Drawdown là khoảng cách giữa giá trị cao nhất mà tài khoản của bạn từng đạt và vị trí hiện tại. Drawdown tối đa (max drawdown) là cú rơi sâu nhất như vậy trong một kỳ. Đây là con số cho biết một chiến lược khó giữ đến mức nào, và với trader prop firm, đây là con số kết thúc tài khoản.
Công thức
đỉnh(k) = equity cao nhất tính đến lệnh k
drawdown(k) = (đỉnh(k) − equity(k)) / đỉnh(k)
max drawdown = drawdown(k) lớn nhất trong kỳ
Equity ở đây là số dư ban đầu cộng kết quả ròng của mọi lệnh đã đóng, theo thứ tự.
Ví dụ
Tài khoản bắt đầu ở 10.000 USD, tăng lên 12.000 USD, giảm xuống 10.800 USD, rồi lập đỉnh mới ở 12.400 USD.
Drawdown tối đa là 1.200 USD, tức 10%, dù tài khoản chưa bao giờ xuống dưới số dư ban đầu.
Phục hồi không đối xứng
Để trở lại từ một drawdown cần mức tăng lớn hơn mức đã lỗ:
Đó là lý do rủi ro mỗi lệnh quan trọng hơn bất kỳ kỹ thuật vào lệnh nào.
Trong SetupBook
Max drawdown là một thẻ trên Tổng quan, biểu đồ drawdown trong Phân tích đánh dấu điểm sâu nhất và số lệnh cần để phục hồi, còn điểm trader cho điểm tối đa ở 0% và không điểm ở 20% trở lên. Drawdown luôn được đo từ lúc bắt đầu tài khoản, kể cả khi bạn xem một kỳ ngắn hơn, nên bộ lọc không bao giờ che được một đỉnh cũ. Phân tích cũng hiện thẻ "Hồi phục": lãi lỗ ròng chia cho drawdown tối đa theo tiền.
Với tài khoản prop, xem trailing drawdown và giới hạn lỗ hàng ngày: quy tắc của công ty có thể đo từ một điểm khác với biểu đồ này.