Le ratio risque/rendement (risk-reward ratio) compare ce qu'un trade peut gagner à ce qu'il peut perdre. Un trade qui risque 100 $ pour en gagner 300 a un risque/rendement de 1:3 ; la plupart des journaux et des traders écrivent simplement 3 ou 3R.
Formule
R:R = |objectif − entrée| / |entrée − stop|
Exemple
Short sur l'or à 2 400 avec un stop à 2 410 et un objectif à 2 370 : 30 points de gain visé contre 10 de risque. Le R:R est de 3,0.
Pourquoi un R:R plus élevé n'est pas automatiquement mieux
Un objectif lointain est atteint moins souvent. Ce qui compte, c'est la combinaison du R:R et de la probabilité d'atteindre l'objectif :
Un setup à 1:5 qui gagne 12 % du temps perd de l'argent ; un setup à 1:1 qui gagne 58 % du temps en fait. Le taux de réussite et le R:R doivent se lire ensemble, et c'est ce que fait l'espérance de gain.
Prévu contre réalisé
- Le R:R prévu est fixé à l'entrée à partir du stop et du take profit.
- Le R:R réalisé est ce qui s'est passé : le gain moyen divisé par la perte moyenne, aussi appelé payoff ratio.
Si le R:R prévu est de 2,5 et le réalisé de 1,3, les sorties ne suivent pas le plan. Triez les trades par R:R prévu et regardez le R qu'ils ont réellement produit.
Dans SetupBook
Le formulaire de trade calcule le R:R prévu à partir de l'entrée, du stop et du take profit, et le tableau des trades l'affiche dans sa propre colonne à côté du R réalisé. Analyses montre le côté réalisé sous forme de gain moyen, perte moyenne et payoff.