Comment utiliser le calculateur de règle de consistency prop firm
- Saisissez vos résultats journaliers, du plus ancien au plus récent, séparés par des espaces ou des retours à la ligne. Écrivez une journée perdante avec un signe moins, comme -200. Les jours sans trade peuvent être omis ou saisis à 0.
- Choisissez ce qui compte comme profit total. « Tous les jours » est le résultat net, jours perdants déduits. « Jours gagnants » additionne seulement les jours gagnants. Les sociétés formulent la règle différemment, utilisez donc celle de la page des règles de la vôtre.
- Choisissez la limite, le maximum que votre meilleur jour peut représenter en part du profit total. La liste propose 20 %, 30 %, 40 % et 50 %, et un champ libre accepte tout autre chiffre.
- Ajoutez l'objectif de profit si vous voulez voir comment il se place à côté de la règle. C'est facultatif.
Le chiffre principal est la part du meilleur jour dans le total. Les cartes affichent le verdict, le plus gros meilleur jour que le total actuel permet, le profit supplémentaire nécessaire si la règle échoue et le plus gros jour isolé que vous pouvez encore ajouter. Le premier graphique trace chaque jour avec le plafond du meilleur jour en ligne pointillée, et le second montre la part face à la limite. Vos saisies sont conservées dans la barre d'adresse : vous pouvez copier le lien et revenir aux mêmes chiffres.
La formule de la règle de consistency
La règle tient en une inéquation : le meilleur jour ne doit pas dépasser la limite multipliée par le profit total. Tout le reste en découle.
part du meilleur jour = meilleur jour ÷ profit total
la règle est respectée si part du meilleur jour ≤ limite
meilleur jour maximal autorisé = limite × profit total
total nécessaire = meilleur jour ÷ limite
profit supplémentaire = total nécessaire − profit total
plus gros nouveau jour = limite × profit total ÷ (1 − limite)
Le meilleur jour est votre plus gros profit sur une seule journée. Le profit total est la somme de vos jours, sur la base choisie. La limite est écrite ici en fraction ; 40 % s'écrit donc 0.40. Le profit supplémentaire est ce qu'il vous reste à gagner, sur des jours pas plus gros que votre meilleur, pour que le meilleur jour passe sous la limite. Le plus gros nouveau jour vient de la résolution de limite × (total + x) ≥ x pour x : un nouveau jour de cette taille devient le meilleur jour et tombe exactement sur la limite, et tout jour plus gros enfreint la règle.
Exemple chiffré
Sept jours de résultats : 450, 300, 800, −200, 600, 350 et 500. La limite est de 40 % du profit total, tous les jours comptés.
Le meilleur jour représente un peu plus d'un quart du profit, confortablement dans la règle, et la ligne pointillée à $1,120 est bien au-dessus de la colonne de $800. Ce sont les chiffres avec lesquels le calculateur s'ouvre. Un nouveau jour de $1,867 ferait monter le total à $4,667 et en serait exactement 40 %, alors que $2,000 le feraient monter à $4,800 et en seraient 41.7 %, ce qui échoue.
Quand la règle échoue : combien de profit il vous faut en plus
Gardez les mêmes sept jours et baissez la limite à 25 %. La part reste de 28.6 %, ce qui dépasse maintenant la limite, donc la règle échoue. Le total doit atteindre $800 ÷ 25 % = $3,200, soit $400 de plus que les $2,800 que vous avez. À une moyenne de $400 par jour, cela fait environ un jour de plus, tant que ce jour n'est pas plus gros que le meilleur jour de $800.
C'est le sens utile des mathématiques. Vous ne pouvez pas réduire le meilleur jour, mais vous pouvez agrandir le total. Le profit gagné sur des jours ordinaires fait monter le total et laisse le meilleur jour là où il est, si bien que la part baisse jusqu'à passer sous la limite. Remarquez qu'une règle qui échoue parle de l'écart entre votre meilleur jour et vos autres jours. Un gros gagnant n'est pas le problème. Le problème est un total qui ne l'a pas encore rattrapé.
Tous les jours ou seulement les jours gagnants ?
Les sociétés définissent le profit total de deux façons, et le choix déplace la part.
- Tous les jours (net). Le profit total est la somme de chaque jour, donc un jour perdant le réduit. Sur l'exemple, c'est $2,800 et la part est de 28.6 %.
- Jours gagnants seulement. Le profit total est la somme des jours gagnants, donc les pertes sont ignorées. Sur l'exemple, c'est $3,000 (les mêmes jours sans les −$200) et la part est de 26.7 %.
Un jour perdant durcit la règle sur la première base et n'a aucun effet sur la seconde. Lisez la formulation de la page des règles : « profit net » renvoie à tous les jours, et « somme des jours gagnants » renvoie à la seconde base. Les exemples de la page tranchent. Saisissez les mêmes résultats des deux façons si vous avez un doute, et planifiez selon la réponse la plus stricte jusqu'à confirmation. Si votre société l'appelle autrement, par exemple règle du meilleur jour, l'arithmétique est la même une fois que vous savez quel total elle utilise.
Ce qu'une limite implique sur le nombre de jours nécessaires
Une limite impose un minimum au nombre de jours nécessaires. Si chaque jour rapportait le même montant, chaque jour vaudrait 1 ÷ le nombre de jours du total, donc la règle exige au moins 1 ÷ limite jours.
Les vrais jours ne sont jamais égaux, donc le nombre pratique est plus élevé. Le calculateur montre l'effet directement : ajoutez un gros jour et regardez la part grimper. Pour en savoir plus sur l'idée, lisez l'entrée de glossaire sur la régularité.
Planifier autour de la règle
Le plafond est un chiffre de planification. Avec un total de $2,800 et une limite de 40 %, aucun jour isolé ne devrait dépasser $1,120 pour que la règle tienne aujourd'hui, et comme un gros jour fait aussi grandir le total, le plafond pratique du prochain jour est le chiffre « plus gros jour que vous pouvez ajouter ». Après un gros gagnant, le total n'a pas encore grandi à sa mesure, et c'est le moment où la part est la plus haute. Certains traders choisissent de réduire la taille ou de s'arrêter pour la journée après un gros gain, ce que demande aussi souvent un bon plan de trading.
Si vous avez aussi un objectif de profit, la plus haute des deux exigences fixe le total à atteindre. Avec des jours de 100 et 900, une limite de 40 % et un objectif de 1,500, le meilleur jour exige un total de 900 ÷ 40 % = 2,250, qui est au-dessus de l'objectif ; 2,250 est donc le chiffre à viser. Le calculateur de payout prop firm montre ce que vaut un payout une fois là, et le calculateur de drawdown prop firm montre les limites de perte dans lesquelles vous tradez pendant ce temps.
Erreurs courantes avec la règle de consistency prop firm
- Utiliser le mauvais pourcentage. Les limites diffèrent selon les sociétés et selon les étapes d'un même programme. Lisez votre propre page des règles, pas un message de forum.
- Mélanger les deux définitions du profit total. Net des jours perdants et jours gagnants seulement donnent des parts différentes pour les mêmes résultats.
- Oublier que la règle regarde toute la période. Un gros jour reste dans le calcul aussi longtemps que la règle le couvre.
- Mal juger ce qui compte comme un jour. Les sociétés ont leur propre fuseau horaire et leur propre heure limite, donc deux trades que vous croyez d'un même jour peuvent tomber sur deux.
- Courir après la solution avec de plus gros trades. Augmenter la taille pour rattraper peut créer un nouveau jour démesuré. Gagnez le profit supplémentaire sur des jours ordinaires.
- Ne vérifier qu'au moment du payout. Faites le calcul tous les quelques jours. Attendre la demande ne laisse aucune marge pour corriger la part, et un journal qui enregistre chaque jour fait du contrôle une routine (voir le guide du journal de trading pour prop firm).
Ce que le calculateur ne sait pas
Il ne connaît pas votre société (voir ce qu'est une prop firm pour le fonctionnement de ces programmes). Que la règle s'applique pendant l'évaluation, sur le compte financé ou seulement au payout, ce qui compte comme un jour, si les trades ouverts sont inclus et ce qui se passe quand la part dépasse la limite, tout cela est fixé par la société et peut changer. Il traite les résultats saisis comme définitifs et dans une seule devise. Il ne connaît pas les autres règles que votre société peut avoir, comme des limites distinctes de perte ou un nombre minimal de jours de trading. Servez-vous-en pour planifier, et considérez le tableau de bord et la page des règles de votre société comme faisant foi. Rien ici n'est un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une règle de consistency en prop trading ?
Une règle de consistency limite la part de votre profit total qu'un seul jour peut représenter. Si la limite est de 40 % et que votre profit total est de $2,000, votre meilleur jour peut valoir au plus $800. Le but est de récompenser un trading reproductible plutôt qu'un seul jour de chance.
Comment calculer la règle de consistency ?
Divisez votre meilleur jour par votre profit total et comparez le résultat à la limite. Avec un meilleur jour de $800 et un total de $2,800, la part est de 28.6 %, sous une limite de 40 %. Le calculateur le fait pour n'importe quelle liste de résultats journaliers.
Que veut dire une règle de consistency de 30 % ?
Cela veut dire que le meilleur jour peut représenter au plus 30 % du profit total. Il faut donc au moins quatre jours de taille semblable, car trois jours égaux feraient chacun 33 %. En pratique, il vous faut plus de jours, puisque les vrais jours diffèrent de taille.
Que veut dire une règle de consistency de 40 % ?
Votre meilleur jour peut représenter au plus 40 % du profit total, ce qui exige au moins trois jours de taille semblable. Un total de $2,500 autorise un meilleur jour de $1,000, et un total de $2,800 en autorise $1,120.
Le profit total compte-t-il tous les jours ou seulement les jours gagnants ?
Cela dépend de la société. Certaines comptent le résultat net de chaque jour, si bien qu'un jour perdant abaisse le total, et d'autres n'additionnent que les jours gagnants. Le calculateur a un interrupteur pour les deux, et les deux peuvent donner des parts différentes pour les mêmes résultats.
De combien de profit ai-je besoin en plus pour respecter la règle de consistency ?
Divisez votre meilleur jour par la limite pour obtenir le total nécessaire, puis soustrayez le total que vous avez. Avec un meilleur jour de $800 et une limite de 25 %, il vous faut $3,200, soit $400 de plus qu'un total de $2,800. Le profit supplémentaire doit venir de jours pas plus gros que votre meilleur jour.
Quel est le plus gros jour que je peux ajouter sans enfreindre la règle ?
C'est la limite multipliée par le total, divisée par un moins la limite. Avec une limite de 40 % et un total de $2,800, cela donne $1,867. Un nouveau jour de cette taille exacte tombe sur la limite, et un plus gros l'enfreint.
Puis-je retirer mon meilleur jour du calcul ?
Non, pas dans ce calculateur : il compte chaque jour que vous saisissez. La possibilité d'exclure un jour dépend de la page des règles de votre société, ne la supposez donc pas.
Que se passe-t-il si j'échoue à la règle de consistency ?
C'est la décision de la société, pas du calculateur, et la page des règles dit quelle en est la conséquence. Le moyen habituel de repasser sous la limite est de faire grandir le profit total sur des jours ordinaires, et le calculateur montre de combien il faut le faire.
La règle de consistency s'applique-t-elle à l'objectif de profit ?
Les deux sont des exigences distinctes, et il vous faut généralement les deux. Si la règle demande un total plus élevé que l'objectif, c'est la règle qui fixe le chiffre à viser. Saisissez votre objectif dans le calculateur pour voir lequel des deux est le seuil le plus haut.