الاختبار الرجعي هو تداول نموذج على أسعار ماضية لتقدير كيف كان سيؤدي. تأخذ قواعد النموذج، وتطبّقها على التاريخ، وتسجّل كل صفقة كأنها حقيقية: الدخول والوقف والهدف والنتيجة بوحدة R. والحصيلة تقدير أول لـنسبة الفوز والتوقع الرياضي والتراجع في النموذج قبل أن تخاطر بمال حقيقي.

طريقتان للاختبار

  • آلية. تُكتب القواعد برمجيًا وتمرّ على سنوات من البيانات في ثوانٍ. سريعة ودقيقة، لكنها لا تصلح إلا لقواعد يمكن برمجتها دون تقدير شخصي.
  • يدوية. تتقدّم في الرسم شمعة بشمعة والمستقبل مخفي، وتأخذ الصفقات بيدك. بطيئة، لكنها تختبر النموذج كما تتداوله فعلًا، بتقديرك الشخصي، وتدرّب عينك في الوقت نفسه.

لماذا يبدو الاختبار الرجعي أفضل من التداول الحقيقي

  • انحياز النظر إلى الأمام (Look-ahead bias). استخدام معلومة لم تكن موجودة بعد: إغلاق شمعة قبل أن تُغلق، أو مستوى رُسم بعد الحركة، أو أعلى اليوم مقروءًا في الصباح. في الاختبار اليدوي يتسلّل حين تمرّر إلى الأمام ثم تعود.
  • الإدراك المتأخر. أن تتذكر تقريبًا ما فعله السوق ذلك الأسبوع. رمز وتاريخ لا تعرفهما يُبقيان الاختبار نزيهًا.
  • تجاهل التكاليف. السبريد والعمولة والانزلاق السعري تقلب كثيرًا من النماذج ذات الأفضلية الصغيرة من الربح إلى الخسارة. أدخلها منذ الصفقة الأولى.
  • العينات الصغيرة. عشرون صفقة لا تقول إلا القليل؛ انظر حجم العينة. استهدف مئة صفقة أو أكثر، في ظروف سوق مختلفة.
  • الإفراط في المواءمة (Curve fitting). تعديل القواعد حتى يبدو الماضي مثاليًا ينتج نموذجًا يناسب ذلك التاريخ ولا شيء غيره. أبقِ القواعد بسيطة وتحقق من التعديلات على بيانات لم تستخدمها بعد.
  • التدريب ليس تداولًا حقيقيًا. نموذج يكسب 0.4R للصفقة في الاختبار الرجعي يكسب غالبًا أقل في اليومية: تردد، وخروج مبكر، وإشارات فائتة. قارن الرقمين للنموذج نفسه.

في SetupBook

جلسات الاختبار الرجعي يدوية: تختار رمزًا، وبداية في الماضي، والإطار الزمني، والرصيد، والمخاطرة لكل صفقة، والتكاليف، ثم تتقدّم أو تشغّل شمعة بشمعة والشموع اللاحقة مخفية. الأوامر سوق ومحددة وإيقاف وإيقاف محدد وOCO، بحجم يُحدَّد بالكمية أو بالمخاطرة. وتتيح الخيارات اختبار نموذج من دفتر الاستراتيجيات، أو تطبيق قواعد شركة التمويل، أو اختيار رمز وتاريخ عشوائيين بالوضع الأعمى. يعرض تبويب الإحصاءات نسبة الفوز والتوقع الرياضي وعامل الربح وأقصى تراجع، ويقارن توقع النموذج في التدريب بتوقعه في يوميتك. والرجوع إلى الخلف يعلّم الصفقات اللاحقة بأنها أُعيدت للخلف، ولا تختلط الصفقات التدريبية بصفقاتك الحقيقية أبدًا. الاختبار الرجعي جزء من Pro؛ ولمراجعة صفقات أخذتها بالفعل، انظر إعادة تشغيل الصفقات.