El backtesting consiste en operar un setup sobre precios pasados para estimar cómo habría funcionado. Tomas las reglas del setup, las aplicas a la historia y anotas cada operación como si fuera real: entrada, stop, objetivo, resultado en R. El resultado es una primera estimación de la tasa de acierto, la expectativa y el drawdown del setup antes de arriesgar dinero real.

Dos maneras de hacerlo

  • Automática. Las reglas se escriben como código y recorren años de datos en segundos. Es rápida y exacta, pero solo sirve para reglas que se pueden programar sin criterio.
  • Manual. Avanzas por el gráfico barra a barra con el futuro oculto y tomas las operaciones a mano. Es lenta, pero prueba el setup tal como lo operas de verdad, criterio incluido, y a la vez entrena el ojo.

Por qué un backtest parece mejor que el trading real

  • Sesgo de anticipación (look-ahead). Usar información que aún no existía: el cierre de una vela antes de que cerrara, un nivel dibujado después del movimiento, el máximo del día leído por la mañana. En el backtest manual se cuela cuando avanzas y vuelves atrás.
  • Retrospectiva. Recordar más o menos qué hizo el mercado esa semana. Un símbolo y una fecha que no reconoces mantienen la prueba honesta.
  • Ignorar los costes. El spread, las comisiones y el slippage convierten muchos setups de ventaja pequeña de positivos en negativos. Inclúyelos desde la primera operación.
  • Muestras pequeñas. Veinte operaciones dicen muy poco; mira tamaño de muestra. Apunta a cien o más, en distintas condiciones de mercado.
  • Sobreajuste. Retocar las reglas hasta que el pasado se vea perfecto produce un setup que encaja con esa historia y con nada más. Mantén reglas simples y comprueba los cambios con datos que aún no hayas usado.
  • La práctica no es el real. Un setup que gana 0,4R por operación en un backtest suele ganar menos en el diario: dudas, salidas tempranas, señales que no tomas. Compara los dos números del mismo setup.

En SetupBook

Las sesiones de Backtest son manuales: eliges un símbolo, un inicio en el pasado, el marco temporal, un saldo, el riesgo por operación y los costes, y luego avanzas o reproduces barra a barra con las velas posteriores ocultas. Las órdenes pueden ser a mercado, limitadas, stop, stop limit y OCO, por cantidad o por riesgo. Las opciones permiten probar un setup de tu playbook, aplicar las reglas de una prop firm o elegir un símbolo y una fecha a ciegas. La pestaña Estadísticas muestra la tasa de acierto, la expectativa, el profit factor y el drawdown máximo, y compara la expectativa del setup en la práctica con la de tu diario. Retroceder marca las operaciones posteriores como rebobinadas, y las operaciones de práctica nunca se mezclan con las reales. El backtesting forma parte de Pro; para revisar operaciones que ya hiciste, mira replay de operaciones.