Comment utiliser le calculateur de taille de position
- Saisissez le solde de votre compte et choisissez sa devise. Prenez le solde avec lequel vous tradez, pas votre patrimoine total.
- Choisissez comment dimensionner le risque. Soit un pourcentage du solde (le choix habituel), soit un montant fixe en argent.
- Saisissez votre prix d'entrée et votre stop loss. Un stop sous l'entrée fait du trade un long, un stop au-dessus en fait un short. Le calculateur détermine le sens à votre place.
- Ajoutez un objectif si vous en avez un, pour voir le gain visé et le ratio rendement/risque. L'objectif est facultatif.
- Réglez le multiplicateur du contrat, les frais et l'arrondi s'ils s'appliquent. Les actions et les coins ont un multiplicateur de 1. Un contrat futures utilise sa valeur du point.
Le résultat se met à jour pendant la saisie, et le graphique montre le trade sur un axe de prix, avec l'argent en jeu de part et d'autre de l'entrée. La barre d'adresse contient toujours un lien vers vos chiffres exacts : vous pouvez le copier dans un chat, une note de journal ou un fil de forum.
La formule de la taille de position
Le dimensionnement part de la perte que vous acceptez, pas du montant que vous voulez investir. La formule tient en deux étapes :
montant risqué = solde du compte × risque en %
taille de position = montant risqué ÷ (distance au stop × multiplicateur + frais par unité)
La distance au stop est l'écart entre votre entrée et votre stop, en prix. Le multiplicateur est ce que gagne ou perd une unité quand le prix bouge de 1.0. Il vaut 1 pour une action ou un coin, et davantage pour les contrats. Les frais par unité sont la commission aller-retour pour une unité, car un stop qui coûte des frais fait perdre plus que le seul mouvement du prix.
Comme la distance au stop se trouve au dénominateur, un stop plus large donne toujours une position plus petite pour le même risque. C'est tout l'intérêt de la formule : le stop se place là où le trade a tort, et la taille en découle.
Exemple chiffré
Vous tradez un compte de $10,000, risquez 1 % par trade et voulez acheter une action à $150 avec un stop à $145 et un objectif à $165.
Si le stop est touché, vous perdez $100, soit 1 % du compte. Si l'objectif est touché, vous gagnez $300. Ce sont les valeurs par défaut du calculateur ci-dessus.
Combien risquer par trade ?
Aucun chiffre ne convient à tout le monde, et un calculateur ne peut pas le choisir à votre place. Beaucoup de traders gardent un risque par trade entre 0.5 % et 2 % du compte, et les traders de prop firm descendent souvent plus bas, parce que la limite de perte journalière de la firme est serrée. L'essentiel est que le chiffre soit fixé à l'avance et que vous puissiez survivre à une mauvaise série avec cette taille.
Pour voir comment votre niveau de risque interagit avec votre taux de réussite et votre gain moyen, passez les mêmes données dans le calculateur de risque de ruine. Risquer 2 % au lieu de 1 % semble un petit changement, jusqu'à ce qu'une série de dix pertes le transforme en drawdown de 20 % au lieu de 10 %. Les fiches du glossaire sur le risque par trade et la taille de position approfondissent l'idée.
Taille de position pour les actions, le forex, la crypto et les futures
La formule est la même partout. Ce qui change, c'est l'unité et l'arrondi.
- Actions et ETF. Des actions entières : réglez l'arrondi sur 1. Le calculateur arrondit vers le bas et affiche le risque réellement pris après arrondi.
- Forex. Les positions se mesurent en lots et les stops en pips. Utilisez le calculateur de lot forex, qui gère la valeur du pip et la devise de votre compte.
- Crypto. Les unités peuvent être fractionnaires : laissez l'arrondi sur exact ou sur le pas de la plateforme d'échange. Le levier change la marge que vous immobilisez, pas le risque. La distance au stop et la taille décident du risque.
- Futures. Saisissez la valeur du point du contrat comme multiplicateur : $50 pour un contrat E-mini S&P 500, $5 pour un Micro E-mini S&P 500, $20 pour un E-mini Nasdaq-100 et $2 pour un Micro E-mini Nasdaq-100. Les futures se tradent en contrats entiers, arrondissez donc à 1.
Erreurs fréquentes de dimensionnement
- Dimensionner depuis le levier au lieu du stop. La marge que votre courtier autorise ne dit rien de ce que vous devriez perdre. Dimensionnez depuis le stop.
- Déplacer le stop après avoir dimensionné le trade. Un stop plus large avec la même taille risque plus que prévu. Voir déplacer son stop.
- Ignorer les frais et le slippage. Les commissions s'ajoutent à la perte par unité, et un stop peut être exécuté au-delà de son prix. Lisez ce qu'est le slippage avant de vous fier à un stop très serré.
- Arrondir vers le haut. Arrondir la taille vers le haut risque plus que ce que vous avez choisi. Ce calculateur arrondit toujours vers le bas.
- Utiliser le mauvais multiplicateur. Un contrat qui bouge de $50 par point, dimensionné comme s'il bougeait de $1, est cinquante fois trop gros.
Ce que le calculateur ne sait pas
Le résultat suppose que votre stop est exécuté à son prix. Sur un marché rapide, sur un gap ou pendant un week-end, un ordre stop peut être exécuté plus loin, et la perte dépassera alors le montant affiché. Le calculateur ne connaît pas non plus votre exigence de marge ni la taille minimale de votre courtier. Voyez le résultat comme la plus grande taille que votre plan autorise, et vérifiez-le sur votre plateforme avant de passer l'ordre. Rien de tout cela n'est un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la taille de position en trading ?
Le dimensionnement de position consiste à décider combien d'unités trader pour qu'une perte au stop coûte un montant fixe, convenu à l'avance. C'est la principale façon de contrôler le risque, parce qu'il sépare la taille du pari du prix de l'instrument.
Comment calculer la taille de position à partir du stop loss ?
Multipliez votre solde par votre pourcentage de risque pour obtenir l'argent que vous risquerez. Divisez-le par la distance entre votre entrée et votre stop, multipliée par le multiplicateur du contrat. Avec $10,000, 1 % de risque, une entrée à 150 et un stop à 145, la taille est $100 ÷ $5 = 20 unités.
Quel pourcentage de mon compte risquer par trade ?
Il n'y a pas de réponse unique. Beaucoup de traders risquent entre 0.5 % et 2 % par trade. Le bon chiffre dépend de votre taux de réussite, de votre rendement/risque, du nombre de trades que vous prenez et de la profondeur de drawdown que vous tolérez. Le calculateur de risque de ruine montre ce que fait chaque niveau sur une série de trades.
Le levier change-t-il ma taille de position ?
Non. Le levier change la marge que votre courtier immobilise, pas ce que vous perdez quand votre stop est touché. Votre perte est la taille de position multipliée par la distance au stop. Un compte à fort levier permet d'ouvrir une taille qui risque bien trop, alors dimensionnez depuis le stop, pas depuis le levier disponible.
Comment calculer la taille de position en forex ?
Les stops forex se mesurent en pips et les positions en lots. Il vous faut la valeur du pip de la paire dans la devise de votre compte, puis vous divisez votre montant risqué par le stop en pips multiplié par cette valeur du pip. Le calculateur de lot forex fait ce calcul et renseigne le taux de change pour vous.
Pourquoi le calculateur arrondit-il la taille vers le bas ?
Arrondir vers le haut mettrait plus d'argent en jeu que prévu. Arrondir vers le bas garde la perte à votre limite ou en dessous. Le calculateur affiche aussi le risque réellement pris après arrondi, qui peut être un peu inférieur au budget.
Puis-je l'utiliser pour des trades short ?
Oui. Placez le stop au-dessus de votre entrée et le calculateur traite le trade comme un short. La taille et le risque utilisent la même formule. L'objectif d'un short doit se situer sous l'entrée.
Comment les frais changent-ils la taille de position ?
Les frais augmentent la perte par unité, donc la taille diminue. Si les frais aller-retour sont de $0.50 par action sur un stop de $5, chaque action peut perdre $5.50, et $100 de risque achètent environ 18 actions au lieu de 20. Saisissez vos frais par unité dans le calculateur pour les inclure.