Backtesting adalah menjalankan sebuah setup di harga masa lalu untuk memperkirakan bagaimana kinerjanya. Kamu mengambil aturan setup, menerapkannya pada riwayat harga, dan mencatat setiap trade seolah nyata: entry, stop, target, hasil dalam R. Hasilnya adalah perkiraan pertama win rate, expectancy, dan drawdown setup itu sebelum uang sungguhan dipertaruhkan.

Dua cara backtest

  • Otomatis. Aturan ditulis sebagai kode dan dijalankan pada data bertahun-tahun dalam hitungan detik. Cepat dan tepat, tetapi hanya untuk aturan yang bisa dikodekan tanpa penilaian.
  • Manual. Kamu menelusuri chart bar demi bar dengan masa depan tersembunyi dan mengambil trade dengan tangan. Lambat, tetapi menguji setup seperti cara kamu benar-benar memakainya saat trading, termasuk penilaianmu, sekaligus melatih mata.

Kenapa backtest terlihat lebih bagus dari trading sungguhan

  • Look-ahead bias. Memakai informasi yang belum ada saat itu: close sebuah candle sebelum candle itu tutup, level yang digambar setelah pergerakan, high harian yang dibaca pagi hari. Dalam backtest manual, bias ini masuk saat kamu menggulir ke depan lalu kembali.
  • Melihat ke belakang. Masih ingat kira-kira apa yang dilakukan pasar minggu itu. Simbol dan tanggal yang tidak kamu kenali menjaga tes tetap jujur.
  • Mengabaikan biaya. Spread, komisi, dan slippage mengubah banyak setup dengan keunggulan tipis dari positif menjadi negatif. Masukkan biaya sejak trade pertama.
  • Sampel kecil. Dua puluh trade hampir tidak berarti apa-apa; lihat ukuran sampel. Targetkan seratus atau lebih, di kondisi pasar yang berbeda.
  • Curve fitting. Mengutak-atik aturan sampai masa lalu terlihat sempurna menghasilkan setup yang cocok dengan riwayat itu saja. Buat aturan sederhana dan periksa perubahan pada data yang belum pernah kamu pakai.
  • Latihan bukan live. Setup yang menghasilkan 0,4R per trade dalam backtest sering menghasilkan lebih sedikit di jurnal: ragu-ragu, exit terlalu cepat, sinyal terlewat. Bandingkan kedua angka untuk setup yang sama.

Di SetupBook

Sesi Backtest dilakukan manual: pilih simbol, titik mulai di masa lalu, timeframe, saldo, risiko per trade, dan biaya, lalu maju atau putar bar demi bar dengan candle berikutnya tersembunyi. Order bisa market, limit, stop, stop limit, dan OCO, dengan ukuran dari kuantitas atau risiko. Opsi tambahan menguji setup dari playbook-mu, menerapkan aturan prop firm, atau memilih simbol dan tanggal secara buta. Tab Statistik menampilkan win rate, expectancy, profit factor, dan drawdown maksimum, serta membandingkan expectancy setup dalam latihan dengan expectancy-nya di jurnalmu. Mundur menandai trade setelahnya sebagai dimundurkan, dan trade latihan tidak pernah tercampur dengan trade sungguhan. Backtesting adalah bagian dari Pro; untuk meninjau trade yang sudah kamu ambil, lihat trade replay.