A relação risco/retorno compara o que um trade pode ganhar com o que ele pode perder. Um trade que arrisca US$ 100 para ganhar US$ 300 tem risco/retorno de 1:3; a maioria dos diários e dos traders escreve simplesmente 3 ou 3R.
Fórmula
R:R = |alvo − entrada| / |entrada − stop|
Exemplo
Short em ouro a 2.400 com stop em 2.410 e alvo em 2.370: 30 pontos de retorno contra 10 de risco. O R:R é 3,0.
Por que um R:R maior não é automaticamente melhor
Um alvo distante é atingido com menos frequência. O que importa é a combinação do R:R com a probabilidade de atingir o alvo:
Um setup de 1:5 que acerta 12% das vezes perde dinheiro; um setup de 1:1 que acerta 58% das vezes ganha. A taxa de acerto e o R:R têm de ser lidos juntos, que é exatamente o que a expectativa matemática faz.
Planejado versus realizado
- R:R planejado é definido na entrada, a partir do stop e do take profit.
- R:R realizado é o que aconteceu: o ganho médio dividido pela perda média, também chamado de payoff ratio.
Se o R:R planejado é 2,5 e o realizado é 1,3, as saídas não estão seguindo o plano. Ordene os trades por R:R planejado e veja o R que eles de fato produziram.
No SetupBook
O formulário de trade calcula o R:R planejado a partir de entrada, stop e take profit, e a tabela de trades o mostra em uma coluna própria ao lado do R realizado. Análises mostra o lado realizado como ganho médio, perda média e payoff.