Backtest là giao dịch một setup trên giá quá khứ để ước tính nó sẽ hoạt động thế nào. Bạn lấy các quy tắc của setup, áp vào lịch sử giá và ghi từng lệnh như thật: điểm vào, stop, mục tiêu, kết quả theo R. Kết quả là ước tính đầu tiên về tỷ lệ thắng, kỳ vọng và drawdown của setup trước khi có đồng tiền thật nào bị đặt vào rủi ro.

Hai cách backtest

  • Tự động. Quy tắc được viết thành code và chạy trên nhiều năm dữ liệu trong vài giây. Nhanh và chính xác, nhưng chỉ dùng được cho quy tắc có thể lập trình mà không cần phán đoán.
  • Thủ công. Bạn đi qua biểu đồ từng nến với tương lai bị che và vào lệnh bằng tay. Chậm, nhưng nó kiểm thử setup đúng như cách bạn thực sự giao dịch, kể cả phán đoán, và đồng thời luyện mắt.

Vì sao backtest trông đẹp hơn giao dịch thật

  • Thiên kiến nhìn trước (look-ahead bias). Dùng thông tin lúc đó chưa có: giá đóng của một nến trước khi nến đóng, một mức giá vẽ sau khi giá đã chạy, đỉnh của ngày đọc từ buổi sáng. Trong backtest thủ công, nó lọt vào khi bạn cuộn tới trước rồi quay lại.
  • Nhìn lại. Vẫn nhớ đại khái thị trường tuần đó đã làm gì. Một mã và một ngày bạn không nhận ra giữ cho bài thử trung thực.
  • Bỏ qua chi phí. Spread, hoa hồng và trượt giá biến nhiều setup có lợi thế mỏng từ dương thành âm. Hãy tính chi phí ngay từ lệnh đầu tiên.
  • Mẫu nhỏ. Hai mươi lệnh nói lên rất ít; xem kích thước mẫu. Hãy nhắm tới một trăm lệnh trở lên, qua nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
  • Khớp đường cong (curve fitting). Chỉnh quy tắc cho tới khi quá khứ trông hoàn hảo sẽ tạo ra một setup chỉ khớp với đoạn lịch sử đó. Giữ quy tắc đơn giản và kiểm tra thay đổi trên dữ liệu bạn chưa dùng.
  • Luyện tập không phải giao dịch thật. Một setup kiếm 0,4R mỗi lệnh trong backtest thường kiếm ít hơn trong nhật ký: do dự, thoát sớm, bỏ lỡ tín hiệu. Hãy so hai con số của cùng một setup.

Trong SetupBook

Các phiên Backtest làm thủ công: chọn mã, thời điểm bắt đầu trong quá khứ, khung thời gian, số dư, rủi ro mỗi lệnh và chi phí, rồi đi từng nến hoặc bấm phát với các nến sau bị che. Lệnh gồm thị trường, limit, stop, stop limit và OCO, tính khối lượng theo số lượng hoặc theo rủi ro. Các tùy chọn cho phép thử một setup trong playbook của bạn, áp luật của prop firm hoặc chọn mã và ngày theo chế độ mù. Thẻ Thống kê hiện tỷ lệ thắng, kỳ vọng, profit factor và drawdown tối đa, và so kỳ vọng của setup trong luyện tập với kỳ vọng của nó trong nhật ký. Lùi lại sẽ đánh dấu các lệnh sau đó là đã tua lại, và lệnh luyện tập không bao giờ lẫn với lệnh thật. Backtest thuộc gói Pro; để xem lại các lệnh bạn đã vào, xem phát lại lệnh.