İşlem günlüğü (trading günlüğü ya da trade günlüğü de denir), aldığınız her işlemin, hangi kararın para kazandırdığını ve hangisinin para kaybettirdiğini sonradan söyleyebilecek kadar ayrıntılı kaydıdır. En basit hali tarih, sembol ve sonuç yazılı bir defterdir. İşe yarayan hali ise girişten önceki planı, işlem sırasında yapılan hataları ve bir yığın işlemi birkaç dürüst sayıya çeviren aritmetiği ekler: kazanma oranı, profit factor, beklenti, drawdown.
Çoğu trader günlük tutması gerektiğini bilir. Çoğu da bir ay içinde bırakır. Bu yazı işlem günlüğünün neyi kaydettiğini, sizin yerinize neyi hesaplaması gerektiğini ve günlüklerin terk edilmesinin üç sebebini anlatıyor; böylece aynı tuzağa düşmezsiniz.
İşlem günlüğü neyi kaydeder
İyi bir günlüğün iki katmanı vardır; çoğu kişi yalnızca ilkini tutar.
İşlemin kendisi. Tarih ve saat, sembol, yön (long ya da short), giriş fiyatı, çıkış fiyatı, stop, pozisyon büyüklüğü, komisyonlar ve net sonuç. Bu alanlarla günlük geri kalan her şeyi yeniden kurabilir: ne kadar risk aldınız, riskinizin kaç katını kazandınız ya da kaybettiniz, pozisyonu ne kadar tuttunuz.
İşlemin etrafındaki süreç. Neden aldığınız (setup ya da strateji), planınıza uyup uymadığı, girerken ne hissettiğiniz ve neyin ters gittiği. "Stop kaydırdım", "geç girdim", "zarardan sonra intikam işlemi" gibi kayıtlar davranışı gerçekten değiştiren kayıtlardır, çünkü sayılabilirler.
Yalnızca ilk katmanı olan bir günlük para kazanıp kazanmadığınızı söyler. İkisi de olan, nedenini söyler.
İşlem günlüğü sizin yerinize neyi hesaplamalı
Hesabı size bırakan günlük yanlış çıkar, çünkü o hesabı kayıplı bir günün akşamında kafanızdan yaparsınız. Her günlüğün kendi başına üretmesi gereken beş sayı şunlar.
- Kazanma oranı. Kazanan işlem sayısı bölü kapanan işlem sayısı; başabaş işlemler dışarıda. Komisyondan sonra +3 dolar net bırakan işlem kazanç değildir.
- Ortalama kazanç ve ortalama kayıp. Para olarak ve daha iyisi R olarak (başlangıç riskinizin kaç katı).
- Profit factor (kâr faktörü). Brüt kâr bölü brüt zarar. 1,0'ın üstü para kazanıyorsunuz demek; 1,5 civarı serbest karar veren bir trader için sağlam; 3'ün üstü genellikle örneklemin küçük olduğunu gösterir.
- Beklenti. İşlem başına ortalama kazancınız: kazanma oranı × ortalama kazanç, eksi kaybetme oranı × ortalama kayıp.
- Drawdown. Sermaye eğrinizin tepe noktasından en derin düşüşü; para ve yüzde olarak.
Çözümlü örnek. Yirmi işlem, ortalama +180 dolar kazanan on bir işlem, ortalama −150 dolar kaybeden dokuz işlem, işlem başına 150 dolar risk.
| Sayı | Hesap | Sonuç |
|---|---|---|
| Kazanma oranı | 11 / 20 | %55 |
| Brüt kâr / brüt zarar | 11 × 180 / 9 × 150 | 1.980 $ / 1.350 $ |
| Profit factor | 1.980 / 1.350 | 1,47 |
| Beklenti | 0,55 × 180 − 0,45 × 150 | işlem başına +31,50 $ |
| R cinsinden beklenti | 31,50 / 150 | +0,21R |
Son satır izlenmesi gereken satır. İşlem başına 0,21R kazanan bir sistem gerçek bir avantajdır. Kayıpların üçte birine "stop kaydırdım" etiketi vurulmuşken işlem başına 0,21R kazanan sistem ise toplanmayı bekleyen daha büyük bir avantajdır.
İşlem günlükleri neden üçüncü haftada ölür
Kayıt işlemden uzun sürer. Yirmi sütunlu bir tablo her işlemden sonra yirmi karar ister. Kayıp serisinden sonra kimse yirmi sütun doldurmaz. Zorunlu alan üçken ve gerisi isteğe bağlıyken günlük hayatta kalır.
Hesap yanlıştır ve bunu görürsünüz. Tablo formülleri satır eklenince, short işlem long girilince ya da kısmi çıkış iki işlem gibi kaydedilince bozulur. Kazanma oranının bariz yanlış olduğunu ilk gördüğünüz an güven biter ve günlük hiç okumadığınız bir kayıt dosyasına dönüşür.
Karşılığında bir şey vermez. Yalnızca veri saklayan bir kayıt angaryadır. Günlük, bilmediğiniz bir şeyi gösterdiğinde yerini hak eder: salı işlemlerinizin kaybettiğini, "geç giriş" etiketinin bu çeyrekte 1.400 dolara mal olduğunu, ortalama kazancınızın ortalama kaybınızdan küçük olduğunu.
Tablo mu, defter mi, işlem günlüğü uygulaması mı?
Kâğıt defter süreç katmanı için en iyi, sayılar için en kötü araçtır. Tablo ilk kısmi çıkışınıza ya da ilk aracı kurum raporunu içe aktarana kadar sayıları idare eder. İşlem günlüğü uygulaması, kayıt hızlı kaldığı ve formüller görünür olduğu sürece ikisini de halleder.
SetupBook bu dengenin üstüne kuruldu. Zorunlu alanlar yalnızca sembol, yön ve sonuç; bir işlem otuz saniyede kaydedilir. Fiyatlar, stop, büyüklük, etiketler, checklist ve notlar istediğinizde orada. K/Z, R ve risk dolumlardan hesaplanır; yazdığınız sonuç fiyatlarla uyuşmuyorsa uygulama tahmin etmek yerine söyler. Her hata etiketinin birikimli bir bedeli vardır. Kullanım kılavuzu her ekranı demo hesaptan gerçek sayılarla anlatır.
Şu beş sütunla başlayın
Bugün başlıyorsanız bu kadar küçük tutun:
- Tarih, sembol, long mu short mu.
- Giriş, çıkış, stop. Biliyorsanız büyüklük.
- Komisyon sonrası net sonuç.
- Setup için bir etiket, hata için bir etiket (ya da "yok").
- Farklı ne yapardınız, tek cümle.
Pazar günü gözden geçirin. Yirmi işlemden sonra güvenebileceğiniz bir kazanma oranınız ve beklentiniz olur. Elli işlemden sonra etiketler doğruyu söylemeye başlar. Formülleri kendiniz tutmak istemiyorsanız, ücretsiz bir SetupBook hesabı açın ve aritmetiği ona bırakın.