de capital
- Uma linha com o saldo da sua conta depois de cada trade fechado, a partir do saldo inicial.
- Drawdown
- Quanto a sua conta caiu a partir do ponto mais alto que já atingiu, em dinheiro ou como percentual desse pico.
- Eficiência de saída
- A fração do percurso de preço de um trade, do pior ponto ao melhor, que a sua saída de fato capturou.
- Expectativa matemática
- O resultado médio de um trade, em dinheiro ou em R, antes de você saber se ele vai ganhar ou perder.
- Fator de lucro
- Lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto: quantos dólares os seus trades vencedores fizeram por dólar que os perdedores custaram.
- MAE e MFE
- Excursão adversa máxima (MAE) é o ponto mais distante que um trade foi contra você; excursão favorável máxima (MFE) é o ponto mais distante que ele foi a seu favor.
- Múltiplo de R
- O resultado de um trade dividido pelo valor que você arriscou na entrada; +2R significa que ganhou o dobro do que estava disposto a perder.
- Payoff ratio
- O seu trade vencedor médio dividido pelo seu trade perdedor médio; junto com a taxa de acerto, decide se uma estratégia dá dinheiro.
- Resultado líquido
- O lucro ou prejuízo de um trade depois de descontar corretagem, taxas da bolsa e swaps.
- Tamanho da amostra
- O número de trades a partir do qual uma estatística é calculada; abaixo de uns 30 trades, a maioria das métricas de trading é ruído.
- Taxa de acerto
- A parcela dos seus trades fechados que deu dinheiro, contada sem os trades que terminaram perto de zero.
- Trade no breakeven
- Um trade cujo resultado líquido cai dentro de uma faixa estreita em torno de zero, por isso não é contado nem como ganho nem como perda.
Risco e tamanho da posição
- Lote
- A unidade padrão de tamanho de um trade no forex e em CFDs; um lote padrão são 100.000 unidades da moeda base.
- Pip
- A unidade padrão de variação de preço no forex: 0,0001 na maioria dos pares de moedas e 0,01 nos pares cotados em iene japonês.
- Relação risco/retorno
- O lucro potencial de um trade dividido pela perda potencial, em geral escrito como 1:2 ou simplesmente 2.
- Risco por operação
- A parcela da sua conta que você aceita perder em um único trade se o stop for atingido, em geral entre 0,5% e 2%.
- Stop loss
- O preço em que você sai de um trade que está indo contra você; a distância dele até a entrada define o seu risco.
- Take profit
- O preço em que você planeja fechar um trade vencedor e embolsar o lucro.
- Tamanho da posição
- Quantos lotes, contratos, ações ou moedas você opera, escolhidos para que bater no stop perca um valor planejado.
Execução e processo
- Backtest
- Testar um setup de trading em preços históricos, com regras em código ou à mão barra a barra, para estimar a taxa de acerto e a expectativa antes de arriscar dinheiro.
- Checklist pré-trade
- Uma lista curta de condições que você confirma antes de entrar em um trade, para que a decisão siga as suas regras e não o seu humor.
- Entradas escalonadas
- Montar uma posição em várias entradas em vez de uma só, de modo que o trade tenha um preço médio de entrada.
- Playbook de trading
- A coleção escrita dos setups que você opera, cada um com as suas regras, um exemplo e o próprio histórico.
- Saídas parciais
- Fechar uma posição em várias partes, por exemplo metade no primeiro alvo e o resto depois, em vez de tudo de uma vez.
- Sessões de trading
- As partes do dia de 24 horas de negociação batizadas pelo centro financeiro que está aberto: Ásia, Londres e Nova York.
- Setup de trading
- Uma situação de mercado repetível com regras definidas de quando entrar, onde fica o stop e onde realizar o lucro.
- Slippage
- A diferença entre o preço que você esperava para uma ordem e o preço em que ela foi de fato executada.
Mesas prop
- Limite de perda diária
- O máximo que uma conta pode perder em um único dia de operação antes que seja obrigatório parar de operar.
- Mesa proprietária
- Uma empresa de trading proprietário que deixa traders operarem o capital dela, em geral depois de passar em uma avaliação paga com meta de lucro e limites de perda.
- Trailing drawdown
- Um limite de perda máxima que acompanha o ponto mais alto da conta para cima, de modo que o piso sobe conforme você ganha e nunca desce.
Psicologia e disciplina
- Disciplina no trading
- Seguir as suas próprias regras de trading em todo trade; mensurável como a parcela de trades feitos sem quebrar nenhuma regra.
- FOMO
- Medo de ficar de fora: entrar em um trade atrasado ou sem setup porque o mercado está se movendo sem você.
- Mover o stop
- Afastar o stop loss depois da entrada para não ser estopado, o que transforma uma perda planejada em uma perda maior.
- Overtrading
- Fazer mais trades do que a sua estratégia pede, em geral por tédio, frustração ou pela necessidade de estar no mercado.
- Psicologia do trading
- Como o seu estado emocional e físico (estresse, medo, sono, energia) molda as decisões que você toma enquanto opera.
- Revenge trading
- Fazer um trade não planejado, muitas vezes com tamanho excessivo, logo depois de uma perda para recuperar o dinheiro rápido.
- Tilt
- Um estado de frustração, em geral depois de perdas, em que as decisões pioram e as regras são quebradas.
Registro no diário
- Custo dos erros
- O resultado líquido de todos os trades em que você quebrou uma das suas regras, para que cada hábito tenha um preço em dinheiro.
- Diário de trades
- Um registro de todo trade que você faz, com o plano, a execução, o resultado e o contexto, mantido para você descobrir o que funciona.
- Replay de trades
- Passar de novo um trade antigo barra a barra sobre os próprios preços, a partir de logo antes da entrada, para rever o que você via na hora e não o gráfico pronto.
- Revisão semanal
- Uma sessão curta e fixa no fim de cada semana em que você lê o seu diário e decide uma única coisa a mudar.