Chaque chiffre d'un journal de trading est une estimation tirée des trades que vous avez pris jusqu'ici. La taille d'échantillon (sample size) est le nombre de trades sur lequel cette estimation repose. Avec dix trades, un taux de réussite de 60 % peut très bien être une stratégie à 40 % dans une bonne passe ; avec trois cents trades, ce n'est presque certainement pas le cas.

Quelle est l'incertitude d'un taux de réussite ?

Une marge d'erreur approximative à 95 % pour un taux de réussite p mesuré sur n trades :

marge ≈ 2 × √(p × (1 − p) / n)

Pour un taux de réussite mesuré de 50 % :

Trades Marge d'erreur Taux de réussite réel plausible
20 ± 22 points 28 % à 72 %
30 ± 18 points 32 % à 68 %
100 ± 10 points 40 % à 60 %
300 ± 6 points 44 % à 56 %

Règles empiriques

  • Sous 30 trades : traitez chaque statistique comme une rumeur. Le profit factor et l'espérance peuvent basculer violemment sur un seul trade.
  • 30 à 100 trades : la direction est visible, pas l'ampleur. Assez pour arrêter de faire quelque chose de clairement cassé.
  • 100 trades ou plus du même setup : assez pour comparer des setups, des sessions ou des jours de la semaine avec une certaine confiance.

Découper réduit les échantillons. 200 trades répartis sur cinq setups et quatre sessions laissent des cases de dix trades chacune. Méfiez-vous des conclusions tirées de petites cases.

Dans SetupBook

Toute carte de métrique calculée sur moins de cinq trades porte un badge n=, et les cartes de psychologie (Pro) font pareil pour les jours ou les trades derrière elles. Le score du trader attend au moins dix trades fermés sur la période. Les tableaux de répartition dans Analyses affichent toujours le nombre de trades à côté de chaque ligne, donc un taux de réussite de 100 % sur deux trades se voit pour exactement ce qu'il est.