La taille de position (position size) répond à la question « combien ? ». Le dimensionnement part de la perte que vous acceptez, pas du profit que vous espérez : décidez du montant à risquer, mesurez la distance au stop, et divisez.
Formule
montant risqué = solde du compte × risque par trade
taille = montant risqué / (|entrée − stop| × valeur par unité de prix)
Exemples
Forex. Compte de 10 000 $, risque 1 % = 100 $. EUR/USD long à 1,0850, stop 1,0820 : 30 pips. Un lot standard vaut 10 $ le pip, donc le stop coûte 300 $ par lot.
taille = 100 / 300 = 0,33 lot
Futures. Compte de 50 000 $, risque 0,5 % = 250 $. NQ long à 18 000, stop à 17 990 : 10 points à 20 $ le point font 200 $ par contrat. Taille : 250 / 200 = 1 contrat (arrondissez vers le bas ; 1,25 contrat n'existe pas ; le MNQ à 2 $ le point en permettrait 12).
Crypto. Compte de 5 000 $, 1 % = 50 $. BTC long à 60 000, stop à 59 400 : 600 $ par coin. Taille : 50 / 600 = 0,083 BTC.
Erreurs fréquentes
- Dimensionner depuis le compte, pas depuis le stop. « Je trade toujours 1 lot » veut dire qu'un stop de 10 pips risque 100 $ et un stop de 60 pips risque 600 $.
- Arrondir vers le haut. Quand le résultat tombe entre deux tailles, arrondissez vers le bas.
- Oublier les coûts. La commission et le slippage attendu rendent la perte réelle au stop un peu plus grande que le plan.
- Déplacer le stop après avoir dimensionné. Un stop plus large sur la même taille est un risque plus grand.
Dans SetupBook
Le formulaire de trade a un calculateur de taille de position à côté du champ Risque à l'étape 1 : saisissez le solde et le pourcentage de risque pour obtenir le montant, puis l'entrée et le stop pour obtenir la taille, et les deux sont écrits dans le formulaire. Les multiplicateurs de symbole (100 000 pour EUR/USD, 20 $ pour le NQ, 100 pour XAUUSD) ont des valeurs par défaut raisonnables et se modifient dans Paramètres.