Backtest é operar um setup em preços passados para estimar como ele teria funcionado. Você pega as regras do setup, aplica ao histórico e registra cada trade como se fosse real: entrada, stop, alvo, resultado em R. O resultado é uma primeira estimativa da taxa de acerto, da expectativa e do drawdown do setup antes de arriscar dinheiro de verdade.

Dois jeitos de fazer

  • Automático. As regras viram código e rodam em anos de dados em segundos. É rápido e exato, mas só funciona para regras que dá para programar sem julgamento.
  • Manual. Você avança pelo gráfico barra a barra com o futuro escondido e faz os trades à mão. É lento, mas testa o setup do jeito que você realmente opera, julgamento incluído, e treina o olho ao mesmo tempo.

Por que o backtest parece melhor que o real

  • Viés de antecipação (look-ahead). Usar informação que ainda não existia: o fechamento de um candle antes de ele fechar, um nível desenhado depois do movimento, a máxima do dia lida de manhã. No teste manual ele entra quando você avança e volta.
  • Retrospectiva. Lembrar mais ou menos o que o mercado fez naquela semana. Um símbolo e uma data que você não reconhece mantêm o teste honesto.
  • Ignorar custos. Spread, corretagem e slippage viram muitos setups de vantagem pequena de positivos para negativos. Inclua os custos desde o primeiro trade.
  • Amostras pequenas. Vinte trades dizem muito pouco; veja tamanho da amostra. Mire em cem ou mais, em condições de mercado diferentes.
  • Sobreajuste. Mexer nas regras até o passado ficar perfeito produz um setup que se encaixa naquele histórico e em mais nada. Mantenha regras simples e confira as mudanças em dados que você ainda não usou.
  • Prática não é real. Um setup que ganha 0,4R por trade no backtest costuma ganhar menos no diário: hesitação, saídas antecipadas, sinais ignorados. Compare os dois números do mesmo setup.

No SetupBook

As sessões de Backtest são manuais: escolha um símbolo, um início no passado, o tempo gráfico, um saldo, o risco por trade e os custos, e depois avance ou dê play barra a barra com os candles seguintes escondidos. As ordens podem ser a mercado, limitadas, stop, stop limit e OCO, por quantidade ou por risco. As opções testam um setup do seu playbook, aplicam as regras de uma mesa proprietária ou sorteiam um símbolo e uma data às cegas. A aba Estatísticas mostra taxa de acerto, expectativa, fator de lucro e drawdown máximo, e compara a expectativa do setup na prática com a do seu diário. Voltar marca os trades seguintes como rebobinados, e os trades de prática nunca se misturam com os reais. O backtest faz parte do Pro; para rever trades que você já fez, veja replay de trades.