مصطلحات التداول: اليومية والمقاييس والمخاطرة والنفسية
كل مصطلح تلقيه عليك يومية التداول، معرَّفًا في جملة واحدة ثم مشروحًا بالتفصيل: الصيغة حيث توجد، ومثال رقمي، وكيف تقرؤه، وأين يعرضه SetupBook. مكتوب للمتداولين، لا للامتحانات.
40 مصطلحًا
مقاييس الأداء
- الاتساق
- مدى توزّع نتائجك بالتساوي: يُقاس عادةً بنسبة أيام التداول التي أُغلقت على ربح.
- التراجع
- مدى هبوط حسابك عن أعلى نقطة بلغها، بالمال أو كنسبة مئوية من تلك القمة.
- التوقع الرياضي
- متوسط نتيجة الصفقة الواحدة، بالمال أو بوحدة R، قبل أن تعرف إن كانت ستربح أو تخسر.
- حجم العينة
- عدد الصفقات التي حُسب منها الإحصاء؛ تحت 30 صفقة تقريبًا تكون معظم مقاييس التداول ضجيجًا.
- صافي الربح/الخسارة
- ربح الصفقة أو خسارتها بعد خصم العمولات ورسوم البورصة ورسوم التبييت (swap).
- صفقة التعادل
- صفقة تقع نتيجتها الصافية داخل نطاق ضيق حول الصفر، فلا تُحسب ربحًا ولا خسارة.
- عامل الربح
- إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة: كم دولارًا صنعت صفقاتك الرابحة مقابل كل دولار كلّفته صفقاتك الخاسرة.
- كفاءة الخروج
- حصة ما التقطه خروجك فعلًا من نطاق سعر الصفقة، من أسوأ نقطة بلغتها إلى أفضلها.
- مضاعف R
- نتيجة الصفقة مقسومة على المبلغ الذي خاطرت به عند الدخول، فالصفقة التي تربح ضعف ما كنت مستعدًا لخسارته هي 2R.
- منحنى رأس المال
- خط يرسم رصيد حسابك بعد كل صفقة مغلقة، من الرصيد الافتتاحي فصاعدًا.
- نسبة الربح إلى الخسارة
- متوسط صفقتك الرابحة مقسومًا على متوسط صفقتك الخاسرة؛ مع نسبة الفوز تقرر إن كانت الاستراتيجية تربح مالًا.
- نسبة الفوز
- حصة صفقاتك المغلقة التي ربحت مالًا، محسوبة من دون الصفقات التي انتهت قرب الصفر.
- MAE وMFE
- أقصى حركة معاكسة (MAE) هي أبعد ما ذهبت الصفقة ضدك؛ وأقصى حركة مواتية (MFE) هي أبعد ما ذهبت في صالحك.
المخاطرة وحجم المركز
- اللوت
- الوحدة القياسية لحجم الصفقة في الفوركس وعقود الفروقات؛ اللوت القياسي الواحد يساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية.
- المخاطرة لكل صفقة
- حصة حسابك التي تقبل خسارتها في صفقة واحدة إذا ضُرب الوقف، وغالبًا بين 0.5% و2%.
- النقطة (Pip)
- الوحدة القياسية لحركة السعر في الفوركس: 0.0001 لمعظم أزواج العملات و0.01 للأزواج المسعّرة بالين الياباني.
- جني الأرباح
- السعر الذي تخطط لإغلاق صفقة رابحة عنده وتأمين الربح.
- حجم المركز
- عدد اللوتات أو العقود أو الأسهم أو العملات التي تتداولها، مختارًا بحيث تخسر مبلغًا مخططًا إذا ضُرب الوقف.
- نسبة المخاطرة إلى العائد
- الربح المحتمل للصفقة مقسومًا على خسارتها المحتملة، ويُكتب عادةً 1:2 أو ببساطة 2.
- وقف الخسارة
- السعر الذي تخرج عنده من صفقة تسير ضدك؛ ومسافته من الدخول تحدد مخاطرتك.
التنفيذ والعملية
- الانزلاق السعري
- الفارق بين السعر الذي توقعته لأمر ما والسعر الذي نُفّذ به فعلًا.
- الخروج التدريجي
- إغلاق المركز على عدة أجزاء، كالنصف عند الهدف الأول والباقي لاحقًا، بدل إغلاقه كله مرة واحدة.
- الدخول التدريجي
- بناء المركز بعدة دخولات بدل دخول واحد، فيصير للصفقة متوسط سعر دخول.
- جلسات التداول
- أجزاء يوم التداول الممتد 24 ساعة، مسمّاة باسم المركز المالي المفتوح: آسيا ولندن ونيويورك.
- دفتر الاستراتيجيات (Playbook)
- المجموعة المكتوبة من نماذج التداول التي تتداولها، لكل منها قواعده ومثال عليه وسجله الخاص.
- قائمة التحقق قبل الصفقة
- قائمة قصيرة من الشروط التي تؤكدها قبل الدخول في صفقة، بحيث يتبع القرار قواعدك لا مزاجك.
- نموذج التداول (Setup)
- وضع سوقي متكرر له قواعد محددة لوقت الدخول ومكان الوقف ومكان جني الأرباح.
شركات التمويل
- التراجع المتحرك
- حد أقصى للخسارة يتبع أعلى نقطة للحساب صعودًا، فترتفع الأرضية كلما ربحت ولا تنزل أبدًا.
- حد الخسارة اليومي
- أقصى ما يُسمح للحساب أن يخسره في يوم تداول واحد قبل أن يتوجب التوقف عن التداول.
- شركة التمويل (Prop firm)
- شركة تداول بملكية خاصة تتيح للمتداولين تداول رأسمالها، عادةً بعد اجتياز تقييم مدفوع له هدف ربح وحدود خسارة.
النفسية والانضباط
- الإفراط في التداول
- أخذ صفقات أكثر مما تقتضيه استراتيجيتك، عادةً بدافع الملل أو الإحباط أو الحاجة إلى أن تكون في السوق.
- الانضباط في التداول
- اتباع قواعد تداولك في كل صفقة؛ ويُقاس بنسبة الصفقات التي أُخذت دون خرق قاعدة.
- التيلت (Tilt)
- حالة من الإحباط، عادةً بعد الخسائر، تسوء فيها القرارات وتُخرق فيها القواعد.
- تحريك وقف الخسارة
- إبعاد وقف الخسارة بعد الدخول لتجنّب الخروج به، وهو ما يحوّل الخسارة المخططة إلى خسارة أكبر.
- تداول الانتقام
- أخذ صفقة غير مخططة، وغالبًا بحجم مبالغ فيه، مباشرة بعد خسارة بهدف استرداد المال بسرعة.
- سيكولوجية التداول
- كيف تشكّل حالتك العاطفية والجسدية (التوتر، الخوف، النوم، الطاقة) القرارات التي تتخذها أثناء التداول.
- FOMO
- الخوف من فوات الفرصة: الدخول في صفقة متأخرًا أو بلا نموذج تداول لأن السوق يتحرك من دونك.
التدوين
- المراجعة الأسبوعية
- جلسة قصيرة ثابتة في نهاية كل أسبوع تقرأ فيها يوميتك وتقرر شيئًا واحدًا تغيّره.
- تكلفة الأخطاء
- صافي نتيجة كل الصفقات التي خرقت فيها إحدى قواعدك، بحيث يصير لكل عادة ثمن بالمال.
- يومية التداول
- سجل لكل صفقة تأخذها، مع الخطة والتنفيذ والنتيجة والسياق، تحتفظ به لتعرف ما الذي يعمل.