Una pérdida máxima estática está en un nivel fijo: una cuenta de 50.000 USD con un límite de 2.500 USD falla en 47.500 USD, para siempre. Un trailing drawdown se mueve. Cada vez que la cuenta marca un nuevo máximo, el nivel de fallo sube la misma cantidad, así que el límite se mide siempre desde el mejor punto que ha alcanzado la cuenta.
Ejemplo
Una evaluación de 50.000 USD con un trailing drawdown de 2.500 USD:
Tras la buena semana la cuenta va +2.000 USD, pero solo se pueden perder 2.500 USD desde su máximo. Los beneficios no crean margen; mueven el suelo.
Variantes
- Trailing a fin de día: el máximo se actualiza con el balance de cierre de cada día.
- Trailing intradía: el máximo incluye el beneficio no realizado de las posiciones abiertas. Una operación que llega a +1.500 USD y vuelve a +200 USD ha subido el suelo 1.500 USD. Es la forma más estricta y la que atrapa a muchos traders de futuros.
- Trailing hasta breakeven: el suelo deja de subir cuando alcanza el balance inicial. A partir de ahí es estático.
Cuál aplica está en las condiciones de tu firma; la diferencia decide si dejar correr las ganadoras es seguro.
Operar con él
- Mantén tu drawdown normal bien dentro del límite; dimensiona para que tu peor racha histórica de pérdidas use la mitad.
- Con trailing intradía, tomar beneficio parcial pronto protege el suelo más de lo que cuesta.
- Controla la distancia al suelo antes de cada operación, no después.
En SetupBook
En una cuenta Prop, el drawdown máximo se mide desde el balance más alto con operaciones cerradas, lo que coincide con el trailing a fin de día. Con Pro, la tarjeta "Límites prop" del panel muestra cuánto está usado y avisa al 80 %, y el formulario de operación avisa cuando el riesgo planificado es mayor que lo que queda. SetupBook no ve los máximos no realizados, así que con reglas de trailing intradía deja margen.