Déplacer son stop a deux sens, et ils ne pourraient pas être plus différents. Le déplacer vers le profit (en suiveur, ou à breakeven), c'est de la gestion du risque. L'éloigner de l'entrée, pour donner « plus de place » à un trade perdant, est l'une des habitudes les plus chères du trading. Cette entrée parle de la seconde.
Pourquoi c'est si cher
Le trade a été dimensionné pour que le stop d'origine coûte 1R. Chaque point de recul du stop s'ajoute à la perte, à taille égale :
Une seule perte de −2,25R efface deux gagnants moyens d'une stratégie à 1,1R. On se souvient des trades où le recul « a marché » ; ceux où il n'a pas marché sont ceux qui créent le drawdown.
Comment le journal le détecte
Si le stop initial est enregistré, le multiple de R fait le travail. Toute perte bien au-delà de −1R qui ne s'explique pas par un gap ou du slippage est un stop déplacé. Dans une distribution des R, cela apparaît comme une queue de pertes à −1,5R, −2R et au-delà, là où un trader discipliné n'a presque rien.
Une meilleure habitude
- Décidez du stop avant l'entrée, à partir de la structure, et dimensionnez à partir de lui.
- Si le trade a besoin de plus de place, c'était le mauvais stop ou la mauvaise entrée. Sortez et rentrez avec un nouveau plan si le setup est toujours valable.
- N'autorisez qu'un seul sens de déplacement : vers le côté du profit.
Dans SetupBook
« Stop déplacé » est un tag d'erreur intégré avec son propre coût (Pro) sur le tableau de bord et dans Analyses. Enregistrez le stop d'origine dans le formulaire même si vous l'avez déplacé, et la distribution des R dans Analyses (Pro) montrera chaque perte au-delà de −1R pour ce qu'elle est.