R, bir işlemdeki başlangıç riskinizdir: girişten stop'a mesafe, çarpı büyüklük, çarpı kontrat değeri. R katsayısı işlemin sonucunu bu birimle ölçer. 150 dolar risk alıp 300 dolar kazanırsanız işlem +2R'dir. Stop'un tamamını kaybederseniz −1R. Zararı stop'un yarısında keserseniz −0,5R.

Formül

R (risk) = |giriş − stop| × büyüklük × kontrat değeri
R katsayısı = net sonuç / R

Örnek

18.000'den 2 NQ kontratı alıyorsunuz, stop 17.990'da. NQ'da bir puan 20 dolar.

Adım Hesap Sonuç
Risk 10 puan × 2 × 20 $ 400 $
Çıkış 18.025, 10 $ komisyon düşülmüş +990 $
R katsayısı 990 / 400 +2,48R

Trader'lar neden R kullanır

  • İşlemleri karşılaştırılabilir kılar. Altında +1,5R ile NQ'da +1,5R, hesap büyüklüğü ne olursa olsun aynı kalitede sonuçlardır.
  • Büyüklük ve stop sorunlarını ortaya çıkarır. −1R planlanmış bir işlemde −2,3R zarar, stop'un kaydırıldığını, yok sayıldığını ya da kötü kaydığını söyler. Bkz. stop kaydırma ve slippage.
  • Beklentiyi hesap büyüdükçe sabit tutar.

Tek şart

R'nin başlangıç stop'una ihtiyacı var. Stop'suz işlem yapıyorsanız ya da yalnızca sonradan taşıdığınız stop'u kaydediyorsanız R yoktur, yalnızca para vardır. Girişteki stop'u kaydedin; sonradan taşısanız bile.

SetupBook'ta

Fiyatları, stop'u ve büyüklüğü girdiğinizde işlem formu riski ve R katsayısını hesaplar; fiyat yoksa risk tutarını kendiniz yazabilirsiniz. İşlemler tablosunda R sütunu var, Analiz −3R ile +5R arasında yarım R adımlarla R dağılımını gösterir ve R cinsinden beklenti trader skoruna girer. Riski olmayan işlemler tahmin edilmez, R metriklerinin dışında kalır.