نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk-reward ratio) تقارن ما يمكن أن تربحه الصفقة بما يمكن أن تخسره. الصفقة التي تخاطر بـ 100 دولار لتربح 300 دولار نسبتها 1:3؛ ومعظم اليوميات والمتداولين يكتبونها ببساطة 3 أو 3R.

الصيغة

‎R:R = المسافة بين الهدف والدخول / المسافة بين الدخول والوقف

مثال

بيع الذهب عند 2,400 بوقف عند 2,410 وهدف عند 2,370: 30 نقطة من العائد مقابل 10 من المخاطرة. R:R هي 3.0.

لماذا ليست النسبة الأعلى أفضل تلقائيًا

الهدف البعيد يُبلَغ أقل. ما يهم هو الجمع بين R:R واحتمال بلوغ الهدف:

R:R المخططة نسبة الفوز اللازمة للتعادل
1.0 50%
2.0 33%
3.0 25%
5.0 17%

نموذج 1:5 يربح 12% من الوقت يخسر مالًا؛ ونموذج 1:1 يربح 58% من الوقت يصنعه. يجب أن تُقرأ نسبة الفوز وR:R معًا، وهذا ما يفعله التوقع الرياضي.

المخططة مقابل المحققة

إذا كانت R:R المخططة 2.5 والمحققة 1.3، فالمخارج لا تتبع الخطة. رتّب الصفقات بحسب R:R المخططة وانظر إلى R الذي أنتجته فعلًا.

في SetupBook

يحسب نموذج إدخال الصفقة R:R المخططة من الدخول والوقف وجني الأرباح، ويعرضها جدول الصفقات في عمود خاص بجوار R المحققة. وتعرض التحليلات الجانب المحقق على هيئة «متوسط الربح / الخسارة» و«نسبة العائد».