Um diário de trades (também chamado de diário de trading ou diário de operações) é o registro de cada operação que você faz, detalhado o bastante para que, depois, você consiga dizer quais decisões deram dinheiro e quais custaram dinheiro. A versão mais simples é um caderno com data, símbolo e resultado. A versão útil acrescenta o plano que você tinha antes de entrar, os erros que cometeu durante o trade e a aritmética que transforma uma pilha de trades em alguns números honestos: taxa de acerto, fator de lucro, expectativa matemática, drawdown.
A maioria dos traders sabe que deveria manter um. A maioria para em menos de um mês. Este artigo explica o que um diário de trades registra, o que ele deve calcular por você e os três motivos pelos quais os diários são abandonados, para que você não caia na mesma armadilha.
O que um diário de trades registra
Um bom diário tem duas camadas, e a maioria das pessoas só mantém a primeira.
O trade em si. Data e hora, símbolo, direção (long ou short), preço de entrada, preço de saída, stop loss, tamanho da posição, custos e resultado líquido. Com esses campos o diário reconstrói todo o resto: quanto você arriscou, quantas vezes o seu risco você ganhou ou perdeu, quanto tempo ficou posicionado.
O processo em volta do trade. Por que você entrou (o setup ou a estratégia), se a operação seguiu o plano, o que você sentia ao entrar e o que deu errado. "Stop movido", "entrada atrasada" e "revenge trade depois de um loss" são os registros que de fato mudam o comportamento, porque podem ser contados.
Um diário que só tem a primeira camada diz se você ganhou dinheiro. Um que tem as duas diz por quê.
O que um diário de trades deve calcular
Um diário que deixa a matemática com você vai errar, porque você vai fazer a conta de cabeça na noite de um dia de perdas. Estes são os cinco números que todo diário deve produzir sozinho.
- Taxa de acerto (win rate). Trades vencedores divididos pelos trades fechados, deixando os trades no breakeven de fora. Um trade que fecha +US$ 3 depois das taxas não é um gain.
- Gain médio e loss médio. Em dinheiro e, melhor ainda, em R (quantas vezes o seu risco inicial).
- Fator de lucro (profit factor). Lucro bruto dividido pelo prejuízo bruto. Acima de 1,0 você está ganhando dinheiro; perto de 1,5 é sólido para um trader discricionário; acima de 3 costuma indicar amostra pequena.
- Expectativa matemática. O que você ganha por trade, em média: taxa de acerto × gain médio, menos taxa de erro × loss médio.
- Drawdown. A queda mais profunda a partir de um pico da sua curva de capital, em dinheiro e em percentual.
Um exemplo resolvido. Vinte trades, onze vencedores com média de +US$ 180, nove perdedores com média de −US$ 150, risco de US$ 150 por trade.
A última linha é a que merece atenção. Um sistema que faz 0,21R por trade é uma vantagem real. Um sistema que faz 0,21R por trade enquanto você marca "stop movido" em um terço dos trades perdedores é uma vantagem maior esperando para ser recolhida.
Por que a maioria dos diários de trades morre na terceira semana
Registrar demora mais que o trade. Uma planilha com vinte colunas pede vinte decisões depois de cada trade. Depois de uma sequência de losses, ninguém preenche vinte colunas. Um diário sobrevive quando o registro mínimo são três campos e o resto é opcional.
A matemática está errada, e você percebe. Fórmulas de planilha quebram quando uma linha é inserida, quando um short é lançado como long ou quando uma saída parcial é registrada como dois trades. Na primeira vez em que a taxa de acerto está visivelmente errada, a confiança acaba e o diário vira um registro que você nunca lê.
Ele não devolve nada. Um registro que só armazena dados é uma obrigação. Um diário ganha o seu lugar quando mostra algo que você não sabia: que os seus trades de terça perdem, que a tag "entrada atrasada" custou US$ 1.400 neste trimestre, que o seu gain médio é menor que o seu loss médio.
Planilha, caderno ou aplicativo de diário de trades?
Um caderno de papel é a melhor ferramenta para a camada do processo e a pior para os números. Uma planilha dá conta dos números até a sua primeira saída parcial ou o primeiro relatório da corretora importado. Um aplicativo de diário de trades dá conta das duas camadas, desde que o registro continue rápido e as fórmulas continuem visíveis.
O SetupBook foi construído em cima desse equilíbrio. Símbolo, direção e resultado são os únicos campos obrigatórios, então um trade é registrado em cerca de trinta segundos; preços, stop, tamanho, tags, checklist e notas estão lá quando você quiser. Resultado, R e risco são calculados a partir das execuções, e quando o resultado que você digitou não bate com os preços, o aplicativo avisa em vez de adivinhar. No Pro, cada tag de erro carrega um custo acumulado. O guia do usuário percorre cada tela com números reais de um diário de exemplo.
Comece com estas cinco colunas
Se você está começando hoje, mantenha assim de pequeno:
- Data, símbolo, long ou short.
- Entrada, saída, stop. Tamanho, se souber.
- Resultado líquido depois das taxas.
- Uma tag para o setup, uma tag para o erro (ou "nenhum").
- Uma frase sobre o que você faria diferente.
Revise no domingo. Depois de vinte trades você terá uma taxa de acerto e uma expectativa em que pode confiar. Depois de cinquenta, as tags começam a dizer a verdade. Se preferir não manter as fórmulas por conta própria, comece 14 dias grátis no SetupBook e deixe a aritmética com ele.