A expectativa matemática (expectancy) é o número que mais se aproxima de responder "isso está funcionando?". É o valor médio que um trade rende quando você soma os vencedores, os perdedores e os trades no breakeven e divide pela quantidade. Expectativa positiva significa que, em média, cada novo trade vale a pena; negativa significa que cada um custa dinheiro.
Fórmula
expectativa = (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de erro × perda média)
Em um conjunto fechado de trades, isso é o mesmo que o resultado líquido dividido pelo número de trades. Expressa em múltiplos de R em vez de dinheiro:
expectativa (R) = média dos múltiplos de R de todos os trades com risco registrado
Exemplo
Vinte trades: 11 vencedores com média de US$ 180 e 9 perdedores com média de US$ 150.
Se cada trade arriscou US$ 150, isso dá 31,50 / 150 = +0,21R por trade.
Por que R é a unidade melhor
A expectativa em dólares cresce quando você aumenta o tamanho; a expectativa em R, não. Se a sua expectativa em R se mantém estável enquanto a conta dobra, a vantagem está intacta. Se ela escorrega de +0,3R para +0,1R em três meses, algo mudou na execução, e o número em dólares pode esconder isso enquanto a conta cresce.
Referência aproximada para traders discricionários: +0,1R é fino, +0,2R a +0,4R é sólido, qualquer coisa acima de +0,5R em mais de 50 trades é excepcional.
No SetupBook
O card do painel mostra a expectativa em dinheiro com "por trade" embaixo, e Análises acrescenta a expectativa em R a partir de todo trade que tem stop ou valor de risco. Trades no breakeven contam aqui, ao contrário da taxa de acerto, porque são trades reais que consumiram tempo e corretagem. A expectativa em R é um dos seis componentes da score do trader.
Erros comuns
- Ler a expectativa de dez trades. Um ponto fora da curva domina; veja tamanho da amostra.
- Misturar contas em moedas diferentes em um único número em dólares. Para isso, use R.