Drawdown, hesabınızın ulaştığı en yüksek değer ile şu anki değeri arasındaki mesafedir. Maksimum drawdown bir dönemdeki en derin düşüştür. Bir stratejiyi taşımanın ne kadar acı verdiğini söyleyen sayıdır; prop firm trader'ları için de hesabı bitiren sayıdır.
Formül
zirve(k) = k. işleme kadarki en yüksek sermaye
drawdown(k) = (zirve(k) − sermaye(k)) / zirve(k)
maksimum drawdown = dönemdeki en büyük drawdown(k)
Buradaki sermaye, başlangıç bakiyesi artı sırasıyla kapanan her işlemin net sonucudur.
Örnek
Bir hesap 10.000 dolarla başlıyor, 12.000'e çıkıyor, 10.800'e düşüyor, sonra 12.400'de yeni zirve yapıyor.
Hesap başlangıç bakiyesinin altına hiç inmemiş olsa da maksimum drawdown 1.200 dolar, yani %10'dur.
Toparlanma simetrik değildir
Bir düşüşten geri dönmek kayıptan daha büyük bir kazanç ister:
İşlem başına riskin her giriş tekniğinden önemli olmasının sebebi budur.
SetupBook'ta
Maks. drawdown panelde bir karttır; Analiz'deki drawdown grafiği en derin noktayı ve toparlanmanın kaç işlem sürdüğünü gösterir; trader skoru %0'da tam, %20 ve üstünde sıfır puan verir. Daha kısa bir döneme baksanız bile drawdown her zaman hesabın başlangıcından ölçülür, böylece bir filtre eski bir zirveyi gizleyemez. Analiz ayrıca kurtarma faktörünü de gösterir: net K/Z bölü para cinsinden maksimum drawdown.
Prop hesaplar için takip eden drawdown ve günlük kayıp limiti maddelerine bakın: firmanın kuralı bu grafikten farklı bir noktadan ölçüyor olabilir.