Comment utiliser le calculateur de drawdown prop firm
- Saisissez la taille du compte et choisissez sa devise.
- Choisissez la règle de perte maximale. Statique garde le plancher fixe. Trailing suit votre equity la plus haute, tick par tick, ou votre solde de clôture quotidien le plus haut.
- Saisissez la perte maximale et la limite de perte journalière, en pourcentage du compte ou en argent.
- Indiquez si le plancher trailing s'arrête au solde de départ. Certains comptes de futures empêchent le plancher de monter une fois qu'il atteint le solde avec lequel vous avez commencé.
- Saisissez le solde au début d'aujourd'hui et votre equity actuelle. Pour une règle trailing, ajoutez le solde de clôture le plus haut, ou listez vos soldes de clôture quotidiens et laissez le calculateur le trouver.
- Saisissez votre risque par trade pour compter combien de trades perdants la limite la plus proche autorise.
Le calculateur renvoie le niveau d'equity qui enfreint chaque limite, ce qu'il vous reste avant la plus proche, et un graphique de la position de votre equity entre les planchers. Si vous listez vos soldes de clôture, il trace aussi le plancher sous eux au fil du temps, pour que vous voyiez un plancher trailing monter.
Les trois règles de perte
Perte maximale statique. Le plancher est le solde de départ moins la perte maximale, et il ne bouge jamais. Sur un compte de $100,000 avec une règle de 10 %, le compte est fermé à $90,000, quoi qu'il se passe entre-temps.
Perte maximale trailing, qui suit l'equity. Le plancher est l'equity la plus haute atteinte par le compte moins la perte maximale. Si l'equity touche $104,000 un instant, le plancher devient $94,000 et y reste. Le plancher ne baisse jamais, et un profit qui n'a pas été gardé le fait monter quand même.
Perte maximale trailing, qui suit la clôture quotidienne. Le plancher est le solde de fin de journée le plus haut moins la perte maximale ; il bouge donc une fois par jour, et un pic en cours de séance ne le relève pas.
Une limite de perte journalière est distincte. Elle se mesure depuis le solde au début de la journée ; son plancher est donc le solde de début de journée moins la limite journalière, et elle se réinitialise le lendemain. Le plus haut des deux planchers est celui qui met fin à votre compte en premier.
Exemple chiffré
Un compte de $100,000 a une perte maximale trailing de 10 % qui suit la clôture quotidienne et une limite de perte journalière de 5 %. Sur sept jours, le solde de clôture monte jusqu'à un plus haut de $103,100. Aujourd'hui a commencé à $101,000 et l'equity est maintenant de $100,200.
La limite journalière est la plus serrée aujourd'hui : elle laisse $4,200, alors que le plancher de perte maximale est à $7,100. Demain, le plancher journalier se réinitialise sur un nouveau solde de début de journée, mais le plancher trailing reste à $93,100 ou plus. Ce sont les chiffres avec lesquels le calculateur s'ouvre.
Pourquoi le trailing drawdown piège les traders
Avec une règle statique, votre coussin est le même chaque jour. Avec une règle trailing, le coussin diminue à mesure que vous gagnez. Un trader qui est en hausse de $6,000 sur une règle trailing de $10,000 n'a pas gagné six mille dollars de sécurité. Le plancher a monté du même $6,000, donc la marge est toujours de $10,000. S'il rend le profit, la marge tombe à $4,000 alors que le compte est revenu à son point de départ.
C'est pourquoi les traders lisent le plancher et non le profit. Le graphique de cette page trace ensemble le solde de clôture et le plancher. Quand le solde monte, le plancher monte avec lui. Quand le solde baisse, le plancher reste en place et l'écart se referme. Une règle qui verrouille le plancher au solde de départ met fin à cela dès que le profit égale la perte maximale, et le compte se comporte alors comme un compte statique.
Pour en savoir plus, lisez l'entrée trailing drawdown et le guide sur le trailing drawdown.
Utiliser la marge pour planifier le risque
La marge vous dit quelle taille vos trades peuvent avoir. Si vous avez $4,200 avant la limite la plus proche, un risque de $500 par trade autorise huit pertes complètes d'affilée, et un risque de $2,000 en autorise deux. Beaucoup de traders plafonnent un trade isolé à une fraction de la marge, et non du compte, et réduisent la taille quand la marge diminue. Le calculateur de taille de position convertit un montant risqué en taille de trade, et le calculateur de risque de ruine montre la probabilité d'atteindre le plancher pour un taux de réussite donné.
Erreurs courantes avec le drawdown prop firm
- Lire la règle de mémoire. Les sociétés diffèrent sur ce qui compte pour la limite journalière, solde ou equity, et sur l'inclusion ou non du profit ouvert. Lisez la page des règles.
- Oublier les positions ouvertes. L'equity bouge avec les pertes flottantes, et une infraction peut arriver sans trade fermé.
- Traiter le profit comme un tampon sur un compte trailing. Le plancher monte avec lui.
- Rater l'heure de réinitialisation journalière. Les sociétés utilisent des heures limites différentes, certaines à minuit dans un fuseau horaire précis.
- Ignorer les coûts. Le swap, les spreads et les commissions comptent dans la perte sur beaucoup de comptes.
Ce que le calculateur ne sait pas
Il ne connaît pas votre société. Les règles sur la base de la perte journalière, l'heure de réinitialisation, le fait que le profit flottant relève ou non le plancher trailing et ce qui est inclus dans l'equity diffèrent selon les sociétés et changent avec le temps. Faites correspondre les champs aux règles actuelles de votre société et prenez le résultat comme une aide à la planification, pas comme le chiffre de la société. Le tableau de bord de la société fait foi pour votre compte. Rien ici n'est un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Comment calculer la limite de perte journalière d'une prop firm ?
Prenez le solde au début de la journée et soustrayez la limite de perte journalière. Pour un jour qui commence à $101,000 avec une limite de 5 % sur un compte de $100,000, le plancher journalier est $101,000 − $5,000 = $96,000. Vérifiez si votre société mesure depuis le solde ou depuis l'equity.
Qu'est-ce qu'un trailing drawdown ?
Une limite de perte maximale qui suit votre solde ou votre equity le plus haut au lieu de rester fixe. Le plancher monte quand vous faites de nouveaux plus hauts et ne baisse pas quand vous perdez ; votre marge se mesure donc toujours depuis votre sommet.
Quelle est la différence entre drawdown statique et trailing drawdown ?
Un drawdown statique est fixé au solde de départ moins la perte maximale. Un trailing drawdown monte avec votre meilleur solde. Le statique est plus facile à planifier, et le trailing est plus difficile à survivre après une série gagnante.
Que veut dire le verrouillage du plancher trailing ?
Sur certains comptes, le plancher cesse de monter quand il atteint le solde de départ. Ensuite, le compte suit une règle statique à ce niveau. Activez l'option dans le calculateur si votre société fonctionne ainsi.
La perte journalière se calcule-t-elle sur le solde ou sur l'equity ?
Cela dépend de la société. Certaines mesurent depuis le solde de début de journée et ne comptent que les pertes fermées, d'autres utilisent l'equity, qui inclut les trades ouverts. Ce calculateur utilise le solde de début de journée que vous saisissez.
Quelle limite est celle qui compte ?
Le plus haut des deux planchers, parce qu'il met fin au compte en premier. Le calculateur montre lequel c'est et la marge qu'il vous reste avant lui.
Combien de trades perdants puis-je me permettre ?
Divisez la marge avant le plancher le plus proche par votre risque par trade, et comptez le trade qui atteint le plancher comme une infraction. Avec $4,200 de marge et $500 de risque par trade, vous pouvez encaisser huit pertes et rester ouvert.
Puis-je l'utiliser pour n'importe quelle prop firm ?
Oui, pour toutes les règles bâties sur un solde de départ, une perte maximale statique ou trailing et une limite de perte journalière. Aucun nom de société n'est intégré : vous saisissez vos propres règles et il fonctionne de la même façon pour chacune.