Drawdown ist der Abstand zwischen dem höchsten Stand, den dein Konto je erreicht hat, und dem Stand jetzt. Der maximale Drawdown ist der tiefste solche Rückgang in einem Zeitraum. Diese Zahl sagt dir, wie schmerzhaft eine Strategie durchzuhalten ist, und für Prop-Firm-Trader ist es die Zahl, die ein Konto beendet.
Formel
Hoch(k) = höchste Equity bis Trade k
Drawdown(k) = (Hoch(k) − Equity(k)) / Hoch(k)
max. Drawdown = der größte Drawdown(k) im Zeitraum
Equity ist hier das Startkapital plus das Nettoergebnis jedes geschlossenen Trades, in Reihenfolge.
Beispiel
Ein Konto startet bei 10.000 $, steigt auf 12.000 $, fällt auf 10.800 $ und markiert dann ein neues Hoch bei 12.400 $.
Der maximale Drawdown beträgt 1.200 $ oder 10 %, obwohl das Konto nie unter sein Startkapital gefallen ist.
Die Erholung ist asymmetrisch
Aus einem Drawdown zurückzukommen braucht einen größeren Gewinn als den Verlust:
Deshalb zählt das Risiko pro Trade mehr als jede Einstiegstechnik.
In SetupBook
Der maximale Drawdown ist eine Karte auf dem Dashboard, der Drawdown-Chart in den Analysen markiert den tiefsten Punkt und wie viele Trades die Erholung gebraucht hat, und der Trader-Score gibt bei 0 % volle Punkte und ab 20 % keine. Der Drawdown wird immer vom Start des Kontos aus gemessen, auch wenn du dir einen kürzeren Zeitraum ansiehst, damit ein Filter nie ein älteres Hoch verstecken kann. Die Analysen zeigen außerdem die Erholung (Recovery-Faktor): Netto-P&L geteilt durch den maximalen Drawdown in Geld.
Für Prop-Konten siehe Trailing Drawdown und Tagesverlustlimit: Die Regel der Firma misst möglicherweise von einem anderen Punkt aus als dieser Chart.