Cada número de un diario de trading es una estimación a partir de las operaciones que has hecho hasta ahora. El tamaño de la muestra es en cuántas operaciones se apoya esa estimación. Con diez operaciones, una tasa de acierto del 60 % podría ser perfectamente una estrategia del 40 % en una buena racha; con trescientas, casi seguro que no lo es.

¿Cuánta incertidumbre tiene una tasa de acierto?

Un margen de error aproximado al 95 % para una tasa de acierto p medida en n operaciones:

margen ≈ 2 × √(p × (1 − p) / n)

Para una tasa de acierto medida del 50 %:

Operaciones Margen de error Tasa de acierto real plausible
20 ± 22 puntos del 28 % al 72 %
30 ± 18 puntos del 32 % al 68 %
100 ± 10 puntos del 40 % al 60 %
300 ± 6 puntos del 44 % al 56 %

Reglas prácticas

  • Menos de 30 operaciones: trata cada estadística como un rumor. El profit factor y la expectativa pueden dar bandazos con una sola operación.
  • De 30 a 100 operaciones: se ve la dirección, no la magnitud. Suficiente para dejar de hacer algo que está claramente roto.
  • Más de 100 operaciones del mismo setup: suficiente para comparar setups, sesiones o días de la semana con cierta confianza.

Segmentar reduce las muestras. 200 operaciones repartidas en cinco setups y cuatro sesiones dejan celdas de diez operaciones cada una. Cuidado con las conclusiones sacadas de celdas pequeñas.

En SetupBook

Toda tarjeta de métrica calculada con menos de cinco operaciones lleva una insignia n=, y las tarjetas de psicología (Pro) hacen lo mismo con los días u operaciones que tienen detrás. La puntuación del trader espera a tener al menos diez operaciones cerradas en el periodo. Las tablas de desglose de Analítica muestran siempre el número de operaciones junto a cada fila, así que una tasa de acierto del 100 % sacada de dos operaciones se ve exactamente como lo que es.