La eficiencia de salida (exit efficiency) pregunta cuánto del movimiento disponible conservó tu salida. 100 % significa que vendiste en el mejor precio que alcanzó la operación; 0 %, que saliste en el peor. Se calcula a partir del MAE y el MFE que registras en cada operación.
Fórmula
eficiencia de salida = (resultado conservado + MAE) / (MFE + MAE)
dejado en la mesa = MFE − resultado conservado (cuando es positivo)
Los tres se miden desde el precio de entrada, en dinero o en puntos. Sin MAE, la forma simple es resultado conservado / MFE, limitada al rango de 0 a 100 %.
Ejemplo
Long en 100, peor precio 99 (MAE de 1 punto), mejor precio 104 (MFE de 4 puntos), salida en 102 (2 puntos conservados):
(2 + 1) / (4 + 1) = 60 %
dejado en la mesa = 4 − 2 = 2 puntos
En un contrato de algo que vale 50 USD por punto, son 100 USD que se quedaron atrás en una operación que recordarás como ganadora.
Cómo leerla
- Por debajo del 40 % en las ganadoras, de forma consistente: las salidas son prematuras. Las causas habituales son el miedo tras un MAE grande, un objetivo fijado antes de la operación sin motivo para cambiarlo, o cerrar en un número redondo.
- Por encima del 80 % en muchas operaciones es raro y suele indicar salidas con trailing muy ajustado, que a menudo cuestan ganadoras en otro lado.
- Mira la eficiencia junto con el payoff ratio. Mejorar una suele costar un poco de la otra.
Las salidas parciales elevan la eficiencia media de una estrategia sin intentar adivinar el techo.
En SetupBook
Analítica muestra la eficiencia de salida promedio, el total dejado en la mesa, el MFE medio en R junto a la R realmente conservada, y las cinco operaciones que más dejaron atrás. Los números aparecen en cuanto las operaciones tienen un MFE registrado en el paso 2 del formulario.