Trading sözlüğü

Trading Sözlüğü: İşlem Günlüğü, Metrik, Risk ve Psikoloji Terimleri

Bir işlem günlüğünün karşınıza çıkardığı her terim önce tek cümleyle tanımlanıyor, sonra açılıyor: varsa formülü, sayılı bir örnek, nasıl okunduğu ve SetupBook'ta nerede durduğu. Sınav için değil, trader için yazıldı.

40 terim

Performans metrikleri

Başabaş işlem: Net sonucu sıfırın etrafındaki küçük bir bandın içinde kalan, bu yüzden ne kazanç ne kayıp sayılan işlem.
Beklenti: Bir işlemin, kazanıp kaybedeceğini bilmeden önceki ortalama sonucu; para ya da R cinsinden.
Çıkış verimliliği: Bir işlemin en kötü noktasından en iyi noktasına kadarki fiyat aralığının, çıkışınızın gerçekten yakaladığı payı.
Drawdown (düşüş): Hesabınızın en yüksek noktasından ne kadar düştüğü; para olarak ya da o zirvenin yüzdesi olarak.
Kazanma oranı: Kapanan işlemlerinizin para kazandıranlarının payı; sıfıra çok yakın kapanan işlemler hesaba katılmadan.
MAE ve MFE: Maksimum olumsuz hareket (MAE) işlemin aleyhinize en çok gittiği nokta, maksimum olumlu hareket (MFE) lehinize en çok gittiği noktadır.
Net kâr/zarar: Bir işlemin komisyon, borsa ücretleri ve swap düşüldükten sonraki kârı ya da zararı.
Ödeme oranı: Ortalama kazanan işleminizin ortalama kaybeden işleminize bölümü; kazanma oranıyla birlikte bir stratejinin para kazandırıp kazandırmadığına karar verir.
Örneklem büyüklüğü: Bir istatistiğin hesaplandığı işlem sayısı; yaklaşık 30 işlemin altında trading metriklerinin çoğu gürültüdür.
Profit factor (kâr faktörü): Brüt kârın brüt zarara bölümü: kaybedenlerin mal olduğu her bir dolara karşılık kazananların kaç dolar getirdiği.
R katsayısı: Bir işlemin sonucunun girişte riske ettiğiniz tutara bölümü; +2R, kaybetmeye razı olduğunuzun iki katını kazandığınız anlamına gelir.
Sermaye eğrisi: Başlangıç bakiyesinden itibaren, kapanan her işlemden sonraki hesap bakiyenizin çizgisi.
Tutarlılık: Sonuçlarınızın ne kadar dengeli dağıldığı; genellikle kârla kapanan işlem günlerinin payı olarak ölçülür.

Risk ve pozisyon büyüklüğü

İşlem başına risk: Stop'a gelinirse tek bir işlemde kaybetmeyi kabul ettiğiniz hesap payı; çoğu zaman %0,5 ile %2 arası.
Kâr al (take profit): Kazanan bir işlemi kapatıp kârı almayı planladığınız fiyat.
Lot: Forex ve CFD'de işlem büyüklüğünün standart birimi; bir standart lot, baz para biriminden 100.000 birimdir.
Pip: Forex'te fiyat hareketinin standart birimi: çoğu paritede 0,0001, Japon yeniyle fiyatlanan paritelerde 0,01.
Pozisyon büyüklüğü: İşlem yaptığınız lot, kontrat, hisse ya da coin miktarı; stop'a gelindiğinde planlanan tutarı kaybettirecek şekilde seçilir.
Risk/ödül oranı: Bir işlemin olası kârının olası zararına bölümü; genellikle 1:2 ya da kısaca 2 diye yazılır.
Stop loss (zarar durdur): Aleyhinize giden bir işlemden çıktığınız fiyat; girişe olan mesafesi riskinizi belirler.

Uygulama ve süreç

İşlem öncesi kontrol listesi: Bir işleme girmeden önce doğruladığınız kısa koşul listesi; karar ruh halinize değil kurallarınıza uysun diye.
İşlem seansları: 24 saatlik işlem gününün, açık olan finans merkezinin adını taşıyan bölümleri: Asya, Londra ve New York.
Kademeli çıkış (kısmi çıkış): Pozisyonu tek seferde değil, örneğin yarısını ilk hedefte, kalanını sonra kapatmak.
Kademeli giriş: Pozisyonu tek seferde değil birkaç girişte kurmak; işlemin bir ortalama giriş fiyatı olur.
Kayma (slippage): Bir emir için beklediğiniz fiyat ile emrin gerçekte gerçekleştiği fiyat arasındaki fark.
Trading playbook: İşlem yaptığınız setup'ların yazılı listesi; her birinin kuralları, bir örneği ve kendi geçmiş performansı ile.
Trading setup (kurulum): Ne zaman girileceği, stop'un nereye konacağı ve kârın nerede alınacağı için tanımlı kuralları olan tekrarlanabilir bir piyasa durumu.

Prop firm

Günlük kayıp limiti: Bir hesabın işlem durdurulmadan önce tek bir işlem gününde kaybetmesine izin verilen en fazla tutar.
Prop firm (fonlu hesap): Trader'ların kendi sermayesiyle işlem yapmasına, genellikle kâr hedefi ve kayıp limitleri olan ücretli bir değerlendirmeyi geçtikten sonra izin veren firma.
Takip eden drawdown (trailing drawdown): Hesabın en yüksek noktasını yukarı doğru izleyen bir maksimum kayıp limiti; para kazandıkça taban yükselir ve asla geri inmez.

Psikoloji ve disiplin

Aşırı işlem (overtrading): Stratejinizin gerektirdiğinden fazla işlem almak; genellikle sıkıntıdan, hayal kırıklığından ya da piyasada olma ihtiyacından.
FOMO: Kaçırma korkusu: piyasa siz olmadan hareket ettiği için bir işleme geç ya da setup olmadan girmek.
İntikam işlemi: Bir kayıptan hemen sonra parayı çabucak geri almak için alınan plansız, çoğu zaman fazla büyük işlem.
Stop kaydırma: Stop olmamak için girişten sonra stop loss'u daha uzağa taşımak; planlanan bir kaybı daha büyüğüne çevirir.
Tilt: Genellikle kayıplardan sonra gelen, kararların kötüleştiği ve kuralların çiğnendiği bir hayal kırıklığı durumu.
Trading disiplini: Her işlemde kendi trading kurallarınıza uymak; hiçbir kural çiğnenmeden alınan işlemlerin payı olarak ölçülebilir.
Trading psikolojisi: Duygusal ve fiziksel durumunuzun (stres, korku, uyku, enerji) trading sırasında verdiğiniz kararları nasıl şekillendirdiği.

Günlük tutma

Haftalık değerlendirme: Her haftanın sonunda günlüğünüzü okuyup değiştireceğiniz tek bir şeye karar verdiğiniz kısa ve sabit bir seans.
Hata maliyeti: Kurallarınızdan birini çiğnediğiniz tüm işlemlerin net sonucu; her alışkanlığın para cinsinden bir fiyatı olur.
İşlem günlüğü: Aldığınız her işlemin planı, uygulaması, sonucu ve bağlamıyla tutulan kaydı; neyin işe yaradığını bulmak için.