Cara memakai kalkulator peluang lolos challenge prop firm
- Masukkan ukuran akun dan pilih mata uangnya. Ukuran hanya menentukan jumlah uangnya. Peluangnya bergantung pada persentase.
- Masukkan target profit dan kerugian maksimal sebagai persentase dari akun, sesuai cara firma Anda menyebutkannya.
- Pilih aturan kerugian maksimal. Statis menjaga lantai di saldo awal dikurangi kerugian maksimal. Trailing menaikkan lantai di belakang saldo tertinggi Anda.
- Tambahkan batas kerugian harian jika ada. Biarkan kolomnya kosong jika challenge tidak memilikinya.
- Tetapkan batas waktu dalam hari trading dan jumlah trade yang Anda ambil pada hari yang biasa.
- Masukkan win rate, reward to risk, dan risiko per trade Anda. Ambil dua yang pertama dari jurnal Anda sendiri. Angkanya hanya sebaik trade di baliknya, jadi pakai setidaknya 100 trade jika bisa (lihat ukuran sampel).
Hasilnya diperbarui saat Anda mengetik. Angka pertama adalah peluang lolos. Di bawahnya, sebuah batang membagi 2,000 percobaan simulasi menjadi empat hasil, grafik garis menggambar 40 di antaranya hari demi hari di antara target dan lantai, dan grafik kedua menunjukkan bagaimana peluang lolos berubah menurut risiko yang Anda ambil.
Cara peluang lolos dihitung
Tidak ada rumus yang rapi untuk ini, karena challenge punya dua dinding dan satu jam. Kalkulator memainkannya langsung. Setiap percobaan mengikuti aturan yang sama:
setiap trade: menang dengan peluang p → ekuitas + R × risiko
rugi dengan peluang 1-p → ekuitas - risiko
satu percobaan berakhir pada yang pertama terjadi dari:
ekuitas ≥ akun × (1 + target) → lolos
ekuitas ≤ lantai → gagal, kerugian maksimal
ekuitas ≤ ekuitas di awal hari - batas harian
→ gagal, kerugian harian
hari terakhir sudah di-trade → kehabisan waktu
lantai statis = akun - kerugian maksimal
lantai trailing = ekuitas tertinggi - kerugian maksimal (tidak pernah di bawah lantai statis)
peluang lolos = percobaan yang lolos ÷ 2,000
perkiraan percobaan = 1 ÷ peluang lolos
edge per trade = p × R - (1 - p)
p adalah win rate Anda. R adalah reward to risk Anda, rata-rata profit dibagi rata-rata rugi. Risiko adalah jumlah uang yang tetap, persentase dari saldo awal, sama di setiap trade. Challenge biasanya di-trade dengan cara itu, dan artinya profit tidak dimajemukkan.
Undiannya berasal dari generator acak dengan seed, jadi input yang sama selalu memberi jawaban yang sama dan tautan yang dibagikan menampilkan angka yang sama untuk semua orang.
Contoh perhitungan
Akun 100,000 punya target profit 8%, kerugian maksimal statis 10%, batas kerugian harian 5%, dan 30 hari trading. Anda mengambil 3 trade sehari, menang di 45% dari trade itu pada 1.5R, dan mempertaruhkan 0.5% akun di setiap trade. Inilah angka yang tampil saat kalkulator dibuka.
Keunggulannya positif, tetapi hanya sekitar satu dari dua percobaan yang lolos. Sebabnya ada di baris kelima dan ketujuh: 90 trade pada rata-rata +0.125R menghasilkan +5.6%, kurang dari target 8%. Untuk lolos dibutuhkan rangkaian yang lebih baik dari rata-rata, dan waktu memotong sisanya. Batas harian tidak pernah terpicu karena tiga trade pada 0.5% paling banyak bisa rugi 1.5% dalam sehari.
Cara membaca hasilnya
Persentase di samping Passed (lolos) adalah simulasi, bukan pengukuran. Dengan 2,000 percobaan, akurasinya sekitar dua poin ke kedua arah, jadi 48% dan 50% adalah jawaban yang sama.
Lihat tiga hasil lainnya sebelum peluang lolos. Merekalah yang memberi tahu apa yang harus diubah:
- Sebagian besar kehabisan waktu berarti keunggulannya nyata tetapi lambat. Lebih banyak trade, target yang lebih rendah, atau lebih banyak hari akan membantu. Risiko yang lebih besar juga, tetapi itu memindahkan percobaan ke kategori berikutnya.
- Sebagian besar kerugian maksimal berarti risikonya besar untuk ruang yang Anda punya. Lihat kalkulator drawdown prop firm untuk mengetahui berapa trade rugi yang diizinkan lantai.
- Sebagian besar kerugian harian berarti beberapa hari buruk mengakhiri percobaan yang seharusnya bisa pulih. Lebih sedikit trade per hari atau risiko yang lebih kecil di setiap trade memperbaikinya.
Expected tries (perkiraan percobaan) adalah satu dibagi peluang lolos, rata-rata jumlah percobaan yang Anda butuhkan sebelum satu lolos, jika setiap percobaan independen dan Anda tidak belajar di antaranya. Kalikan dengan biaya percobaan untuk melihat perkiraan biaya untuk lolos. Strategi dengan peluang lolos 10% membutuhkan sepuluh percobaan rata-rata, dan sebagian orang membutuhkan jauh lebih banyak.
Coba angkanya tanpa keunggulan, win rate 40% pada 1.5R. Trade rata-rata bernilai tepat nol, dan pada pengaturan ini sekitar 16% percobaan tetap lolos, karena jalan acak 90 langkah sesekali mencapai +8% sebelum waktu habis. Itu keberuntungan, bukan keterampilan, dan itulah sebabnya satu kelulusan memberi tahu Anda lebih sedikit daripada serangkaian hasil.
Bagaimana risiko per trade mengubah peluang
Grafik kedua mengulang seluruh simulasi pada delapan level risiko, dari 0.25% sampai 3% per trade, dan menandai level Anda. Dengan angka contoh, hasilnya begini:
Grafik menjalankan 1,000 percobaan pada setiap level, jadi satu titik bisa berbeda satu atau dua poin dari angka utama pada risiko yang sama.
Kurvanya naik lalu turun, dan bentuk itulah bagian yang berguna. Pada risiko rendah, target terlalu jauh untuk hari yang Anda punya, sehingga percobaan berakhir karena waktu. Pada risiko tinggi, target tercapai cepat, tetapi losing streak mencapai lantai atau batas harian. Pada 2%, batas harian 5% menjadi cara utama untuk gagal: 46% percobaan dalam simulasi yang sama berakhir begitu.
Letak puncak bergantung pada setiap input lain, dan modelnya tidak punya streak atau tilt. Rangkaian rugi yang nyata lebih panjang dan lebih jelek daripada lemparan koin yang independen, jadi level yang masuk akal dalam praktik lebih rendah daripada puncak kurva. Pakai grafik untuk melihat seberapa cepat peluang memburuk, bukan untuk memilih angka yang dipertaruhkan.
Lantai trailing memperburuk sisi risiko tinggi, karena setiap puncak baru mengangkat lantai di belakang Anda. Ubah aturannya ke trailing dan contoh pada risiko 1% turun dari 77% ke 73%, sementara porsi yang gagal karena kerugian maksimal berlipat dua dari 12% menjadi 23%. Pada 0.5% selisihnya kecil. Entri trailing drawdown menjelaskan aturannya.
Batas waktu, trade per hari, dan batas harian
Waktu. Dengan keunggulan yang sama, 15 hari meloloskan sekitar 16% percobaan, 30 hari sekitar 48%, dan 60 hari sekitar 78%. Challenge tanpa batas waktu lebih mudah daripada yang berbatas 30 hari, dan kalkulator yang mengabaikan tenggat melebih-lebihkan peluang Anda. Masukkan jumlah hari yang sebenarnya.
Trade per hari. Lebih banyak trade memberi keunggulan positif lebih banyak kesempatan untuk muncul. Dengan 10 trade sehari dan bukan 3, contoh ini lolos sekitar 90% dari waktu. Itu hanya berlaku jika trade tambahan sebaik tiga yang pertama. Kebanyakan trader mendapati win rate mereka turun saat jumlahnya naik, pola yang dibahas di overtrading. Uji efeknya dengan menurunkan win rate saat Anda menaikkan jumlah trade.
Batas harian. Batas hanya berpengaruh jika satu hari trade rugi bisa mencapainya. Pada 3 trade dan risiko 0.5%, hari terburuk adalah 1.5%, jadi batas 5% di luar jangkauan dan kalkulator mengatakannya. Batas mulai berpengaruh pada 10 trade sehari. Dengan 10 trade dan risiko 1%, sekitar 38% percobaan gagal karena batas harian pada contoh. Entri batas kerugian harian menjelaskan bagaimana firma mengukurnya.
Kesalahan umum soal peluang lolos
- Memakai win rate dari beberapa trade. Dua puluh trade hampir tidak mengatakan apa pun. Win rate 45% yang diukur pada 20 trade bisa dengan mudah menjadi 30% atau 60% dalam jangka panjang.
- Memasukkan reward to risk terbaik Anda. Pakai rata-rata dari semua trade Anda, termasuk yang stop-nya Anda geser atau yang Anda tutup lebih awal.
- Membaca peluang lolos sebagai janji. Itu jawaban untuk "jika angka saya bertahan dan trade saya independen". Keduanya bisa gagal.
- Menaikkan risiko untuk mengejar tenggat. Grafik risiko menunjukkan harganya: lantai dan batas harian mengambil alih.
- Melupakan aturan yang tidak ada di model. Jumlah minimum hari trading, aturan konsistensi, dan pembatasan berita semuanya mengubah apa yang dibutuhkan untuk lolos.
- Memakai statistik satu pasar untuk pasar lain. Win rate dari sesi yang tenang tidak berlaku di sesi yang volatil.
Apa yang tidak diketahui kalkulator
Simulasi memperlakukan setiap trade sebagai undian independen dengan win rate dan reward to risk yang sama. Trading nyata punya streak, karena pasar bergerak dalam rezim dan trader bereaksi terhadap kerugian. Trading nyata punya biaya: spread, komisi, slippage, dan swap semuanya menurunkan keunggulan Anda, dan tidak ada di model. Trading nyata punya lapsus disiplin, seperti revenge trading setelah rugi atau melewatkan stop, yang merupakan alasan paling umum mengapa keunggulan yang bagus gagal.
Kalkulator juga tidak mengenal firma Anda. Cara batas harian diukur, apakah lantai mengikuti saldo atau ekuitas, apakah target diperiksa intraday atau saat penutupan, berapa hari Anda harus trading, dan apakah aturan konsistensi berlaku, semuanya berbeda antar firma dan berubah dari waktu ke waktu. Baca halaman aturan firma Anda sendiri, satu-satunya otoritas atas akun Anda.
Hasilnya adalah model dari angka yang Anda ketik. Ini bukan prediksi hasil Anda dan bukan saran investasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa peluang lolos yang bagus untuk challenge prop firm?
Tidak ada ambang standar, dan angka yang lebih tinggi tidak otomatis lebih baik jika berasal dari risiko yang lebih besar daripada yang bisa Anda kendalikan. Peluang lolos 50% atau lebih dengan kegagalan tersebar di antara waktu dan batas adalah tanda yang wajar bahwa keunggulan dan risiko Anda cocok dengan aturannya. Bandingkan dengan peluang lolos saat keunggulannya nol, yang menunjukkan seberapa banyak hasilnya adalah keberuntungan.
Bagaimana cara menghitung peluang lolos challenge prop firm?
Simulasikan. Beri setiap trade win rate dan reward to risk Anda, terapkan target, kerugian maksimal, batas harian, dan tenggat, lalu ulangi ribuan kali. Porsi percobaan yang mencapai target lebih dulu adalah peluang lolos. Kalkulator ini melakukan persis itu, dengan 2,000 percobaan ber-seed.
Berapa win rate yang saya butuhkan untuk lolos challenge prop firm?
Itu bergantung pada reward to risk, target, dan waktu yang Anda punya. Pada 1.5R, win rate breakeven adalah 40%. Dengan aturan contoh, 40% lolos sekitar 16% dari waktu, 45% sekitar 48%, 50% sekitar 80%, dan 55% lebih dari 96%. Jalankan angka Anda sendiri, karena target atau tenggat yang berbeda menggeser semuanya.
Berapa kali percobaan yang saya butuhkan untuk lolos?
Rata-rata, satu dibagi peluang lolos Anda. Peluang 48% berarti sekitar dua percobaan, peluang 10% sekitar sepuluh. Ini mengasumsikan percobaan independen dan Anda tidak mengubah pendekatan di antaranya, jadi anggap sebagai panduan kasar untuk biaya.
Apakah trailing drawdown menurunkan peluang lolos saya?
Ya, dan makin besar saat risiko Anda naik. Lantai trailing naik bersama setiap puncak baru, jadi ruang Anda menyusut saat Anda menang. Pada contoh, selisihnya kecil pada risiko 0.5% dan besar pada 1%, ketika kegagalan karena kerugian maksimal berlipat dua. Beralihlah antara statis dan trailing di kalkulator untuk membandingkan.
Mengapa peluang lolos saya turun saat saya mempertaruhkan lebih banyak?
Karena taruhan yang lebih besar mencapai lantai atau batas harian lebih cepat. Risiko menaikkan kecepatan mencapai target, dan menaikkan peluang rangkaian rugi mengakhiri percobaan dengan besar yang kira-kira sama. Lewat satu titik, efek kedua menang, yaitu kemiringan turun pada kurva.
Mengapa kegagalan karena kerugian harian 0%?
Karena satu hari penuh trade rugi tidak bisa mencapai batasnya. Kalikan trade per hari dengan risiko per trade: jika hasilnya di bawah batas harian, batas itu tidak bisa terpicu. Kalkulator menampilkan catatan ketika ini terjadi.
Apakah kalkulator memasukkan spread, komisi, dan slippage?
Tidak. Biaya itu menurunkan win rate atau reward to risk Anda yang sebenarnya, jadi masukkan ke dalam input. Jika Anda tahu rata-rata biaya per trade dalam R, kurangkan dari rata-rata profit dan tambahkan ke rata-rata rugi sebelum memasukkannya.
Apakah simulasi ini prediksi?
Bukan. Simulasi menunjukkan bagaimana angka Anda berperilaku di bawah asumsi sederhana: trade independen, satu risiko tetap, dan tanpa biaya. Hasil nyata akan lebih tidak merata, jadi baca keluarannya sebagai uji ketahanan rencana Anda, bukan ramalan.