كيف تستخدم حاسبة نسبة المخاطرة إلى العائد
- أدخل سعر الدخول، وهو المستوى الذي تشتري أو تبيع عنده.
- أدخل وقف الخسارة، وهو المستوى الذي تكون عنده الصفقة خاطئة. وقف أسفل الدخول يعني صفقة شراء، وأعلاه صفقة بيع.
- أدخل الهدف، وهو المستوى الذي تجني عنده الربح.
- أضف نسبة فوزك اختياريًا لترى ما تربحه النسبة في المتوسط عند النسبة التي تفوز بها فعلًا.
تعرض الحاسبة النسبة على شكل 1 إلى رقم ما، ونسبة الفوز للتعادل، وسلّمًا يرسم الصفقة لترى التناسب: ينبغي أن تبدو كتلة الهدف أكبر من كتلة الوقف بعدد المرات الذي تقوله النسبة. ويعرض منحنى نسبة الفوز التي تحتاجها كل نسبة، مع رسم نسبة فوزك أنت عبره.
صيغة نسبة المخاطرة إلى العائد
المخاطرة = |الدخول − الوقف|
العائد = |الهدف − الدخول|
العائد إلى المخاطرة = العائد ÷ المخاطرة
تُكتب النسبة 3 هكذا 1:3، وتعني أن الصفقة تستطيع أن تربح ثلاث وحدات مقابل كل وحدة تستطيع أن تخسرها. ويقول المتداولون أيضًا إن الصفقة تساوي 3R، حيث R الواحدة هي المبلغ المخاطر به. تقارن النسبة المسافات التي خططتها فقط. ولا تقول شيئًا عن احتمال بلوغ الهدف، ولهذا ينبغي أن تُقرأ نسبة الفوز بجوارها.
نسبة الفوز للتعادل
لكل نسبة نسبة فوز تعود عندها سلسلة من الصفقات لا ربحًا ولا خسارة. هي
نسبة الفوز للتعادل = 1 ÷ (1 + العائد إلى المخاطرة)
عند 1:1 عليك أن تفوز نصف المرات. وعند 1:2 يكفي ثلث المرات. وعند 1:3 يجب أن تفوز ربع صفقاتك. ترسم الحاسبة هذا المنحنى وتضع صفقتك عليه. نسبة فوز فوق المنحنى تربح مالًا على مدى صفقات كثيرة، وتحته تخسره. وترفع الرسوم والسبريد والانزلاق السعري المنحنى إلى أعلى، فالصفقة التي تتعادل على الورق تخسر قليلًا في الواقع.
مثال محلول
تشتري EUR/USD عند 1.0850، وتضع الوقف عند 1.0820 والهدف عند 1.0940.
عند نسبة فوز 40% تدفع الصفقة 0.60R في المتوسط. ومع مخاطرة قدرها $100 في كل صفقة، فهذا $60 للصفقة بعد صفقات كثيرة. تمدّ حاسبة التوقع الرياضي هذا إلى مجموعة نتائج كاملة، مع عامل الربح وإسقاط مستقبلي.
ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد الجيدة؟
لا نسبة جيدة بذاتها. نسبة 1:3 مع نسبة فوز 20% تخسر مالًا، ونسبة 1:1 مع فوز 60% تربحه. الرقمان يعملان معًا. كثيرًا ما يفوز المضاربون السريعون بأكثر من نصف صفقاتهم بنسب دون 1:1، بينما قد يفوز متتبعو الاتجاه بثلث صفقاتهم ويعوضون بنسب 1:3 أو أكثر. احكم على النسبة بما إذا كانت نسبة فوزك الحقيقية على ذلك الإعداد فوق نسبة تعادلها بهامش مريح.
والنسبة الأكبر ليست مجانية أيضًا. الهدف البعيد عن الدخول يُبلغ أقل، فمدّ الهدف لتحسين النسبة يخفض عادةً نسبة الفوز. والمهارة أن تضع الهدف عند مستوى يستطيع السعر بلوغه، والوقف حيث تفشل الفكرة، ثم ترى كم النسبة، لا أن تختار نسبة أولًا.
أخطاء شائعة في المخاطرة والعائد
- وضع الهدف لبلوغ نسبة. هدف يوضع حيث لا سبب لذهاب السعر إليه يعطي نسبة جميلة ولا يعطي ربحًا.
- تجاهل نسبة الفوز. النسبة العالية لا تعني شيئًا بلا المعدل الذي تبلغها به.
- تحريك الوقف بعد الدخول. الوقف الأوسع يقلّص النسبة الحقيقية. انظر تحريك وقف الخسارة.
- إهمال التكاليف. يضيف السبريد والعمولة إلى المخاطرة ويطرحان من العائد.
- الحكم على صفقة واحدة. تعمل النسبة على مدى صفقات كثيرة. نتيجة واحدة لا تقول لك إلا القليل.
ما الذي لا تعرفه الحاسبة
النسبة خطة لا نتيجة. الخروج الجزئي ووقف الخسارة المتحرك والفجوات تغيّر ما تدفعه الصفقة، وتعامل الحاسبة هدفك ووقفك على أنهما النتيجتان الوحيدتان. استخدمها لتقارن الإعدادات قبل أن تدخلها، ثم قس النسبة التي حققتها فعلًا في يوميتك. لا شيء هنا نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟
هي الربح المحتمل للصفقة مقسومًا على خسارتها المحتملة. إن خاطرت بـ 30 نقطة لتربح 90، فالنسبة 3، وتُكتب 1:3.
كيف أحسب نسبة المخاطرة إلى العائد؟
اطرح الوقف من الدخول لتحصل على المخاطرة، واطرح الدخول من الهدف لتحصل على العائد، ثم اقسم العائد على المخاطرة. بدخول عند 1.0850 ووقف عند 1.0820 وهدف عند 1.0940، تكون النسبة 0.0090 ÷ 0.0030 = 3.
ما نسبة الفوز التي أحتاجها لنسبة مخاطرة إلى عائد 1:2؟
الثلث، أي 33.3%، لتتعادل قبل التكاليف. أي نسبة فوق ذلك تربح مالًا على مدى صفقات كثيرة، وأي نسبة دونها تخسره.
هل نسبة 1:3 للمخاطرة إلى العائد جيدة؟
قد تكون. تحتاج فقط إلى نسبة فوز فوق 25% لتتعادل، لكنها لا تفيد إلا إن بلغت أهدافك بما يكفي من التكرار. الهدف الذي نادرًا ما يبلغه السعر يحوّل نسبة جيدة إلى نظام خاسر.
هل ينبغي أن أسعى دائمًا إلى نسبة مخاطرة إلى عائد أعلى؟
لا. النسبة الأعلى تعني عادةً هدفًا أبعد ونسبة فوز أقل. أفضل نسبة هي التي تعطي، مع نسبة فوزك الحقيقية، أعلى متوسط نتيجة للصفقة.
ما الفرق بين المخاطرة إلى العائد ومضاعف R؟
نسبة المخاطرة إلى العائد هي الخطة: العائد على المخاطرة قبل أن تتداول. ومضاعف R هو النتيجة: ما تحقق مقسومًا على المبلغ المخاطر به. صفقة خُطط لها 1:3 وخرجت عند 1.5 مثل المخاطرة هي صفقة 1.5R.
هل تصلح المخاطرة والعائد لصفقات البيع؟
نعم. ضع الوقف فوق الدخول والهدف تحته. تقرأ الحاسبة الاتجاه من الوقف وتتحقق من أن الهدف على جانب الربح.
كيف تغيّر التكاليف نسبة الفوز للتعادل؟
يرفع السبريد والعمولة المخاطرة ويخفضان العائد، فتكون نسبة الفوز الحقيقية للتعادل أعلى مما تقوله الصيغة. وأكثر ما يتضرر الهدف الضيق، لأن التكاليف جزء أكبر من مسافته.