Glosario de trading

Glosario de trading: diario, métricas, riesgo y psicología

Cada término que te lanza un diario de trading, definido en una frase y luego desarrollado: la fórmula cuando la hay, un ejemplo numérico, cómo leerlo y dónde lo muestra SetupBook. Escrito para traders, no para exámenes.

42 términos

Métricas de rendimiento

Consistencia: La regularidad de tus resultados: normalmente se mide como el porcentaje de días de trading que acabaron en beneficio.
Curva de capital: Una línea con el balance de tu cuenta después de cada operación cerrada, desde el balance inicial en adelante.
Drawdown: Cuánto ha caído tu cuenta desde su punto más alto, en dinero o como porcentaje de ese máximo.
Eficiencia de salida: La parte del rango de precio de una operación, desde su peor punto hasta el mejor, que tu salida realmente capturó.
Expectativa matemática: El resultado medio de una operación, en dinero o en R, antes de saber si va a ganar o a perder.
MAE y MFE: La excursión adversa máxima (MAE) es lo más lejos que fue una operación en tu contra; la excursión favorable máxima (MFE), lo más lejos que fue a tu favor.
Múltiplo de R: El resultado de una operación dividido por lo que arriesgaste al entrar, de modo que +2R significa que ganaste el doble de lo que estabas dispuesto a perder.
Operación en breakeven: Una operación cuyo resultado neto cae dentro de una banda pequeña alrededor de cero, así que no se cuenta ni como ganadora ni como perdedora.
P&L neto: La ganancia o pérdida de una operación una vez descontadas las comisiones, los gastos del mercado y los swaps.
Payoff ratio: Tu operación ganadora media dividida por tu operación perdedora media; junto con la tasa de acierto decide si una estrategia gana dinero.
Profit factor: Beneficio bruto dividido por pérdida bruta: cuántos dólares ganaron tus ganadoras por cada dólar que costaron tus perdedoras.
Tamaño de muestra: El número de operaciones del que se calcula una estadística; por debajo de unas 30 operaciones, casi todas las métricas de trading son ruido.
Tasa de acierto: El porcentaje de tus operaciones cerradas que ganaron dinero, contado sin las operaciones que acabaron cerca de cero.

Riesgo y tamaño de posición

Lote: La unidad estándar de tamaño de una operación en forex y CFD; un lote estándar son 100.000 unidades de la divisa base.
Pip: La unidad estándar de movimiento del precio en forex: 0,0001 en la mayoría de pares de divisas y 0,01 en los pares cotizados en yenes.
Ratio riesgo/beneficio: El beneficio potencial de una operación dividido por su pérdida potencial, normalmente escrito como 1:2 o simplemente 2.
Riesgo por operación: La parte de tu cuenta que aceptas perder en una sola operación si salta el stop, a menudo entre el 0,5 % y el 2 %.
Stop loss: El precio al que sales de una operación que va en tu contra; su distancia a la entrada define tu riesgo.
Take profit: El precio al que planeas cerrar una operación ganadora y asegurar el beneficio.
Tamaño de posición: Cuántos lotes, contratos, acciones o monedas operas, elegidos para que tocar el stop pierda una cantidad planificada.

Ejecución y proceso

Backtesting: Probar un setup de trading sobre precios históricos, con reglas en código o a mano barra a barra, para estimar su tasa de acierto y su expectativa antes de arriesgar dinero.
Checklist pre-trade: Una lista corta de condiciones que confirmas antes de entrar en una operación, para que la decisión siga tus reglas y no tu estado de ánimo.
Entradas escalonadas: Construir una posición con varias entradas en lugar de una, de modo que la operación tiene un precio promedio de entrada.
Playbook de trading: La colección escrita de los setups que operas, cada uno con sus reglas, un ejemplo y su propio historial.
Salidas parciales: Cerrar una posición en varias partes, por ejemplo la mitad en el primer objetivo y el resto después, en lugar de todo de una vez.
Sesiones de trading: Las partes del día de trading de 24 horas, llamadas como el centro financiero que está abierto: Asia, Londres y Nueva York.
Setup de trading: Una situación de mercado repetible con reglas definidas de cuándo entrar, dónde va el stop y dónde tomar beneficios.
Slippage: La diferencia entre el precio que esperabas para una orden y el precio al que realmente se ejecutó.

Prop firms

Límite de pérdida diaria: Lo máximo que una cuenta puede perder en un solo día de trading antes de tener que dejar de operar.
Prop firm: Una firma de trading propietario que deja a los traders operar su capital, normalmente tras superar una evaluación de pago con objetivo de beneficio y límites de pérdida.
Trailing drawdown: Un límite de pérdida máxima que sigue hacia arriba el punto más alto de la cuenta, así que el suelo sube cuando ganas dinero y nunca baja.

Psicología y disciplina

Disciplina en el trading: Seguir tus propias reglas de trading en cada operación; se mide como el porcentaje de operaciones tomadas sin romper ninguna regla.
FOMO: Miedo a quedarse fuera: entrar tarde o sin setup en una operación porque el mercado se mueve sin ti.
Mover el stop: Alejar el stop loss después de entrar para no ser sacado de la operación, lo que convierte una pérdida planificada en otra mayor.
Psicología del trading: Cómo tu estado emocional y físico (estrés, miedo, sueño, energía) moldea las decisiones que tomas mientras operas.
Revenge trading: Tomar una operación no planificada, a menudo con tamaño excesivo, justo después de una pérdida para recuperar el dinero cuanto antes.
Sobreoperar: Tomar más operaciones de las que pide tu estrategia, normalmente por aburrimiento, frustración o necesidad de estar en el mercado.
Tilt: Un estado de frustración, normalmente tras pérdidas, en el que las decisiones empeoran y las reglas se rompen.

El diario

Coste de los errores: El resultado neto de todas las operaciones en las que rompiste alguna de tus reglas, para que cada hábito tenga un precio en dinero.
Diario de trading: Un registro de cada operación que haces, con el plan, la ejecución, el resultado y el contexto, llevado para descubrir qué funciona.
Replay de operaciones: Volver a reproducir una operación pasada barra a barra sobre sus propios precios, desde justo antes de la entrada, para revisar lo que veías entonces y no el gráfico terminado.
Revisión semanal: Una sesión corta y fija al final de cada semana en la que lees tu diario y decides una cosa que cambiar.