Une perte maximale fixe reste à un niveau donné : un compte de 50 000 $ avec une limite de 2 500 $ échoue à 47 500 $, pour toujours. Un trailing drawdown bouge. Chaque fois que le compte atteint un nouveau plus haut, le niveau d'échec monte d'autant, si bien que la limite se mesure toujours depuis le meilleur point que le compte a atteint.
Exemple
Une évaluation à 50 000 $ avec un trailing drawdown de 2 500 $ :
Après la bonne semaine, le compte est à +2 000 $, et pourtant on ne peut toujours perdre que 2 500 $ sous son sommet. Les profits ne créent pas de marge ; ils déplacent le plancher.
Variantes
- Trailing en fin de journée : le plus haut est mis à jour depuis le solde de clôture de chaque journée.
- Trailing intraday : le plus haut inclut le profit latent des positions ouvertes. Un trade qui monte à +1 500 $ et revient à +200 $ a relevé le plancher de 1 500 $. C'est la forme la plus stricte et elle piège beaucoup de traders de futures.
- Trailing jusqu'au breakeven : le plancher cesse de monter une fois qu'il atteint le solde de départ. Ensuite il est fixe.
Laquelle s'applique se trouve dans les conditions de votre société ; la différence décide si laisser courir les gagnants est sans danger.
Trader avec
- Gardez votre drawdown normal bien à l'intérieur de la limite ; dimensionnez pour que votre pire série de pertes historique en consomme la moitié.
- En trailing intraday, prendre un profit partiel tôt protège le plancher plus que ça ne coûte.
- Suivez la distance au plancher avant chaque trade, pas après.
Dans SetupBook
Sur un compte Prop, le drawdown max est mesuré depuis le plus haut solde en trades fermés, ce qui correspond au trailing en fin de journée. La carte « Limites prop » du tableau de bord (Pro) montre la part consommée et prévient à 80 % ; le formulaire de trade prévient quand le risque prévu dépasse ce qu'il reste. SetupBook ne voit pas les sommets latents, donc sous des règles de trailing intraday, gardez une marge.