Tỷ lệ payoff so kích cỡ lệnh thắng điển hình với kích cỡ lệnh thua điển hình của bạn. Nó đôi khi được gọi là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thực tế, vì đó là thứ mà tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận theo kế hoạch của bạn trở thành sau những điểm thoát thực.
Công thức
tỷ lệ payoff = lãi trung bình / lỗ trung bình
tỷ lệ thắng hòa vốn = 1 / (1 + tỷ lệ payoff)
Lỗ trung bình được viết là số dương.
Ví dụ
Lãi trung bình 180 USD, lỗ trung bình 150 USD: tỷ lệ payoff 1,2. Tỷ lệ thắng hòa vốn là 1 / 2,2 = 45,5%. Thắng thường xuyên hơn mức đó thì chiến lược kiếm tiền; ít hơn thì lỗ.
Cách đọc
Phần lớn các tranh cãi "tỷ lệ thắng cao hay lệnh thắng lớn?" tan biến khi bạn nhìn vào cặp số này. Một scalper với tỷ lệ payoff 0,6 cần thắng hơn 62,5% số lần. Một swing trader với tỷ lệ payoff 2,5 có thể sai bảy lần trong mười mà vẫn có lãi.
Hãy theo dõi xu hướng hơn là mức. Nếu tỷ lệ payoff giảm tháng này qua tháng khác trong khi tỷ lệ thắng giữ nguyên, bạn đang cắt lệnh thắng sớm hơn. Các bản ghi MAE và MFE cho biết thị trường có cho bạn nhiều hơn những gì bạn lấy không.
Trong SetupBook
Phân tích hiện "Thắng / thua TB" với tỷ lệ payoff bên dưới. Lệnh hòa vốn được loại khỏi cả hai trung bình, giống như cách chúng bị loại khỏi tỷ lệ thắng.