Cách dùng máy tính bội số R
Chọn cách bạn muốn tính:
- Giá (Prices). Nhập giá vào, stop loss và giá thoát. Stop cho máy tính biết lệnh là long hay short và đã rủi ro bao nhiêu.
- Lãi lỗ (P&L). Nhập số tiền bạn lãi hoặc lỗ và số tiền bạn đã rủi ro. Dùng cách này khi bạn biết kết quả và số tiền mà stop của bạn sẽ tốn.
- Nhật ký lệnh (Trade log). Nhập mỗi lệnh một dòng, hoặc dưới dạng bội số R (
2.5,-1R) hoặc dưới dạng lãi và rủi ro (150/50). Bạn nhận được tổng R, R trung bình, tỷ lệ thắng, profit factor và drawdown, kèm biểu đồ.
Các chế độ một lệnh vẽ kết quả trên một thước R, nơi stop ở âm một và giá vào ở không. Nhật ký lệnh vẽ mỗi lệnh thành một cột và tổng lũy kế thành một đường.
Công thức bội số R
1R = |giá vào − stop| (rủi ro trên một đơn vị)
bội số R = (giá thoát − giá vào) ÷ (giá vào − stop) cho lệnh long
bội số R = lãi hoặc lỗ ÷ số tiền rủi ro
Bội số R bằng +2 nghĩa là lệnh kiếm gấp hai lần rủi ro của nó. Bội số R bằng −1 nghĩa là stop đã bị chạm. Kết quả 0 là hòa vốn và −0.4 nghĩa là lệnh mất 40% rủi ro, chẳng hạn vì bạn thoát sớm.
Ví dụ minh họa
Bạn mua ở 100 với stop ở 95 và thoát ở 112.5.
Nếu bạn rủi ro $100 cho lệnh, lợi nhuận là 2.5 × $100 = $250. Chế độ lãi lỗ cho cùng đáp án: $250 ÷ $100 = 2.5R.
Trong nhật ký lệnh, máy tính mở ra với tám lệnh: +2.5R, −1R, −1R, +1.8R, −1R, +3.2R, +0.6R và −1R. Chúng cộng lại thành +4.1R qua tám lệnh, trung bình khoảng 0.51R mỗi lệnh, với một nửa số lệnh thắng. Mức giảm sâu nhất của tổng lũy kế từ một đỉnh là 2R.
Vì sao trader dùng R thay vì tiền
Kết quả bằng tiền khó so sánh. Lãi $200 trên tài khoản $10,000 khi rủi ro $50 là một lệnh tốt hơn lãi $200 khi rủi ro $500, nhưng con số đô la che mất điều đó. R giải quyết bằng cách loại rủi ro ra, nên các lệnh có khối lượng, thị trường và tài khoản khác nhau nằm trên cùng một thang.
- Nó tách ý tưởng khỏi khối lượng. Kết quả R cho thấy các setup của bạn có hiệu quả không, dù bạn rủi ro bao nhiêu.
- Nó cho thấy mẫu hình các khoản lỗ của bạn. Nếu khoản lỗ trung bình của bạn vượt xa −1R, bạn không tôn trọng stop của mình.
- Nó cho phép làm thống kê. R trung bình là kỳ vọng toán học mỗi lệnh của bạn, và tổng R qua một giai đoạn là hiệu suất của bạn khi không có nhiễu của khối lượng vị thế.
- Nó co giãn được. Nếu bạn tăng gấp đôi rủi ro mỗi lệnh, kết quả R giữ nguyên và chỉ có tiền thay đổi.
Mục thuật ngữ về bội số R và bài viết về tỷ lệ thắng, profit factor, kỳ vọng toán học và bội số R đi sâu hơn.
Đọc nhật ký lệnh bằng R
Nhật ký lệnh là cách nhanh nhất để thấy bạn thực sự làm gì. Bốn con số quan trọng:
- R trung bình. Lớn hơn 0 nghĩa là kỳ vọng dương. Với ít lệnh, nó chỉ là một hướng dẫn thô.
- Tỷ lệ thắng. Tỷ lệ các lệnh có kết quả lớn hơn 0. Hãy đọc nó cùng lệnh thắng và lệnh thua trung bình, không bao giờ đọc một mình.
- Profit factor. Số R bạn thắng chia cho số R bạn thua.
- Drawdown tính bằng R. Mức giảm sâu nhất của tổng lũy kế. Nó cho bạn biết một giai đoạn thua tệ đến mức nào, bằng đơn vị bạn có thể so sánh giữa các tài khoản.
Những sai lầm thường gặp về bội số R
- Dời stop mà vẫn gọi là 1R. R được đo theo rủi ro bạn đặt trước lệnh. Nếu bạn nới stop giữa chừng, hãy ghi rủi ro ban đầu.
- Bỏ chi phí. Hoa hồng và trượt giá thuộc về kết quả. Một lệnh đóng ở +0.1R trước chi phí có thể xuống dưới không sau chi phí.
- Lấy trung bình từ ít lệnh. Hai mươi lệnh sẽ không nói với bạn nhiều. Xem kích thước mẫu.
- Trộn các định nghĩa rủi ro. Nếu một số lệnh rủi ro theo stop và số khác rủi ro một số tiền cố định, hãy nêu rõ bạn dùng cách nào.
Những gì máy tính không biết
R chỉ có ý nghĩa nếu rủi ro được xác định trung thực trước khi bạn vào lệnh. Máy tính lấy stop của bạn như đã cho và không thể biết bạn có dời nó hay không. Nó cũng không biết về chốt lời từng phần, nên hãy nhập kết quả của cả lệnh. Không có nội dung nào ở đây là lời khuyên đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Bội số R (R-multiple) trong giao dịch là gì?
Đó là kết quả của một lệnh chia cho số tiền nó đã rủi ro. Nếu bạn rủi ro $100 và lãi $250, lệnh là +2.5R. Nếu bạn lỗ $100, nó là −1R.
Cách tính bội số R như thế nào?
Chia lãi hoặc lỗ của bạn cho rủi ro ban đầu. Từ giá, lấy giá vào trừ stop để có rủi ro mỗi đơn vị, và chia biến động từ giá vào đến giá thoát cho nó. Giá vào 100, stop 95 và giá thoát 112.5 cho 12.5 ÷ 5 = +2.5R.
Bội số R trung bình bao nhiêu là tốt?
Bất cứ mức nào lớn hơn 0 qua một số lớn các lệnh đều có nghĩa là kỳ vọng dương. Nhiều trader hệ thống nhắm tới trung bình trên 0.2R đến 0.3R sau chi phí, nhưng con số phù hợp tùy phong cách của bạn và số lệnh bạn vào.
Một lệnh −1R nghĩa là gì?
Lệnh mất đúng số tiền bạn đã rủi ro, thường có nghĩa là stop bị chạm và khớp đúng giá của nó. Khoản lỗ lớn hơn −1R nghĩa là stop khớp tệ hơn kế hoạch hoặc đã bị dời.
Bội số R khác rủi ro/lợi nhuận thế nào?
Rủi ro/lợi nhuận là kế hoạch: mục tiêu cách xa bao nhiêu so với stop. Bội số R là kết quả: lệnh thực sự kết thúc ra sao so với rủi ro.
Tôi có dùng R cho các công cụ và tài khoản khác nhau được không?
Được. R loại bỏ công cụ, giá và khối lượng vị thế, nên các lệnh forex, cổ phiếu, crypto và futures có thể nằm trong cùng một danh sách.
Cần bao nhiêu lệnh để tin vào R trung bình của tôi?
Nhiều hơn hầu hết trader nghĩ. Với dưới khoảng 30 lệnh, giá trị trung bình phần lớn là nhiễu, và từ 100 lệnh trở lên cho bức tranh ổn định hơn. Hãy đọc mục kích thước mẫu để biết vì sao.
Nhật ký lệnh chấp nhận định dạng nào?
Mỗi lệnh một dòng. Viết bội số R như 2.5, +1.2R hoặc -1, hoặc viết lãi và rủi ro ngăn cách bằng dấu gạch chéo, như 150/50. Các dòng không đọc được sẽ được liệt kê để bạn sửa.