نسبة الربح إلى الخسارة (Payoff ratio) تقارن حجم صفقتك الرابحة المعتادة بحجم صفقتك الخاسرة المعتادة. تُسمى أحيانًا نسبة المخاطرة إلى العائد المحققة، لأنها ما تحوّلت إليه نسبة المخاطرة إلى العائد المخططة بعد المخارج الفعلية.

الصيغة

نسبة الربح إلى الخسارة = متوسط الربح / متوسط الخسارة
نسبة فوز التعادل = ‎1 / (‎1 + نسبة الربح إلى الخسارة)

يُكتب متوسط الخسارة رقمًا موجبًا.

مثال

متوسط الربح 180 دولارًا، ومتوسط الخسارة 150 دولارًا: النسبة 1.2. نسبة فوز التعادل هي ‎1 / 2.2 = 45.5%. اربح أكثر من ذلك وتربح الاستراتيجية؛ أقل من ذلك وتخسر.

نسبة الربح إلى الخسارة نسبة فوز التعادل
0.5 66.7%
1.0 50.0%
1.5 40.0%
2.0 33.3%
3.0 25.0%

كيف تقرأها

معظم جدالات «نسبة فوز عالية أم أرباح كبيرة؟» تتبدد حين تنظر إلى الزوج معًا. السكالبر الذي نسبته 0.6 يحتاج إلى الفوز أكثر من 62.5% من الوقت. ومتداول السوينغ الذي نسبته 2.5 يستطيع أن يخطئ سبع مرات من عشر ويبقى متقدمًا.

راقب الاتجاه أكثر من المستوى. إذا هبطت النسبة شهرًا بعد شهر بينما تثبت نسبة الفوز، فأنت تقطع الأرباح أبكر. سجلات MAE وMFE تُظهر إن كان السوق أعطاك أكثر مما أخذت.

في SetupBook

تعرض التحليلات «متوسط الربح / الخسارة» وتحته «نسبة العائد»، وهي هذه النسبة نفسها. صفقات التعادل تُترك خارج المتوسطَين، كما تُترك خارج نسبة الفوز.