Cara memakai kalkulator interval kepercayaan win rate
- Masukkan jumlah trade di balik win rate: trade yang sudah ditutup dari satu strategi, bukan campuran beberapa strategi.
- Pilih data yang Anda punya: jumlah trade yang menang atau win rate dalam persen.
- Masukkan jumlah kemenangan atau win rate. Kemenangan tidak boleh melebihi jumlah trade.
- Pilih tingkat kepercayaan. 95% adalah pilihan yang lazim; 90% memberi rentang lebih sempit dan 99% lebih lebar.
- Secara opsional, masukkan payoff Anda, yaitu rata-rata profit dibagi rata-rata rugi. Ini menambahkan penanda breakeven sehingga Anda bisa melihat apakah rentang melewatinya.
Kalkulator menampilkan rentang win rate sebenarnya yang masuk akal, batas bawah dan batas atasnya, margin kesalahan, serta jumlah trade yang dibutuhkan untuk berada dalam kisaran plus minus 5 dan 3 poin persentase. Grafik batang menempatkan rentang itu pada sumbu 0 sampai 100%, dan grafik garis menunjukkan bagaimana rentang menyempit saat trade bertambah.
Rumus interval kepercayaan win rate
Kalkulator memakai interval skor Wilson. Untuk win rate teramati p (kemenangan dibagi trade), n trade, dan tingkat kepercayaan dengan kuantil normal z:
pusat = (p + z² / 2n) / (1 + z² / n)
setengah = z / (1 + z² / n) × √( p × (1 − p) / n + z² / 4n² )
rentang = pusat − setengah sampai pusat + setengah
Kuantil z adalah 1.645 untuk kepercayaan 90%, 1.960 untuk 95%, dan 2.576 untuk 99%. Margin kesalahan adalah setengah lebar rentang. Rentang tidak persis simetris di sekitar p ketika win rate jauh dari 50%, jadi bacalah margin sebagai rata-rata dari kedua sisi.
Mengapa Wilson. Rumus buku teks, p ± z√(p(1 − p)/n), punya kelemahan yang penting bagi trader: pada win rate 0% atau 100% rentangnya menyusut menjadi satu titik, dan dengan trade yang sedikit rentangnya bisa keluar dari 0 sampai 100%. Interval Wilson tetap berada di dalam skala, berperilaku baik pada sampel kecil, dan banyak direkomendasikan sebagai penggantinya. Interval Clopper-Pearson yang eksak adalah pilihan lain. Interval itu dibuat agar mencakup win rate sebenarnya setidaknya sesering tingkat kepercayaan yang dinyatakan, sehingga rentangnya lebih lebar dari yang perlu, dan itulah sebabnya tidak dipakai di sini.
Untuk mencari jumlah trade yang dibutuhkan bagi margin target, kalkulator mencari n terkecil yang setengah lebarnya masuk dalam target pada win rate Anda. Jalan pintas kasarnya adalah n = z² × p × (1 − p) / margin². Pada kasus terburuk, yaitu win rate 50% dan kepercayaan 95%, hasilnya 385 trade untuk plus minus 5 poin dan 1,068 untuk plus minus 3.
Contoh perhitungan
Seorang trader punya 55 trade menang dari 100, payoff 1 (profit dan rugi sama besar), dan tingkat kepercayaan 95%.
Inilah angka yang tampil saat kalkulator dibuka. Dengan 55 kemenangan dalam 100 trade, win rate sebenarnya bisa berada di mana saja dari 45.2% sampai 64.4%.
Win rate breakeven pada payoff yang sama besar adalah 50%, dan angka itu berada di dalam rentang. Win rate 55% tampak seperti keunggulan, tetapi 100 trade tidak bisa memisahkannya dari strategi yang menang 50% atau bahkan 46% dari waktu. Naikkan tingkat kepercayaan ke 99% dan rentang untuk trade yang sama menjadi 42.3% sampai 67.1%; turunkan ke 90% dan rentangnya 46.8% sampai 62.9%.
Berapa trade yang dibutuhkan sebelum win rate bermakna
Rentang menyempit seiring akar kuadrat dari jumlah trade, jadi setiap tambahan kepastian membutuhkan lebih banyak trade daripada sebelumnya. Tabel ini menjaga win rate di 55% dan kepercayaan di 95%.
Dua puluh trade hampir tidak mengatakan apa pun: rentangnya mencakup strategi yang merugi sekaligus strategi yang sangat bagus. Trade yang empat kali lebih banyak kira-kira membuat lebarnya separuh, itulah sebabnya grafik garis melandai. Ujung bawah rentang untuk win rate 55% baru naik di atas 50% pada 385 trade.
Inilah arti praktis dari ukuran sampel. Pertanyaannya bukan apakah Anda punya cukup trade secara total, tetapi apakah Anda punya cukup trade di kelompok yang sedang Anda nilai. Bagi 300 trade ke enam setup dan setiap setup hanya punya sekitar 50, dengan rentang 25 poin atau lebih.
Membaca rentang terhadap breakeven
Sebuah win rate hanya baik atau buruk dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan payoff Anda. Win rate breakeven adalah 1 ÷ (1 + payoff): 50% untuk payoff 1, 40% untuk payoff 1.5, dan 33.3% untuk payoff 2. Kalkulator risk reward ratio menunjukkan hubungan yang sama dari entry, stop, dan target.
Bandingkan rentang dengan garis itu dan ada tiga kasus:
- Seluruh rentang berada di atas breakeven. Bahkan ujung yang pesimistis pun melewatinya. Pada payoff 1.5 breakeven-nya 40.0%, di bawah batas bawah 45.2% pada contoh.
- Rentang melewati breakeven. Data tidak bisa mengatakan apakah Anda untung atau rugi. Ini kasus bawaan pada payoff yang sama besar, dan lazim terjadi pada strategi dengan trade kurang dari beberapa ratus.
- Seluruh rentang berada di bawah breakeven. Pada payoff ini win rate tampak terlalu rendah, dan rencana Anda membutuhkan payoff atau entry yang lebih baik.
Pemeriksaan ini hanya mencakup win rate. Payoff Anda punya ketidakpastiannya sendiri, dan kalkulator expectancy menggabungkan keduanya menjadi satu angka.
Kesalahan umum soal interval kepercayaan win rate
- Membaca win rate terukur sebagai angka eksak. Win rate 55% dari 100 trade adalah satu titik di dalam rentang 19 poin.
- Menilai strategi setelah 20 trade. Rentang pada ukuran itu selebar sekitar 40 poin.
- Memotong data sampai ada yang tampak bagus. Pecah 300 trade menjadi kelompok setup, simbol, dan sesi, dan beberapa kelompok akan menunjukkan win rate tinggi secara kebetulan. Setiap potongan juga punya rentang yang lebar.
- Mencampur strategi dalam satu sampel. Win rate gabungan dari dua pendekatan berbeda tidak menggambarkan keduanya.
- Menyetel pada data yang sama. Jika Anda mengubah aturan sampai masa lalu tampak bagus, rentang dari masa lalu itu terlalu optimistis.
- Memeriksa setelah setiap trade lalu berhenti saat tampak bagus. Hasil tempat Anda berhenti condong ke atas.
- Menganggap win rate sebagai profit. Sebuah strategi bisa punya win rate tinggi dan expectancy negatif; artikel tentang win rate, profit factor, expectancy, dan R-multiple menunjukkan bagaimana keempatnya saling berkaitan.
Apa yang tidak diketahui kalkulator
Kalkulator mengasumsikan trade saling independen dan berasal dari satu strategi yang win rate-nya tidak berubah. Jika Anda mengubah aturan, rezim pasar bergeser, atau Anda mentrade sebagian setup dengan cara berbeda, ketidakpastian sebenarnya lebih lebar daripada rentang yang ditampilkan.
Kalkulator tidak tahu bagaimana sampel dipilih. Sampel yang dipilih setelah kejadian, atau disetel agar tampak bagus, menghasilkan rentang yang terlalu sempit. Kalkulator juga hanya menggambarkan win rate, bukan profit, dan interval Wilson adalah pendekatan yang sedikit kurang hati-hati dibanding metode eksak untuk sampel yang hanya beberapa trade. Kalkulator tidak bisa memberi tahu apakah Anda perlu mentrade suatu strategi. Tidak ada yang di sini merupakan saran investasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu interval kepercayaan untuk win rate?
Itu adalah rentang win rate yang konsisten dengan trade yang sudah Anda ambil. Win rate terukur hanyalah perkiraan dari win rate sebenarnya, dan interval menunjukkan seberapa jauh perkiraan itu mungkin meleset. Dengan 55 kemenangan dalam 100 trade pada kepercayaan 95%, rentangnya 45.2% sampai 64.4%.
Berapa banyak trade yang saya butuhkan untuk memercayai win rate saya?
Itu bergantung pada seberapa presisi yang Anda inginkan. Pada kepercayaan 95%, win rate di sekitar 55% membutuhkan 377 trade agar berada dalam plus minus 5 poin dan 1,053 untuk plus minus 3. Kasus terburuk, win rate 50%, membutuhkan 381 dan 1,064.
Bagaimana cara menghitung interval kepercayaan win rate?
Gunakan interval skor Wilson: tambahkan z² / 2n ke win rate, bagi dengan 1 + z² / n untuk mendapatkan pusat, lalu geser keluar sejauh z dibagi 1 + z² / n dikali akar kuadrat dari p × (1 − p) / n + z² / 4n². Rumusnya tertulis lengkap di atas, dengan z sebesar 1.96 untuk kepercayaan 95%. Kalkulator mengerjakan hitungannya untuk Anda.
Apa arti kepercayaan 95% untuk win rate?
Angka itu menggambarkan metodenya, bukan satu rentang. Jika Anda mengulang jenis sampel yang sama berkali-kali dan membuat interval 95% setiap kali, sekitar 95 dari setiap 100 interval akan memuat win rate sebenarnya. Dalam praktik, bacalah rentang itu sebagai win rate yang tidak bisa disingkirkan oleh data Anda.
Mengapa memakai interval Wilson dan bukan aproksimasi normal?
Interval Wilson bekerja di tempat rumus sederhana gagal. Versi sederhana memberi rentang selebar nol pada 0% atau 100% dan bisa keluar dari 0 sampai 100% dengan trade yang sedikit, sedangkan interval Wilson tetap berada dalam skala dan lebih akurat untuk sampel kecil. Untuk sampel besar, keduanya hampir sama.
Apakah win rate 55% dalam 100 trade signifikan secara statistik?
Tidak terhadap win rate 50%. Rentang 95% membentang dari 45.2% sampai 64.4%, jadi 50% masih win rate sebenarnya yang masuk akal. Ujung bawah rentang baru naik di atas 50% pada 385 trade.
Apakah tingkat kepercayaan yang lebih tinggi membuat rentang lebih lebar?
Ya. Untuk 55 kemenangan dalam 100 trade, rentangnya 46.8% sampai 62.9% pada kepercayaan 90%, 45.2% sampai 64.4% pada 95%, dan 42.3% sampai 67.1% pada 99%. Tingkat yang lebih tinggi berarti lebih yakin bahwa rentang memuat kebenaran, dan harganya adalah rentang yang lebih lebar.
Berapa margin kesalahan sebuah win rate?
Margin kesalahan adalah setengah lebar interval kepercayaan, dalam poin persentase. Untuk 55 kemenangan dalam 100 trade pada kepercayaan 95%, besarnya sekitar 9.6 poin. Margin ini menyusut seiring akar kuadrat dari jumlah trade.
Apakah interval yang lebar berarti strategi saya buruk?
Tidak. Rentang yang lebar berarti Anda belum tahu, ke arah mana pun. Itu menunjukkan sampelnya terlalu kecil untuk dinilai, dan trade yang lebih banyak dari strategi yang sama itulah yang mempersempitnya.