Bir işlem günlüğü bir avuç sayı üretir ve trader'lar hangisinin önemli olduğunu sonsuza kadar tartışır. Dürüst cevap şu: bu sayılar yalnızca bir arada anlam taşır. %70 kazanma oranı ve 0,9 profit factor kaybeden bir sistemdir. %35 kazanma oranı ve +0,4R beklenti çok iyi bir sistemdir. Bu yazı her sayıyı tanımlıyor, aritmetiği küçük bir işlem kümesi üzerinde gösteriyor ve her birini yalan söyletir hale getiren iki hatayı açıklıyor.
R katsayısı: diğer her şeyin ölçüldüğü birim
İşlemden önce riskiniz, girişten stop'a mesafe çarpı büyüklüğünüzdür. Bir işlemde 150 dolar risk alın, 300 dolar kazanın; sonuç +2R'dir. Stop'un tamamını kaybedin, −1R. Stop'un yarısında zarar kesin, −0,5R.
Para hemen oradayken neden uğraşalım? Üç sebep. R, işlemleri hesap büyüklükleri ve piyasalar arasında karşılaştırılabilir kılar: altında +1,5R ile NQ'da +1,5R aynı kalitede sonuçtur. R, pozisyon büyüklüğü hatalarını ortaya çıkarır: %1 risk alması gereken ama planlanan riskin 2,3 katını kaybeden işlem, stop'un kaydırıldığını ya da büyüklüğün yanlış olduğunu söyler. Ve R, beklentinin en iyi ifade edildiği birimdir, çünkü hesabı büyüttüğünüzde değişmez.
Şart basit: günlüğün başlangıç stop'unuza ihtiyacı var. O olmadan R yok, yalnızca para var.
Kazanma oranı ve başabaş işlemlerin neden dışarıda kalması gerektiği
Kazanma oranı, kazanan işlem sayısının kapanan işlem sayısına bölümüdür. Herkesin yanlış yaptığı ayrıntı, neyin kazanç sayıldığı. Komisyondan sonra +2 dolarla kapanan işlem kazanç değildi, sıfıra yakın bir çıkıştı. Bunu sayarsanız, çok sayıda küçük pozitif çıkışı olan bir scalper %65 kazanma oranı ve sıfır para gösterir.
Çözüm bir başabaş eşiği: artı eksi küçük bir tutar içindeki sonuçlar (diyelim 10.000 dolarlık hesapta 10 dolar ya da 0,05R) başabaş sayılır ve hem paydan hem paydadan çıkarılır. SetupBook bunu hesap başına ayarlar; demo hesabın ana hesabı 10 dolar kullanır.
Ortalama kazanç, ortalama kayıp ve ödeme oranı
Ortalama kazanç, kazanan işlemlerin ortalama sonucu; ortalama kayıp, kaybedenlerin ortalaması (pozitif sayı olarak). Oranları ödeme oranıdır, bazen gerçekleşen risk/ödül de denir. 180 dolar ortalama kazanç ve 150 dolar ortalama kayıp 1,2 ödeme oranı verir.
Ödeme oranı ve kazanma oranı bir çifttir. Her ödeme oranı için altına inince para kaybettiğiniz bir başabaş kazanma oranı vardır:
başabaş kazanma oranı = 1 / (1 + ödeme oranı)
1,2 ödeme oranıyla zamanın %45,5'inden fazlasında kazanmanız gerekir. 3 ödeme oranıyla zamanın %75'inde yanılıp yine başabaş kalabilirsiniz. "Yüksek kazanma oranı mı, büyük kazançlar mı" tartışmalarının çoğu çifte bakınca dağılır.
Profit factor
Profit factor (kâr faktörü), brüt kârın brüt zarara bölümüdür; brüt kâr tüm kazanan işlemlerin toplamı, brüt zarar tüm kaybeden işlemlerin toplamıdır, pozitif sayı olarak.
| Profit factor | Genellikle anlamı |
|---|---|
| 1,0'ın altı | para kaybediyorsunuz |
| 1,0 ile 1,3 | kötü bir haftadan sonra aşağı yukarı başabaş |
| 1,3 ile 2,0 | çalışan bir serbest karar sistemi |
| 2,0 ile 3,0 | güçlü, örneklem büyüklüğünü kontrol edin |
| 3,0'ın üstü | neredeyse her zaman çok az işlem |
Uyarı örneklem büyüklüğü. Tek bir büyük kazancı olan on işlem, hiçbir anlamı olmayan 4 profit factor üretir. Otuz işlemin altındaki her şeyi istatistik değil söylenti sayın; SetupBook aynı sebeple beşten az işlemden hesaplanan her sayının yanında bir "n=" rozeti gösterir.
Beklenti
Beklenti, kazanıp kazanmayacağını bilmeden önce bir işlemin ortalama kazandırdığıdır:
beklenti = (kazanma oranı × ortalama kazanç) − (kaybetme oranı × ortalama kayıp)
Önceki kümeyi alın: 20 işlem, ortalama 180 dolar kazanan 11 işlem, ortalama 150 dolar kaybeden 9 işlem.
| Adım | Hesap | Sonuç |
|---|---|---|
| Kazanma oranı | 11 / 20 | 0,55 |
| Kaybetme oranı | 9 / 20 | 0,45 |
| Para olarak beklenti | 0,55 × 180 − 0,45 × 150 | işlem başına +31,50 $ |
| R olarak beklenti (risk 150 $) | 31,50 / 150 | işlem başına +0,21R |
| Profit factor | (11 × 180) / (9 × 150) | 1,47 |
+0,21R beklenti, yüz işlemde yaklaşık 21R kazanmayı beklediğiniz anlamına gelir. Küçük geliyorsa şunu düşünün: %1 riskle yüz işlemde hesabın %21'i, kaldıraç numarası olmadan. Aydan aya izlenecek sayı beklentidir; kazanma oranı ve ödeme oranı, neden hareket ettiğini teşhis etme biçiminizdir.
Drawdown
Drawdown, sermaye eğrinizin en yüksek noktasından, yeni bir zirve yapılmadan önceki en düşük noktaya düşüştür. Para olarak ve zirvenin yüzdesi olarak raporlayın. 10.000 dolardan 11.400 dolara çıkıp 10.700 dolara inen hesap, yılda hâlâ artıda olsa da 700 dolarlık, zirveden %6,1'lik bir drawdown içindedir.
Maksimum drawdown, dönemdeki en büyük böyle düşüştür. Prop firm'lerin izlediği sayı ve bir stratejiye duygusal olarak bağlı kalıp kalamayacağınızı belirleyen sayıdır. +0,3R beklentili ve %25 maksimum drawdown'lu bir sistem, çoğu kişi tarafından karşılığını vermeden terk edilir.
Her metriği yalan söyletir hale getiren iki hata
Sonucu türetmek yerine yazmak. K/Z girdiğiniz bir sayı olduğunda, short işlemdeki işaret hatası, unutulan komisyon ya da yanlış kontrat çarpanı doğrudan her istatistiğe girer. Sonucu giriş, çıkış, büyüklük ve sembolün çarpanından hesaplayan ve yazılan sonuç fiyatlarla uyuşmadığında uyaran bir günlük bunların çoğunu kaynağında keser.
Dolumlarla işlemleri karıştırmak. İki dolumda açılan ve üç dolumda kapanan pozisyon tek işlemdir. Bir tablo bunu beş satır olarak kaydederse kazanma oranı, ortalama kazanç ve R katsayısı aynı anda yanlış olur. Dolumları işlemin altında tutun ve birleştirmeyi günlüğe bırakın.
Bu sayılar SetupBook'ta nerede
Panel, seçili hesap ve dönem için net K/Z, kazanma oranı, profit factor, beklenti, ortalama R, en iyi ve en kötü işlem ve drawdown'ı kaydettiğiniz dolumlardan hesaplayarak gösterir. Analiz sayfası her birini sembol, strateji, seans, setup kalitesi ve saate göre kırar; trader skoru kartı kendi formülünü yazar ki kontrol edebilesiniz. Kullanım kılavuzundaki sözlük her tanımı tek yerde toplar ve ücretsiz hesapta işlem sınırı yoktur; yani kendi başınıza çözmeniz gereken tek sorun örneklem büyüklüğü. Bir günlük başlatın, aritmetik sizin için yapılır.