R est votre risque initial sur un trade : la distance de l'entrée au stop, fois la taille, fois la valeur du contrat. Un multiple de R (R-multiple) est le résultat du trade mesuré dans cette unité. Risquez 150 $ et gagnez 300 $, le trade fait +2R. Perdez le stop entier, −1R. Coupez la perte à mi-chemin du stop, −0,5R.

Formule

R (risque) = |entrée − stop| × taille × valeur du contrat
multiple de R = résultat net / R

Exemple

Vous achetez 2 contrats NQ à 18 000 avec un stop à 17 990. Le NQ vaut 20 $ le point.

Étape Calcul Résultat
Risque 10 points × 2 × 20 $ 400 $
Sortie 18 025, net de 10 $ de commission +990 $
Multiple de R 990 / 400 +2,48R

Pourquoi les traders utilisent R

  • Il rend les trades comparables. +1,5R sur l'or et +1,5R sur le NQ sont des résultats de même qualité, quelle que soit la taille du compte.
  • Il expose les problèmes de taille et de stop. Une perte de −2,3R sur un trade prévu à −1R veut dire que le stop a été déplacé, ignoré ou mal exécuté. Voir déplacer son stop et slippage.
  • Il garde l'espérance de gain stable quand le compte grossit.

La seule condition

R a besoin du stop initial. Si vous tradez sans stop, ou n'enregistrez que le stop vers lequel vous avez déplacé plus tard, il n'y a pas de R, seulement de l'argent. Enregistrez le stop que vous aviez à l'entrée, même si vous l'avez déplacé ensuite.

Dans SetupBook

Quand vous saisissez des prix, un stop et une taille, le formulaire de trade calcule le risque et le multiple de R ; sans prix, vous pouvez taper le montant du risque vous-même. Le tableau des trades a une colonne R, Analyses montre la distribution des R (Pro) de −3R à +5R par pas d'un demi-R, et l'espérance en R alimente le score du trader. Les trades sans risque restent hors de toute métrique en R au lieu d'être devinés.