Imagina una vela que perfora un mínimo reciente, es comprada de inmediato y cierra dentro del antiguo rango. Un alumno de Wyckoff la llama spring. El lector de un libro de trading a corto plazo de 1995 la llama Turtle Soup. Un trader de smart money concepts la llama liquidity sweep, y puede que dibuje un order block a su lado. Después los tres grupos discuten sobre quién lo dijo primero.

Este artículo alinea los nombres, las fechas que se pueden comprobar y las declaraciones que la gente ha hecho en público. No decide quién "inventó" nada, porque para la mayoría de estas ideas ningún documento que pudiéramos abrir lo resuelve. Sí muestra lo que dice el único libro con fecha clara, y lo que el propio ICT ha escrito sobre el crédito.

Cronología rápida

Fecha Qué pasó Dónde consta
1873 a 1934 Vive Richard Wyckoff. Su método, con springs y upthrusts, codifica cómo trabajan los grandes operadores un mercado, y funda una escuela en la década de 1930 StockCharts ChartSchool, tutorial de Wyckoff
1983 Richard Dennis entrena al grupo que luego se llamó las Turtles, que compran rupturas de 20 días Artículo de LiteFinance sobre Turtle Soup
1995 Aparece Street Smarts de Laurence Connors y Linda Bradford Raschke, con el setup Turtle Soup (algunos listados dicen 1996) Ficha de Google Books; ficha de Open Library
29 de septiembre de 2024 ICT publica una lista de términos que dice que son suyos, incluida su teoría del order block Su publicación en X de esa fecha
2 de octubre de 2024 En una respuesta, ICT atribuye a Raschke y Connors el Turtle Soup y dice que no opera ni enseña ni eso ni el método de las Turtles Su publicación en X de esa fecha
25 de mayo de 2025 ICT publica que a quien diga que cambió el nombre de conceptos de otros habría que pedirle pruebas Su publicación en X de esa fecha
4 de septiembre de 2025 y 5 de octubre de 2025 Un autor de Wyckoff y un responsable de investigación en análisis técnico publican su opinión de que las ideas de smart money se remontan a Wyckoff Sus publicaciones en X, opiniones

¿Qué es Turtle Soup y de dónde viene?

Turtle Soup es una operación sobre una ruptura fallida. Las Turtles, un grupo entrenado por Richard Dennis en 1983, compraban un nuevo máximo de 20 días y vendían un nuevo mínimo de 20 días. Raschke y Connors fueron en sentido contrario. Apostaron a que muchas de esas rupturas fallan, y construyeron reglas para operar el regreso brusco.

La versión de compra, tal como la describe un artículo de MQL5, espera a que el precio caiga por debajo de un mínimo de 20 días que tiene varios días de antigüedad. La entrada es una orden pendiente unos pocos puntos por encima del mínimo roto. El stop va justo por debajo del nuevo mínimo. El lado de venta es la imagen especular. Una segunda versión, Turtle Soup Plus One, espera a que la barra diaria cierre de nuevo dentro del rango antes de actuar.

El nombre es un juego de palabras con las Turtles. Raschke nunca fue una de ellas, como afirma un perfil de TurtleTrader.com. El libro, Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies, lo publicó M. Gordon Publishing Group. Google Books lo data en 1995 y cuenta 241 páginas. Open Library indica 1996, y algunos listados de librerías también, así que el año depende de qué ficha creas. No pudimos encontrar una fuente fechada de primera impresión de la enseñanza propia de ICT sobre los order blocks, así que no podemos comparar fechas de ese lado.

ICT ha dicho lo mismo. En una respuesta del 2 de octubre de 2024 escribió que Raschke y Connors presentaron Turtle Soup como una forma de operar en contra de la ruptura original de las Turtles, y añadió "I trade or teach neither" (él no opera ni enseña ninguna de las dos cosas). Es un crédito claro, con sus propias palabras.

Mientras tanto, algunos sitios de brokers y de formación archivan Turtle Soup entre los setups de ICT. Un artículo de LiteFinance atribuye a Raschke y Connors el libro de 1995, y luego describe la versión de ICT como un liquidity sweep seguido de un fair value gap. Lo presenta como un refinamiento de la misma idea de falsa ruptura. Así que la etiqueta viaja con la comunidad, y el crédito suele viajar con ella.

¿Cómo lo llamaba Wyckoff?

Los alumnos de Wyckoff usan el spring y el upthrust. Según StockCharts ChartSchool, un spring es un movimiento breve por debajo del soporte de un rango de trading que cierra de nuevo dentro, tarde en el rango. La página lo llama una trampa bajista (bear trap). Un upthrust es la imagen especular por encima de la resistencia, una trampa alcista (bull trap).

La página de StockCharts no dice quién los nombró primero, y no encontramos ninguna fuente que lo diga. Dice que Wyckoff vivió de 1873 a 1934 y fundó una escuela en la década de 1930.

Las formas se parecen en un gráfico. El contexto es distinto. Un spring pertenece a un rango definido y a una etapa de acumulación. Turtle Soup es una regla construida sobre una ventana de 20 días. Un liquidity sweep, tal como lo define un estudio de 2026, es el primer toque de un nivel donde dos máximos o mínimos de swing se sitúan más o menos al mismo precio. Reglas distintas pueden señalar la misma vela sin ser la misma idea.

¿Y las zonas de oferta y demanda, y los order blocks?

La enseñanza de las zonas de oferta y demanda marca un área donde el precio se detuvo, una base, y luego salió con fuerza. Una página de la firma india de análisis Strike describe una zona de demanda como un lugar donde los compradores superaron a los vendedores y una zona de oferta como lo contrario, y clasifica las zonas en patrones de continuación y de reversión. La misma página no menciona los order blocks ni nombra a ningún originador.

En los smart money concepts, el nombre más cercano es el order block. El estudio de SSRN de 2026, que convirtió la idea en una prueba, define uno alcista como la última vela bajista antes de que el precio cierre por encima de un máximo de swing reciente. La enseñanza de oferta y demanda describe un área parecida como una base que el precio dejó con fuerza. Las dos descripciones se solapan mucho.

ICT dice que la idea es suya. En una publicación del 29 de septiembre de 2024 enumeró términos que dice que pertenecen a su enseñanza, incluido "My Order Block Theory". Dijo también que buyside y sellside liquidity son sus términos para los buy stops y los sell stops. Escribió que quienes hagan cursos de pago basados en su material gratuito oirán estos términos, y les pidió que publicaran lo que encuentren. Esa es su afirmación sobre su propio trabajo y sobre otros profesores. No pudimos comprobarla.

Dónde está la discusión

En las publicaciones públicas se ven tres posiciones.

  • ICT. Atribuye a Raschke y Connors el Turtle Soup. Dice que la teoría del order block y varios términos son suyos. El 25 de mayo de 2025 escribió que, cuando la gente dice que cambió el nombre de conceptos de otros, habría que pedirle pruebas. En una publicación de marzo de 2025 aconsejó también a quienes quieran enseñar que den crédito a las personas que los pusieron donde están.
  • Un autor de Wyckoff. Rubén Villahermosa, que enumera libros sobre Wyckoff en su perfil, escribió en X en septiembre de 2025 que los métodos de hoy con nombres nuevos beben todos de Wyckoff, con palabras cambiadas y el mismo núcleo. La publicación es una opinión corta sin pruebas lado a lado.
  • Un responsable de investigación en análisis técnico. Lucas Costa, CMT, que se presenta como responsable de investigación en análisis técnico del banco BTG Pactual, escribió en octubre de 2025 que el origen exacto de los smart money concepts es borroso, que muchos lo atribuyen a ICT y que la idea del "Composite Man" de Wyckoff, un gran operador que mueve el precio, es un antepasado antiguo. Llama a los smart money concepts una reinterpretación moderna. Eso también es una opinión.

Ninguno de los tres muestra un documento en el que una persona tomara algo de otra. Lo que muestra el registro público son ideas que se solapan, etiquetas distintas y sentimientos fuertes. No encontramos declaraciones de Raschke, de Connors ni de profesores de oferta y demanda sobre ICT, así que aquí falta su versión.

Lo que dice la otra parte

Sobre la cuestión del crédito, la versión de ICT está arriba, en sus propias publicaciones. No encontramos ninguna respuesta de Raschke ni de Connors a nada de lo que hay en este artículo. Los autores de las dos publicaciones de opinión no han ofrecido, hasta donde pudimos ver, documentos más allá de sus publicaciones cortas. Si alguna parte envía una fuente con fecha que cambie el panorama, este artículo debería cambiar también.

Qué puedes sacar de esto como trader

  • Aprende la regla, no la etiqueta. "El precio supera el mínimo de 20 días por unos pocos puntos y luego cierra de nuevo por encima" es una regla. "Turtle Soup" es un nombre. Escribe la regla en tu playbook con palabras sencillas y tus propios números.
  • No cuentes una operación tres veces. Si etiquetas la misma mecha como spring, sweep y Turtle Soup, tus estadísticas se inflarán. Elige un nombre por setup y defínelo una vez.
  • Prueba la idea que de verdad operas. Los nombres se solapan, las reglas difieren y los resultados del backtesting pertenecen a una sola regla. Cuenta también tus operaciones. Mira el tamaño de la muestra.
  • Pide fechas cuando alguien diga "inventado por". Un libro con página de copyright, o un vídeo con fecha, es evidencia. Una publicación segura de sí misma no lo es.
  • Guarda tus propias etiquetas. Un diario construido con los datos de tu propio broker te permite comparar tus operaciones de "spring" con tus operaciones de "sweep" y ver si la etiqueta cambia algo en tus resultados. Cómo crear un playbook cubre las reglas escritas.

Preguntas frecuentes

¿Quién inventó Turtle Soup?

Laurence Connors y Linda Bradford Raschke publicaron el setup en Street Smarts. Google Books data el libro en 1995, y Open Library en 1996. ICT atribuye el crédito a los dos autores en su propia publicación del 2 de octubre de 2024.

¿Es Turtle Soup lo mismo que un liquidity sweep?

Son parientes cercanos, no gemelos. Turtle Soup es una regla sobre un máximo o mínimo de 20 días. Un liquidity sweep es una idea más amplia: el precio pasa de largo un nivel donde se supone que hay órdenes y luego revierte. Un artículo de un broker trata la versión de ICT como un refinamiento de la misma idea de falsa ruptura.

¿Es un spring de Wyckoff lo mismo que un liquidity sweep?

La forma es parecida: un movimiento breve más allá del soporte del rango que cierra de nuevo dentro. La versión de Wyckoff pertenece a un rango de trading y a una etapa de acumulación, y se lee con volumen y contexto. Reglas distintas pueden señalar la misma vela. Prueba la regla exacta que usas.

¿Quién inventó los order blocks?

No pudimos encontrar una fuente con fecha que lo resuelva. ICT dice que la teoría del order block es suya. La enseñanza de oferta y demanda describe zonas parecidas, y algunos comentaristas remontan la idea más amplia de smart money a Wyckoff. Son posiciones, no pruebas.

¿Qué dicen los críticos sobre el origen de las ideas de ICT?

Algunos críticos dicen que las ideas son ideas más antiguas con nombres nuevos, y señalan a Wyckoff. ICT dice que a quien afirme que cambió el nombre del trabajo de otro habría que pedirle pruebas. Los documentos que existen son publicaciones públicas y un libro, así que la cuestión sigue abierta y este artículo no la responde.

Fuentes

Este artículo se basa en fuentes públicas a fecha de 30 de octubre de 2026. ¿Has encontrado un error? Escribe a info@setupbook.io.