التوقع الرياضي (Expectancy) هو أقرب رقم مفرد إلى سؤال «هل هذا يعمل؟». هو المبلغ الذي تحققه الصفقة في المتوسط حين تجمع الصفقات الرابحة والخاسرة وصفقات التعادل وتقسم على العدد. التوقع الإيجابي يعني أن كل صفقة جديدة تستحق الدخول في المتوسط؛ والسلبي يعني أن كل واحدة تكلّفك.

الصيغة

التوقع الرياضي = (نسبة الفوز × متوسط الربح) − (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)

على مجموعة مغلقة من الصفقات، هذا يساوي صافي الربح/الخسارة مقسومًا على عدد الصفقات. وبدلالة مضاعفات R بدل المال:

التوقع الرياضي (R) = متوسط مضاعفات R لكل الصفقات التي لها مخاطرة مسجّلة

مثال

عشرون صفقة: 11 رابحة بمتوسط 180 دولارًا، و9 خاسرة بمتوسط 150 دولارًا.

الخطوة الحساب النتيجة
نسبة الفوز ‎11 / 20 0.55
نسبة الخسارة ‎9 / 20 0.45
التوقع الرياضي ‎0.55 × 180 − ‎0.45 × 150 31.50 دولار لكل صفقة

إذا خاطرت كل صفقة بـ 150 دولارًا، فهذا ‎31.50 / 150 = ‎+0.21R لكل صفقة.

لماذا R وحدة أفضل

التوقع بالدولار يكبر حين تكبّر الحجم؛ أما التوقع بوحدة R فلا. إذا ثبت توقعك بوحدة R بينما يتضاعف حسابك، فالأفضلية سليمة. وإذا انحدر من ‎+0.3R إلى ‎+0.1R خلال ثلاثة أشهر، فشيء في التنفيذ تغيّر، والرقم بالدولار قد يخفي ذلك ما دام الحساب ينمو.

دليل تقريبي للمتداولين التقديريين: ‎+0.1R ضعيف، من ‎+0.2R إلى ‎+0.4R متين، وأي شيء فوق ‎+0.5R على أكثر من 50 صفقة استثنائي.

في SetupBook

تعرض بطاقة لوحة التحكم التوقع الرياضي بالمال وتحته «لكل صفقة»، وتضيف التحليلات التوقع بوحدة R من كل صفقة لها وقف أو مبلغ مخاطرة. صفقات التعادل تُحسب هنا، خلافًا لـنسبة الفوز، لأنها صفقات حقيقية استهلكت وقتًا وعمولة. التوقع الرياضي بوحدة R أحد مكوّنات درجة المتداول الستة.

أخطاء شائعة

  • قراءة التوقع من عشر صفقات. قيمة شاذة واحدة تطغى على الباقي؛ انظر حجم العينة.
  • خلط حسابات بعملات مختلفة في رقم واحد بالدولار. استخدم R لذلك.