Hầu hết tài khoản prop firm không mất vì chiến lược tệ. Chúng mất vì một quy tắc mà trader chưa hiểu hết. Phổ biến nhất là trailing drawdown.
Bài này giải thích trailing drawdown là gì, hai loại chính hoạt động ra sao, con số trông thế nào trên một tài khoản thật, và cách giao dịch để quy tắc này không bao giờ làm bạn bất ngờ.
Trailing drawdown nghĩa là gì
Mỗi prop firm cho bạn một mức lỗ tối đa. Nếu tài khoản rơi xuống dưới đường đó, vòng đánh giá hoặc tài khoản được cấp vốn kết thúc.
Với drawdown tĩnh, đường đó đứng yên. Tài khoản 100.000 đô la với giới hạn 3.000 đô la, đường là 97.000 mãi mãi.
Với trailing drawdown, đường đó đi theo lợi nhuận của bạn. Khi tài khoản đạt đỉnh mới, đường tăng cùng mức. Khi bạn lỗ, đường đứng yên. Nó chỉ đi một hướng: lên.
Nên số tiền bạn có thể mất luôn được đo từ điểm tốt nhất, không phải từ số dư ban đầu.
Một ví dụ bằng con số
Tài khoản 100.000 đô la, trailing drawdown 3.000 đô la.
Nhìn ngày 4. Tài khoản vẫn lãi 800 đô la so với ban đầu, nhưng chỉ cách đường lỗ 300 đô la. Một lệnh lỗ bình thường kết thúc tài khoản. Đây là điều khiến người ta bất ngờ: bạn có thể đang lãi mà vẫn chỉ cách thất bại một lệnh.
Cuối ngày và trong ngày
Hai loại khác nhau ở một điểm: khi nào đường di chuyển.
Trailing cuối ngày (EOD). Đường chỉ di chuyển một lần mỗi ngày, theo số dư đóng cửa. Nếu một lệnh lãi 1.500 đô la trong ngày và bạn đóng ở 400, đường tăng 400.
Trailing trong ngày. Đường đi theo lãi mở cao nhất của bạn, từng tick. Cùng lệnh đó, đường tăng 1.500 ngay lúc lãi mở chạm điểm đó, dù bạn đóng ở 400 hay ở 0. Đây là phiên bản khó hơn. Một lệnh đi tốt rồi quay lại có thể nâng đường của bạn mà không cho bạn đồng nào.
Trước khi trả tiền cho vòng đánh giá, đọc xem công ty dùng loại nào. Cùng giới hạn 3.000 đô la, quy tắc cuối ngày dễ sống hơn nhiều so với quy tắc trong ngày.
Đường có bao giờ dừng không?
Ở nhiều công ty, có. Đường thường dừng khi chạm số dư ban đầu. Trong ví dụ trên, sau khi tài khoản lãi 3.000 đô la, đường sẽ nằm ở 100.000 và ở đó. Từ đó quy tắc hoạt động như drawdown tĩnh. Công ty khác tiếp tục nâng không giới hạn. Một lần nữa, đọc quy tắc của công ty bạn; chúng thay đổi thường xuyên.
Vì sao trailing drawdown có vẻ bất công, và nó thật sự làm gì
Trader gọi nó bất công vì một ngày tốt có thể làm ngày hôm sau khó hơn. Từ phía công ty, quy tắc này làm một việc: ngăn trader kiếm 5.000 đô la, trả lại hết rồi lỗ thêm 3.000. Công ty muốn thấy bạn giữ được những gì mình kiếm.
Điều này cho bạn biết cách giao dịch với nó. Quy tắc thưởng cho trader chốt lời đều đặn và giữ lỗ nhỏ, và phạt trader để lệnh thắng biến thành lệnh thua.
Cách giao dịch bên trong trailing drawdown
- Mỗi sáng biết khoảng cách tới đường. Không phải lợi nhuận từ đầu; mà là khoảng cách tới đường. Ghi ra trước lệnh đầu tiên.
- Rủi ro một phần nhỏ cố định của khoảng cách đó. Nếu khoảng cách là 3.000 đô la, rủi ro 300 hoặc ít hơn mỗi lệnh. Nếu khoảng cách co còn 1.000, rủi ro mỗi lệnh cũng co lại.
- Với quy tắc trong ngày, chốt lời từng phần. Lệnh lãi 1.500 đã làm đường của bạn dịch chuyển. Chốt một phần biến chuyển động đó thành tiền thật.
- Tôn trọng cả giới hạn lỗ hàng ngày. Hầu hết công ty có cả hai quy tắc. Giới hạn lỗ hàng ngày kết thúc nhiều ngày hơn; trailing drawdown kết thúc nhiều tài khoản hơn.
- Dừng sau một ngày drawdown. Hai ngày lỗ liên tiếp làm khoảng cách co nhanh. Một ngày nghỉ không tốn gì; lần lỗ thứ ba có thể tốn cả tài khoản.
Đo nó trong nhật ký của bạn
Phần khó nhất là nhìn thấy đường trong lúc giao dịch. Nền tảng cho bạn thấy số dư, không phải khoảng cách tới giới hạn. Nhật ký xây cho tài khoản prop làm việc đó thay bạn. Trong SetupBook bạn nhập quy tắc của công ty một lần và bảng điều khiển hiện đường trailing, giới hạn ngày và bạn đã dùng bao nhiêu của mỗi loại, kèm cảnh báo trước khi một lệnh vi phạm. Đây là cách trader dùng nhật ký cho các thử thách prop firm.
Câu hỏi thường gặp
Trailing drawdown khác drawdown tối đa thế nào?
Drawdown tối đa (hay tĩnh) là một đường cố định dưới số dư ban đầu. Trailing drawdown tăng khi tài khoản lập đỉnh mới. Cả hai kết thúc tài khoản khi số dư rơi xuống dưới đường.
Cuối ngày hay trong ngày tốt hơn cho trader?
Cuối ngày dễ hơn. Nó chỉ tính kết quả đã đóng vào cuối ngày, nên một lệnh đi có lợi rồi quay lại không nâng đường. Trailing trong ngày nâng đường theo lãi mở, nên bạn có thể mất khoảng trống mà không thu được tiền.
Đường trailing có hạ xuống khi tôi lỗ không?
Không. Đó là toàn bộ ý nghĩa của quy tắc. Nó tăng ở đỉnh mới và đứng yên khi lỗ.
Tôi tính khoảng cách tới đường thế nào?
Khoảng cách = số dư hiện tại trừ đường. Đường = đỉnh cao nhất đến nay trừ mức drawdown, trừ khi công ty đã đóng băng nó ở số dư ban đầu. Làm phép tính này trước mỗi phiên.
Giao dịch cùng quy tắc, không chống lại nó
Trailing drawdown không phải bẫy khi bạn nhìn thấy nó. Giữ một nhật ký cho thấy khoảng cách tới đường, tính khối lượng từ khoảng cách đó, và chốt lời trước khi nó biến mất. Bắt đầu nhật ký miễn phí và thêm quy tắc prop firm ngay ngày đầu.