Todo número em um diário de trades é uma estimativa feita a partir dos trades que você fez até agora. O tamanho da amostra é em quantos trades essa estimativa se apoia. Com dez trades, uma taxa de acerto de 60% pode muito bem ser uma estratégia de 40% em uma fase boa; com trezentos trades, quase certamente não é.

Quão incerta é uma taxa de acerto?

Uma margem de erro aproximada de 95% para uma taxa de acerto p medida em n trades:

margem ≈ 2 × √(p × (1 − p) / n)

Para uma taxa de acerto medida de 50%:

Trades Margem de erro Taxa de acerto real plausível
20 ± 22 pontos 28% a 72%
30 ± 18 pontos 32% a 68%
100 ± 10 pontos 40% a 60%
300 ± 6 pontos 44% a 56%

Regras práticas

  • Abaixo de 30 trades: trate toda estatística como boato. Fator de lucro e expectativa podem oscilar violentamente com um único trade.
  • 30 a 100 trades: a direção aparece, o tamanho não. O bastante para parar de fazer algo claramente quebrado.
  • 100+ trades do mesmo setup: o suficiente para comparar setups, sessões ou dias da semana com alguma confiança.

Fatiar encolhe a amostra. 200 trades divididos em cinco setups e quatro sessões deixam células de dez trades cada. Cuidado com conclusões tiradas de células pequenas.

No SetupBook

Qualquer card de métrica calculado a partir de menos de cinco trades carrega um selo n=, e os cards de psicologia fazem o mesmo para os dias ou trades por trás deles. A score do trader espera pelo menos dez trades fechados no período. As tabelas de detalhamento em Análises sempre mostram a contagem de trades ao lado de cada linha, então uma taxa de acerto de 100% em dois trades aparece exatamente como isso.