Kazanma oranı ve beklenti bir stratejinin para kazandırıp kazandırmadığını söyler. İçindeyken işlemleri iyi yönetip yönetmediğiniz hakkında hiçbir şey söylemez. Bunun için çoğu günlüğün topladığı ama az trader'ın okuduğu iki sayıya ihtiyacınız var: maksimum olumsuz hareket (MAE) ve maksimum olumlu hareket (MFE). Birlikte, aksi halde hisle yaşayan soruları cevaplarlar: stop'larım çok mu dar, erken mi çıkıyorum, kazananları kaybedene mi çeviriyorum.
Tanımlar, tek bir işlemle
MAE, giriş ile çıkış arasında, kapanmadan önce işlemin aleyhinize gittiği en uzak noktadır. MFE, lehinize gittiği en uzak noktadır. İkisi de giriş fiyatından ölçülür ve en yararlı halleri R cinsinden, başlangıç riskinizin katı olarak ifadeleridir.
EURUSD'de bir long alın:
| Fiyat | Mesafe | R olarak | |
|---|---|---|---|
| Giriş | 1,0850 | ||
| Başlangıç stop'u | 1,0820 | 30 pip | 1R |
| Açıkken en düşük fiyat | 1,0832 | 18 pip aleyhte | MAE 0,6R |
| Açıkken en yüksek fiyat | 1,0925 | 75 pip lehte | MFE 2,5R |
| Çıkış | 1,0880 | 30 pip lehte | gerçekleşen +1,0R |
İki türev sayı çıkar. Çıkış verimliliği, gerçekleşen R bölü MFE: 1,0 / 2,5 = %40. Masada bırakılan, MFE eksi gerçekleşen: 1,5R. Tek işlem bir şey söylemez; otuz işlemin ortalaması çok şey söyler.
MAE stop'larınız hakkında ne söyler
Kazanan işlemlerinizin MAE'sine bakın. Kazananlar çalışmadan önce neredeyse hiç 0,5R'den fazla aleyhinize gitmiyorsa stop'unuz gerekenin iki katı geniştir. Aynı riskle stop'u yarıya indirmek büyüklüğü ikiye katlar ve girişi değiştirmeden kazandığınız her R'yi ikiye katlar.
Şimdi kaybedenlerin MAE'sine bakın. Büyük bir bölümü tam 1R'ye gidip sonra geri dönmüşse (işlem daha geniş stop'la kazanacaktı) stop piyasanın gürültüsünün içindedir. Çözüm aynı büyüklükle daha geniş stop değil; daha geniş stop ve daha küçük büyüklüktür, böylece para olarak risk aynı kalır.
Korkulacak örüntü, MAE'si 1R'nin epey üstünde bir kaybeden kümesidir. Bunlar stop'un kaydırıldığı ya da hiç konmadığı işlemlerdir. Stop tartışmasına değil, hata etiketlerine aittirler.
MFE çıkışlarınız hakkında ne söyler
Kaybeden işlemlerinizin MFE'sine bakın. MFE'si 1,2R olan bir kaybeden bir noktada kazanandı ve geri verildi. Böyle bir işlem normaldir. Kaybedenlerinizin ortalama MFE'si 1R'nin üstündeyse hiçbir girişin düzeltemeyeceği bir yönetim sorununuz vardır: kazananlar düzenli olarak kaybedene dönüşüyor. Olağan çare, işlem tanımlı bir MFE'ye ulaştığında stop'u başabaşa taşıyan bir kuraldır; artık onu alışkanlıktan değil veriden belirleyebilirsiniz.
Sonra kazananların MFE'sine gerçekleştirdiğinize karşı bakın. %30 ile %60 arası ortalama çıkış verimliliği serbest karar veren trader'lar için normaldir; kimse tepeden satmaz. %25'in altı sistematik erken çıkış demektir ve yanındaki sayı, işlem başına masada bırakılan R, o alışkanlığın bedelidir, her şeyle aynı birimde.
Dört örüntü ve ne yapmalı
| Sayıların gösterdiği | Olası sebep | Ne değişmeli |
|---|---|---|
| Kazananların MAE'si nadiren 0,5R'nin üstünde | Stop çok geniş | Daha dar stop, daha büyük büyüklük, aynı para riski |
| Birçok kaybeden 1R'ye değer değmez dönüyor | Stop gürültünün içinde | Daha geniş stop, daha küçük büyüklük |
| Kaybedenlerin ortalama MFE'si 1R'nin üstünde | Kazananlar geri veriliyor | Sabit bir MFE'de başabaş kuralı |
| Çıkış verimliliği %25'in altında | Erken çıkışlar | Birinci hedefte kısmi çıkış, kalanı iz süren stop'a bırak |
Setup başına otuz işlemden azıyla harekete geçmeyin. MAE ve MFE doğası gereği gürültülüdür ve birkaç büyük kazananı olan bir strateji her zaman düşük ortalama çıkış verimliliği gösterir; bu avantajın şeklidir, kusur değil.
MAE ve MFE elle nasıl kaydedilir
İşlemleriniz bir aracı kurum raporundan geliyorsa platform nadiren hareketleri içerir; dolayısıyla bu, elle eklemeye değer az sayıdaki şeyden biridir. İşlem kapandıktan sonra grafiği açın, giriş ile çıkış arasındaki aralığa bakın ve iki fiyat not edin: işlemin ulaştığı en kötü ve en iyi fiyat. İşlem başına otuz saniye. Fiyat olarak girin ve girişte kaydettiğiniz stop'u kullanarak R'ye çevirmeyi günlüğe bırakın.
Önemli bir ayrıntı: girişten çıkışa ölçün, girişten gün sonuna değil. Siz çıktıktan sonra fiyatın ne yaptığı başka bir sorudur (ve daha az yararlı bir sorudur, çünkü farklı bir plan olmadan ona göre davranamazdınız).
SetupBook'ta
İşlem formunun fiyat adımında stop ve hedefin yanında kısa yardım metinli MAE ve MFE alanları vardır ve sonradan işlemler tablosundan doldurulabilirler. Analiz sayfasında onlardan kurulan bir çıkış analizi kartı var: çıkış verimliliği, masada bırakılan R, kazananlarda MFE'ye karşı gerçekleşen R ve dönmeden önce +1R'ye ulaşmış kayıpların sayısı. Kullanım kılavuzunun analiz bölümü her sayıyı demo hesabın işlemleriyle açıklar. Ücretsiz hesap hepsini içerir.