Nhật ký giao dịch là bản ghi mọi lệnh bạn vào, đủ chi tiết để sau này bạn nói được quyết định nào kiếm tiền và quyết định nào làm mất tiền. Bản đơn giản nhất là một cuốn sổ với ngày, mã và kết quả. Bản hữu ích thêm vào kế hoạch bạn có trước khi vào lệnh, những sai lầm bạn mắc trong lúc giữ lệnh, và phép tính biến một đống lệnh thành vài con số trung thực: tỷ lệ thắng, profit factor, kỳ vọng toán học, drawdown.
Đa số trader biết mình nên viết nhật ký. Đa số bỏ trong vòng một tháng. Bài này nói về những gì nhật ký giao dịch ghi lại, nó phải tự tính gì cho bạn, và ba lý do khiến nhật ký bị bỏ dở, để bạn tránh được chúng.
Nhật ký giao dịch ghi lại những gì
Một nhật ký tốt có hai lớp, và phần lớn mọi người chỉ giữ lớp thứ nhất.
Bản thân lệnh. Ngày giờ, mã, chiều (Long hay Short), giá vào, giá thoát, stop loss, khối lượng lệnh, phí và kết quả ròng. Với các trường này nhật ký có thể dựng lại mọi thứ khác: bạn đã rủi ro bao nhiêu, bạn kiếm được hay mất bao nhiêu lần mức rủi ro đó, bạn giữ lệnh bao lâu.
Quy trình xung quanh lệnh. Vì sao bạn vào lệnh (setup hay chiến lược), nó có khớp kế hoạch không, bạn cảm thấy gì khi vào, và điều gì đã sai. "Dời stop", "vào trễ" và "lệnh trả thù sau một lần thua" là những dòng ghi thực sự thay đổi hành vi, vì chúng đếm được.
Một nhật ký chỉ có lớp thứ nhất cho bạn biết bạn có kiếm được tiền hay không. Nhật ký có cả hai lớp cho bạn biết vì sao.
Nhật ký giao dịch phải tự tính những gì
Nhật ký để bạn tự làm toán sẽ sai, vì bạn sẽ nhẩm trong đầu sau một ngày thua. Đây là năm con số mọi nhật ký phải tự tạo ra.
- Tỷ lệ thắng (win rate). Số lệnh thắng chia cho số lệnh đã đóng, không tính lệnh hòa vốn. Một lệnh lãi ròng +3 USD sau phí không phải lệnh thắng.
- Lãi trung bình và lỗ trung bình. Tính bằng tiền và, tốt hơn, bằng R (bao nhiêu lần rủi ro ban đầu của bạn).
- Profit factor (hệ số lợi nhuận). Tổng lãi gộp chia cho tổng lỗ gộp. Trên 1,0 là bạn đang kiếm tiền; quanh 1,5 là vững với trader giao dịch tùy ý; trên 3 thường có nghĩa là mẫu còn nhỏ.
- Kỳ vọng toán học (expectancy). Trung bình bạn kiếm được bao nhiêu mỗi lệnh: tỷ lệ thắng × lãi trung bình, trừ tỷ lệ thua × lỗ trung bình.
- Drawdown. Cú sụt sâu nhất từ một đỉnh trên đường cong vốn của bạn, tính bằng tiền và phần trăm.
Một ví dụ cụ thể. Hai mươi lệnh, mười một lệnh thắng trung bình +180 USD, chín lệnh thua trung bình −150 USD, rủi ro 150 USD mỗi lệnh.
Dòng cuối là dòng cần theo dõi. Một hệ thống kiếm 0,21R mỗi lệnh là một lợi thế thật. Một hệ thống kiếm 0,21R mỗi lệnh trong khi một phần ba số lệnh thua của bạn gắn nhãn "dời stop" là một lợi thế lớn hơn đang chờ được thu về.
Vì sao phần lớn nhật ký giao dịch chết ở tuần thứ ba
Ghi lâu hơn cả giao dịch. Một bảng tính hai mươi cột đòi hai mươi quyết định sau mỗi lệnh. Sau một chuỗi thua, không ai điền hai mươi cột. Nhật ký sống được khi mức ghi tối thiểu là ba trường và phần còn lại là tùy chọn.
Phép tính sai, và bạn nhìn thấy điều đó. Công thức bảng tính hỏng khi chèn một dòng, khi một lệnh Short bị nhập thành Long, hay khi một lần thoát một phần được ghi thành hai lệnh. Lần đầu tỷ lệ thắng sai rõ ràng, niềm tin mất, và nhật ký thành một bản ghi bạn không bao giờ đọc.
Nó không trả lại gì. Một bản ghi chỉ lưu dữ liệu là việc vặt. Nhật ký xứng đáng chỗ của nó khi cho bạn thấy điều bạn chưa biết: rằng lệnh thứ Ba của bạn thua, rằng nhãn "vào trễ" đã tốn của bạn 1.400 USD quý này, rằng lệnh thắng trung bình của bạn nhỏ hơn lệnh thua trung bình.
Bảng tính, sổ tay hay ứng dụng nhật ký giao dịch?
Sổ giấy là công cụ tốt nhất cho lớp quy trình và tệ nhất cho các con số. Bảng tính xử lý được các con số cho đến lần thoát một phần đầu tiên hoặc lần nhập báo cáo broker đầu tiên của bạn. Ứng dụng nhật ký giao dịch xử lý cả hai, miễn là việc ghi vẫn nhanh và công thức vẫn nhìn thấy được.
SetupBook được xây quanh sự cân bằng đó. Mã, chiều và kết quả là ba trường bắt buộc duy nhất, nên một lệnh được ghi trong khoảng ba mươi giây; giá, stop, khối lượng, nhãn, checklist và ghi chú có sẵn khi bạn muốn. Lãi lỗ, R và rủi ro được tính từ các khớp lệnh, và khi kết quả bạn gõ không khớp với giá, ứng dụng nói ra thay vì đoán. Với Pro, mỗi nhãn sai lầm mang theo một chi phí cộng dồn. Hướng dẫn sử dụng đi qua từng màn hình với số liệu thật từ một nhật ký mẫu.
Bắt đầu với năm cột này
Nếu bạn bắt đầu hôm nay, hãy giữ nó nhỏ thế này:
- Ngày, mã, Long hay Short.
- Giá vào, giá thoát, stop. Khối lượng nếu bạn biết.
- Kết quả ròng sau phí.
- Một nhãn cho setup, một nhãn cho sai lầm (hoặc "không có").
- Một câu về điều bạn sẽ làm khác đi.
Xem lại vào Chủ nhật. Sau hai mươi lệnh bạn sẽ có tỷ lệ thắng và kỳ vọng toán học đáng tin. Sau năm mươi lệnh, các nhãn bắt đầu nói sự thật. Nếu bạn không muốn tự duy trì công thức, bắt đầu 14 ngày miễn phí với SetupBook và để nó làm phép tính.