İşlem başına risk, herhangi bir grafikten önce verdiğiniz karardır: yanlış çıkan tek bir işlem hesaba ne kadara mal olabilir? Sık alıntılanan %1 kuralı, hiçbir işlemin bakiyenin %1'inden fazlasını kaybettirmemesi gerektiğini söyler. Rakamın kendisi, bir rakam seçip ona sadık kalmaktan daha az önemlidir.

Rakam neden bu kadar önemli

Kayıp serileri normaldir. %45 kazanma oranlı bir strateji uzun bir kaydın bir yerinde art arda on kayıp görür. Bu serinin hesaba yaptığı yalnızca işlem başına riske bağlıdır:

İşlem başına risk 5 kayıptan sonra 10 kayıptan sonra
%0,5 −%2,5 −%4,9
%1 −%4,9 −%9,6
%2 −%9,6 −%18,3
%5 −%22,6 −%40,1

%5'te normal bir kötü dönem, toparlanmak için %67 kazanç gerektiren bir drawdown'a dönüşür. %1'de aynı seri kötü bir iki haftadır.

Nasıl seçilir

  • Prop firm hesapları: günlük kayıp limitinden ve maksimum drawdown'dan geriye doğru çalışın. %5 günlük limitle %1 risk günde beş tam kayba, %2 risk iki buçuk kayba izin verir.
  • Kişisel hesaplar: serbest karar veren trader'ların çoğu %0,5 ile %1 arasına düşer. Daha yükseğe çıkmak, istikrarlı bir beklentiye sahip uzun bir kayıt ister.
  • Sabit tutar mı, sabit yüzde mi: sabit yüzde kayıplardan sonra riski küçültür, kazançlardan sonra büyütür; sabit tutar R'yi sabit tutar. Yazılı olduğu sürece ikisi de çalışır.

Riski stop belirler

%1 risk ancak pozisyon stop mesafesinden büyüklendirilirse vardır. Bkz. pozisyon büyüklüğü.

SetupBook'ta

İşlem formunun 1. adımındaki pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı bakiyeden ve bir risk yüzdesinden başlar. Prop hesaplarda, planlanan risk günlük limitten ya da maksimum drawdown'dan kalandan büyükse form işlemi kaydetmeden önce uyarır.