كيف تستخدم حاسبة احتمال اجتياز تحدي شركة التمويل
- أدخل حجم الحساب واختر عملته. الحجم يحدد مبالغ المال فقط. أما الاحتمالات فتعتمد على النسب المئوية.
- أدخل هدف الربح والحد الأقصى للخسارة كنسبتين مئويتين من الحساب، كما تذكرهما شركتك.
- اختر قاعدة الحد الأقصى للخسارة. الثابتة تُبقي الأرضية عند الرصيد الابتدائي ناقص الحد الأقصى للخسارة. والمتحركة ترفع الأرضية وراء أعلى رصيد بلغته.
- أضف حد الخسارة اليومي إن وُجد. اترك الحقل فارغًا إن لم يكن للتحدي حد.
- حدّد المهلة بأيام التداول وعدد الصفقات التي تأخذها في اليوم المعتاد.
- أدخل نسبة فوزك والعائد إلى المخاطرة والمخاطرة لكل صفقة. خذ الأولين من يوميتك أنت. هما بقدر جودة الصفقات التي وراءهما، فاستخدم 100 صفقة على الأقل إن استطعت (انظر حجم العينة).
تتحدث النتيجة وأنت تكتب. الرقم الأول هو احتمال الاجتياز. وتحته يقسم شريط المحاولات المحاكاة الـ 2,000 إلى أربع نتائج، ويرسم رسم خطي 40 منها يومًا بيوم بين الهدف والأرضية، ويبيّن رسم ثانٍ كيف يتغير احتمال الاجتياز مع المخاطرة التي تتحملها.
كيف يُحسب احتمال الاجتياز
لا توجد صيغة أنيقة لهذا، لأن للتحدي جدارين وساعة. لذلك تُجري الحاسبة التجربة كاملة. كل محاولة تتبع القواعد نفسها:
في كل صفقة: ربح بالاحتمال p → رأس المال + R × المخاطرة
خسارة بالاحتمال 1-p → رأس المال - المخاطرة
تنتهي المحاولة عند أول ما يقع من:
رأس المال ≥ الحساب × (1 + الهدف) → اجتياز
رأس المال ≤ الأرضية → فشل، الحد الأقصى للخسارة
رأس المال ≤ رأس المال في بداية اليوم - الحد اليومي
→ فشل، الخسارة اليومية
تم التداول في اليوم الأخير → نفاد الوقت
الأرضية الثابتة = الحساب - الحد الأقصى للخسارة
الأرضية المتحركة = أعلى رأس مال - الحد الأقصى للخسارة (لا تقل عن الأرضية الثابتة)
احتمال الاجتياز = المحاولات الناجحة ÷ 2,000
المحاولات المتوقعة = 1 ÷ احتمال الاجتياز
الأفضلية لكل صفقة = p × R - (1 - p)
p هي نسبة فوزك. وR هو العائد إلى المخاطرة، أي متوسط الربح مقسومًا على متوسط الخسارة. والمخاطرة مبلغ مال ثابت، نسبة مئوية من الرصيد الابتدائي، وهو نفسه في كل صفقة. التحديات تُتداول عادةً بهذه الطريقة، وهذا يعني أن الأرباح لا تتراكم مركّبة.
تأتي الأعداد العشوائية من مولد ببذرة ثابتة، فتعطي المدخلات نفسها الجواب نفسه دائمًا، ويعرض الرابط المشارك الأرقام نفسها للجميع.
مثال محلول
حساب 100,000 له هدف ربح 8%، وحد أقصى ثابت للخسارة 10%، وحد خسارة يومي 5%، و30 يوم تداول. تأخذ 3 صفقات في اليوم، وتربح 45% منها بعائد 1.5R، وتخاطر بـ 0.5% من الحساب في كل منها. هذه هي الأرقام التي تفتح بها الحاسبة.
الأفضلية موجبة، ومع ذلك تجتاز محاولة واحدة تقريبًا من كل اثنتين. والسبب في الصف الخامس والسابع: 90 صفقة بمتوسط +0.125R تعطي في المتوسط +5.6%، أقل من هدف 8%. الاجتياز يتطلب سلسلة أفضل من المتوسط، والساعة تقطع الباقي. أما الحد اليومي فلا يُفعَّل أبدًا لأن ثلاث صفقات بمخاطرة 0.5% لا تخسر أكثر من 1.5% في اليوم.
كيف تقرأ النتيجة
النسبة المئوية بجوار اجتازت (Passed) محاكاة لا قياس. مع 2,000 محاولة تكون دقيقة إلى نحو نقطتين في كل اتجاه، فـ 48% و50% الجواب نفسه.
انظر إلى النتائج الثلاث الأخرى قبل احتمال الاجتياز. هي تخبرك بما يجب تغييره:
- أغلبها نفد الوقت يعني أن الأفضلية حقيقية لكنها بطيئة. المزيد من الصفقات أو هدف أقل أو أيام أكثر يساعد. والمخاطرة الأكبر تساعد أيضًا، لكنها تنقل المحاولات إلى الفئة التالية.
- أغلبها الحد الأقصى للخسارة يعني أن المخاطرة كبيرة بالنسبة إلى الهامش الذي لديك. انظر حاسبة تراجع شركة التمويل لمعرفة كم صفقة خاسرة تسمح بها الأرضية.
- أغلبها الخسارة اليومية يعني أن بضعة أيام سيئة تنهي محاولات كانت ستتعافى لولا ذلك. صفقات أقل في اليوم أو مخاطرة أقل في كل منها تعالج ذلك.
المحاولات المتوقعة (Expected tries) هي واحد مقسومًا على فرصة الاجتياز، أي متوسط عدد المحاولات التي ستحتاجها قبل أن تنجح واحدة، لو كانت كل محاولة مستقلة ولم تتعلم بينها. اضربها في رسوم المحاولة لترى كم يُتوقع أن يكلّفك الاجتياز. استراتيجية فرصة اجتيازها 10% تحتاج عشر محاولات في المتوسط، وبعض الناس يحتاجون أكثر بكثير.
جرّب الأرقام بلا أفضلية، نسبة فوز 40% بعائد 1.5R. الصفقة المتوسطة تساوي صفرًا تمامًا، ومع ذلك تجتاز في هذا الإعداد نحو 16% من المحاولات، لأن مشيًا عشوائيًا من 90 خطوة يبلغ +8% قبل نفاد الساعة من حين لآخر. هذا حظ لا مهارة، ولهذا يخبرك اجتياز واحد أقل مما تخبرك سلسلة من النتائج.
كيف تغيّر المخاطرة لكل صفقة الاحتمالات
يعيد الرسم الثاني المحاكاة كاملة عند ثمانية مستويات من المخاطرة، من 0.25% إلى 3% لكل صفقة، ويعلّم مستواك. وبأرقام المثال يقرأ هكذا:
يشغّل الرسم 1,000 محاولة عند كل مستوى، فقد تختلف نقطة بنقطة أو نقطتين عن الرقم الرئيسي عند المخاطرة نفسها.
المنحنى يرتفع ثم ينخفض، والشكل هو الجزء المفيد. عند المخاطرة المنخفضة يكون الهدف أبعد من أن يُبلغ في الأيام المتاحة، فتنتهي المحاولات بالساعة. وعند المخاطرة العالية يأتي الهدف سريعًا، لكن سلاسل الخسائر تبلغ الأرضية أو الحد اليومي. عند 2% يصير حد الخسارة اليومي 5% الطريقة الرئيسية للفشل: 46% من المحاولات في المحاكاة نفسها تنتهي بهذه الطريقة.
يعتمد موضع القمة على كل المدخلات الأخرى، وليس في النموذج سلاسل ولا تيلت. سلاسل الخسائر الحقيقية أطول وأقبح من رميات العملة المستقلة، فالمستوى المعقول عمليًا أدنى من قمة المنحنى. استخدم الرسم لترى سرعة تدهور الاحتمالات، لا لتختار رقمًا تراهن به.
الأرضية المتحركة تزيد الطرف عالي المخاطرة سوءًا، لأن كل قمة جديدة ترفع الأرضية خلفك. حوّل القاعدة إلى متحركة فينزل المثال عند مخاطرة 1% من 77% إلى 73%، بينما تتضاعف حصة الفشل بالحد الأقصى للخسارة من 12% إلى 23%. وعند 0.5% يكون الفرق صغيرًا. ويشرح مدخل التراجع المتحرك القاعدة.
المهلة والصفقات اليومية والحد اليومي
الساعة. بالأفضلية نفسها، تجتاز 15 يومًا نحو 16% من المحاولات، و30 يومًا نحو 48%، و60 يومًا نحو 78%. تحدٍّ بلا مهلة أسهل من آخر بـ 30 يومًا، وحاسبة تتجاهل الموعد النهائي تبالغ في تقدير فرصك. أدخل عدد الأيام الحقيقي.
الصفقات في اليوم. مزيد من الصفقات يمنح الأفضلية الموجبة فرصًا أكثر لتظهر. مع 10 صفقات في اليوم بدل 3، يجتاز المثال نحو 90% من المرات. وهذا صحيح فقط إن كانت الصفقات الإضافية بجودة الثلاث الأولى. يجد معظم المتداولين أن نسبة فوزهم تنخفض كلما ارتفع العدد، وهو نمط تغطيه مادة الإفراط في التداول. اختبر الأثر بخفض نسبة الفوز كلما رفعت الصفقات.
الحد اليومي. الحد لا يهم إلا إن كان بإمكان يوم من الصفقات الخاسرة أن يبلغه. عند 3 صفقات ومخاطرة 0.5% يكون أسوأ يوم 1.5%، فحد 5% بعيد المنال وتقول الحاسبة ذلك. يبدأ في الأهمية عند 10 صفقات في اليوم. ومع 10 صفقات ومخاطرة 1%، تفشل نحو 38% من المحاولات في المثال بالحد اليومي. ويشرح مدخل حد الخسارة اليومي كيف تقيسه الشركات.
أخطاء شائعة في احتمال الاجتياز
- استخدام نسبة فوز من بضع صفقات. عشرون صفقة تقول القليل جدًا. نسبة فوز 45% مقيسة على 20 صفقة قد تكون بسهولة 30% أو 60% على المدى الطويل.
- إدخال أفضل عائد إلى مخاطرة لديك. استخدم المتوسط على كل صفقاتك، بما فيها التي حرّكت فيها الوقف أو خرجت مبكرًا.
- قراءة احتمال الاجتياز على أنه وعد. هو جواب سؤال "إن صمدت أرقامي وكانت صفقاتي مستقلة". وكلاهما قد يفشل.
- رفع المخاطرة لسبق الموعد النهائي. يبيّن رسم المخاطرة الثمن: تتولى الأرضية والحد اليومي الأمر.
- نسيان القواعد التي ليست في النموذج. الحد الأدنى لأيام التداول وقواعد الاتساق وقيود الأخبار كلها تغيّر ما يتطلبه الاجتياز.
- استخدام إحصاءات سوق في سوق آخر. نسبة فوز من جلسة هادئة لا تنتقل إلى جلسة متقلبة.
ما لا تعرفه الحاسبة
تعامل المحاكاة كل صفقة على أنها رمية مستقلة بنسبة الفوز نفسها والعائد إلى المخاطرة نفسه. التداول الحقيقي فيه سلاسل، لأن الأسواق تتحرك في أنظمة ويتفاعل المتداولون مع الخسائر. وفيه تكاليف: الفروق السعرية والعمولات والانزلاق والسواب كلها تخفض أفضليتك، وليست في النموذج. وفيه هفوات انضباط، مثل تداول الانتقام بعد خسارة أو تجاهل الوقف، وهي أكثر الأسباب شيوعًا لفشل أفضلية جيدة.
وهي أيضًا لا تعرف شركتك. كيف يُقاس الحد اليومي، وهل تتبع الأرضية الرصيد أو رأس المال، وهل يُفحص الهدف أثناء اليوم أو عند الإغلاق، وكم يومًا يجب أن تتداول، وهل تنطبق قاعدة اتساق، كلها تختلف بين الشركات وتتغير بمرور الوقت. اقرأ صفحة قواعد شركتك، فهي المرجع الوحيد لحسابك.
النتيجة نموذج للأرقام التي كتبتها. وليست توقعًا لنتيجتك ولا نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما احتمال الاجتياز الجيد لتحدي شركة التمويل؟
لا توجد عتبة معيارية، والرقم الأعلى ليس أفضل تلقائيًا إن جاء من مخاطرة أكبر مما تستطيع التحكم به. احتمال اجتياز 50% أو أكثر مع توزع حالات الفشل بين الساعة والحدود علامة معقولة على أن أفضليتك ومخاطرتك تناسبان القواعد. قارنه باحتمال الاجتياز حين تكون الأفضلية صفرًا، فهو يبيّن كم من النتيجة حظ.
كيف أحسب احتمال اجتياز تحدي شركة التمويل؟
حاكِه. أعطِ كل صفقة نسبة فوزك وعائدك إلى المخاطرة، وطبّق الهدف والحد الأقصى للخسارة والحد اليومي والموعد النهائي، وكرر ذلك آلاف المرات. نسبة المحاولات التي بلغت الهدف أولًا هي احتمال الاجتياز. وهذه الحاسبة تفعل ذلك بالضبط، بـ 2,000 محاولة ببذرة ثابتة.
ما نسبة الفوز التي أحتاجها لاجتياز تحدي شركة التمويل؟
تعتمد على عائدك إلى المخاطرة والهدف والوقت المتاح. عند 1.5R تكون نسبة الفوز عند التعادل 40%. وبقواعد المثال، تجتاز 40% نحو 16% من المرات، و45% نحو 48%، و50% نحو 80%، و55% أكثر من 96%. شغّل أرقامك أنت، فهدف أو موعد مختلف يحرّك كل هذه الأرقام.
كم محاولة سأحتاج للاجتياز؟
في المتوسط، واحد مقسومًا على احتمال اجتيازك. احتمال 48% يعني نحو محاولتين، واحتمال 10% نحو عشر. وهذا يفترض أن المحاولات مستقلة وأنك لا تغيّر نهجك بينها، فاعتبره دليلًا تقريبيًا للتكلفة.
هل يخفض التراجع المتحرك فرصتي في الاجتياز؟
نعم، وأكثر كلما ارتفعت مخاطرتك. الأرضية المتحركة ترتفع مع كل قمة جديدة، فيتقلص الهامش لديك كلما ربحت. في المثال يكون الفرق صغيرًا عند مخاطرة 0.5% وكبيرًا عند 1%، حيث تتضاعف حالات الفشل بالحد الأقصى للخسارة. بدّل بين الثابتة والمتحركة في الحاسبة للمقارنة.
لماذا تنخفض فرصتي في الاجتياز حين أخاطر أكثر؟
لأن الرهانات الأكبر تبلغ الأرضية أو الحد اليومي أسرع. المخاطرة ترفع سرعة بلوغك الهدف، وترفع احتمال أن تنهي سلسلة خسائر المحاولة بالمقدار نفسه تقريبًا. وبعد نقطة معينة يغلب الأثر الثاني، وهذا هو الانحدار في المنحنى.
لماذا فشل الخسارة اليومية 0%؟
لأن يومًا كاملًا من الصفقات الخاسرة لا يستطيع بلوغ الحد. اضرب الصفقات في اليوم في المخاطرة لكل صفقة: إذا كان الناتج دون الحد اليومي فلا يمكن للحد أن يُفعَّل. تعرض الحاسبة ملاحظة حين يحدث ذلك.
هل تشمل الحاسبة الفروق السعرية والعمولات والانزلاق؟
لا. هذه التكاليف تخفض نسبة فوزك الحقيقية أو عائدك إلى المخاطرة، فأدخلها في المدخلات. إذا عرفت متوسط تكلفتك لكل صفقة بوحدة R، فاطرحه من متوسط ربحك وأضفه إلى متوسط خسارتك قبل أن تدخلهما.
هل المحاكاة توقع؟
لا. هي تبيّن كيف تتصرف أرقامك تحت افتراضات بسيطة: صفقات مستقلة ومخاطرة ثابتة واحدة وبلا تكاليف. النتائج الحقيقية ستكون أكثر تفاوتًا، فاقرأ المخرجات على أنها اختبار ضغط لخطتك لا توقع.