كيف تستخدم حاسبة التوقع الرياضي
- اختر الوحدة. قِس النتائج بعملة، أو بوحدة R إن كنت تعرف متوسطاتك بوحدات المخاطرة.
- أدخل نسبة فوزك كنسبة مئوية من الصفقات التي تنتهي بربح.
- أدخل متوسط ربحك ومتوسط خسارتك. اكتب الخسارة رقمًا موجبًا.
- حدّد عدد الصفقات المراد إسقاطها، حتى 1,000.
تحصل على التوقع الرياضي لكل صفقة، ونسبة الربح إلى الخسارة، وعامل الربح، ونسبة الفوز التي تحتاجها لتتعادل، واحتمال أن تكون متأخرًا بعد العدد الذي اخترته من الصفقات. ويُظهر رسمان ما يجمعه ذلك العدد من الصفقات، والمسار الذي قد يسلكه رأس مالك مع نطاقات تبيّن إلى أي مدى يستطيع الحظ أن يحمله في أي اتجاه.
صيغة التوقع الرياضي
التوقع الرياضي = (نسبة الفوز × متوسط الربح) − (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)
نسبة الخسارة هي واحد ناقص نسبة الفوز. والناتج هو المبلغ الذي تحققه الصفقة في المتوسط، فالرقم الموجب أفضلية والسالب كلفة. وقسمته على متوسط الخسارة تعطي الرقم نفسه بوحدة R، وهي الوحدة التي تتيح لك مقارنة أنظمة تخاطر بمبالغ مختلفة.
يأتي مقياسان آخران من المدخلات نفسها:
- نسبة الربح إلى الخسارة هي متوسط الربح مقسومًا على متوسط الخسارة.
- عامل الربح هو إجمالي الأرباح مقسومًا على إجمالي الخسائر، ويساوي نسبة الفوز × متوسط الربح ÷ (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة).
مثال محلول
استراتيجية تفوز بـ 40% من صفقاتها، ومتوسط الربح $300 ومتوسط الخسارة $100.
تخسر الاستراتيجية ست صفقات من كل عشر ومع ذلك تربح مالًا، لأن الأرباح ثلاثة أمثال الخسائر. هذه هي الأرقام التي تفتح بها الحاسبة. وهي لا تفوز إلا بـ 40% من المرات، فتحتاج إلى نسبة ربح إلى الخسارة فوق 1.5 لتتعادل؛ وعند 3 لها هامش واسع.
لماذا يخفي المتوسط التشتت
التوقع الرياضي متوسط طويل الأمد. في أي مجموعة من الصفقات تتفاوت النتيجة الحقيقية حوله، ويكبر هذا التفاوت حين تكون الصفقات قليلة. الانحراف المعياري للصفقة الواحدة في المثال نحو $196، أي أكثر من ثلاثة أمثال التوقع الرياضي. وبعد 100 صفقة يكون الربح المتوقع $6,000 بانحراف معياري نحو $1,960، فسلسلة أقل من ذلك بكثير أو أعلى منه أمر طبيعي.
يُظهر رسم الإسقاط هذا: الخط الغليظ هو المسار المتوقع، وتضم النطاقات نحو ثلثي السلاسل و95% منها، والخطوط الرمادية اثنتا عشرة سلسلة محاكاة للنظام نفسه. بعضها يبقى تحت الصفر زمنًا طويلًا قبل أن يرتفع. وإن حكمت على نظام بأول عشرين صفقة فقد تتخلى عن نظام جيد أو تحتفظ بسيئ. يشرح مدخل حجم العينة كم صفقة تحتاج.
أي الأرقام تثق بها
- نسبة الفوز وحدها لا تقول شيئًا. نسبة فوز 70% مع متوسط خسارة أربعة أمثال متوسط الربح تخسر مالًا.
- نسبة الربح إلى الخسارة وحدها لا تقول شيئًا. نسبة 5 مع نسبة فوز 10% دون التعادل.
- عامل الربح مفيد لكنه يتجاهل عدد الصفقات التي أنتجته. عامل 3 على 15 صفقة دليل أضعف من 1.5 على 500.
- التوقع الرياضي بوحدة R أنظف رقم لأنه يصمد أيًّا كان الحجم الذي تداولت به.
استخدم متوسطاتك الحقيقية من يومية، بعد التكاليف، ومن الإعدادات التي تأخذها فعلًا. المدخلات المخمَّنة تعطي إجابات مخمَّنة. يبيّن مقال نسبة الفوز وعامل الربح والتوقع الرياضي ومضاعف R كيف تتناسب، وتبيّن حاسبة خطر الإفلاس ما تصمد له أفضلية معينة.
أخطاء شائعة في التوقع الرياضي
- تجاهل التكاليف. أفضلية صغيرة قبل العمولة والانزلاق السعري قد تكون سالبة بعدهما.
- خلط الإعدادات. المتوسط المختلط قد يخفي إعدادًا يربح مالًا وآخر يخسره.
- استخدام صفقات قليلة جدًا. متوسطات اثنتي عشرة صفقة غير مستقرة.
- استخدام أرقام مخططة. خطط لهدف 1:3 وقد يكون متوسط ربحك الحقيقي أصغر بكثير.
- قراءة التوقع الرياضي على أنه وعد. هو متوسط على صفقات كثيرة، لا توقع للصفقة التالية.
ما الذي لا تعرفه الحاسبة
يعامل الإسقاط كل صفقة على أنها مستقلة، وكل ربح وكل خسارة بالحجم نفسه. وتتفاوت الصفقات الحقيقية في الحجم وقد تتجمع في سلاسل وأنظمة سوق، فتنتشر السلاسل الحقيقية أوسع من النطاقات. ولا تعرف الحاسبة التكاليف، فأدخل متوسطات بعد العمولة والانزلاق السعري. لا شيء هنا نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو التوقع الرياضي في التداول؟
التوقع الرياضي هو متوسط ما تربحه أو تخسره في الصفقة على مدى صفقات كثيرة. يجمع بين عدد مرات فوزك وقدر ما تربحه وتخسره. والتوقع الإيجابي يعني أن للنظام أفضلية.
كيف أحسب التوقع الرياضي في التداول؟
اضرب نسبة فوزك في متوسط ربحك، ثم اطرح نسبة خسارتك مضروبة في متوسط خسارتك. مع نسبة فوز 40% ومتوسط ربح $300 ومتوسط خسارة $100، يكون التوقع الرياضي 0.40 × $300 − 0.60 × $100 = $60 للصفقة.
ما هو التوقع الرياضي الجيد؟
أي رقم ثابت فوق الصفر بعد التكاليف أفضلية. وبوحدة R، من 0.2R إلى 0.5R للصفقة شائع بين المتداولين المنهجيين. اقرأه مع عدد الصفقات التي وراءه وحجم تراجعاتك.
ما الفرق بين التوقع الرياضي وعامل الربح؟
التوقع الرياضي هو متوسط نتيجة صفقة واحدة. وعامل الربح هو نسبة كل ما ربحته إلى كل ما خسرته. عامل ربح فوق 1 يعني أن النظام ربح مالًا، ويخبرك التوقع الرياضي بكم في الصفقة.
ما هو عامل الربح الجيد؟
ما فوق 1 رابح. ويطلب كثير من المتداولين 1.5 أو أكثر على عينة ذات معنى، لكن عاملًا عاليًا جدًا على حفنة من الصفقات لا يقول الكثير.
كم صفقة أحتاج ليكون التوقع الرياضي موثوقًا؟
100 صفقة على الأقل لصورة تقريبية وعدة مئات لصورة راسخة. يُظهر إسقاط الحاسبة مدى اتساع نطاق النتائج للعدد الذي تختاره من الصفقات.
لماذا يمكن لاستراتيجية بنسبة فوز 40% أن تكون رابحة؟
لأن الأرباح قد تكون أكبر من الخسائر. عند نسبة ربح إلى الخسارة قدرها 3، تعطي نسبة فوز 40% عامل ربح قدره 2 وتوقعًا رياضيًا قدره 0.6R للصفقة.
هل أستخدم المال أم R في الحاسبة؟
R أفضل للمقارنة بين الأنظمة ولتحديد الحجم، لأنه يزيل المبلغ الذي خاطرت به. والمال أكثر مباشرة إن كنت تخاطر دائمًا بالمبلغ نفسه تقريبًا.