Comment utiliser le calculateur de ratio risque/rendement
- Saisissez votre prix d'entrée, le niveau où vous achetez ou vendez.
- Saisissez votre stop loss, le niveau où le trade a tort. Un stop sous l'entrée fait un trade long, un stop au-dessus un short.
- Saisissez votre objectif, le niveau où vous prenez votre profit.
- Ajoutez éventuellement votre taux de réussite pour voir ce que le ratio rapporte en moyenne au taux avec lequel vous gagnez réellement.
Le calculateur affiche le ratio sous la forme 1 pour quelque chose, le taux de réussite à l'équilibre, et une échelle qui dessine le trade pour que vous voyiez les proportions : le bloc de l'objectif doit paraître autant de fois plus grand que le bloc du stop que le dit le ratio. Une courbe montre le taux de réussite que chaque ratio exige, avec votre propre taux de réussite tracé en travers.
La formule du ratio risque/rendement
risque = |entrée − stop|
gain visé = |objectif − entrée|
rendement/risque = gain visé ÷ risque
Un ratio de 3 s'écrit 1:3 et signifie que le trade peut gagner trois unités pour chaque unité qu'il peut perdre. Les traders disent aussi que le trade vaut 3R, où un R est le montant risqué. Le ratio ne compare que les distances que vous avez planifiées. Il ne dit rien de la probabilité d'atteindre l'objectif, c'est pourquoi le taux de réussite doit l'accompagner.
Le taux de réussite à l'équilibre
Chaque ratio a un taux de réussite auquel une série de trades ne gagne ni ne perd. C'est
taux de réussite à l'équilibre = 1 ÷ (1 + rendement/risque)
À 1:1, vous devez gagner une fois sur deux. À 1:2, un tiers du temps suffit. À 1:3, un quart de vos trades doit gagner. Le calculateur trace cette courbe et y marque votre trade. Un taux de réussite au-dessus de la courbe gagne de l'argent sur de nombreux trades, et un taux en dessous en perd. Les frais, les spreads et le slippage font monter la courbe : un trade à l'équilibre sur le papier perd donc un peu en pratique.
Exemple chiffré
Vous achetez EUR/USD à 1.0850, placez le stop à 1.0820 et l'objectif à 1.0940.
Avec un taux de réussite de 40 %, le trade rapporte 0.60R en moyenne. En risquant $100 par trade, cela fait $60 par trade après de nombreux trades. Le calculateur d'espérance de gain étend cela à un ensemble complet de résultats, avec le profit factor et une projection.
Qu'est-ce qu'un bon ratio risque/rendement ?
Aucun ratio n'est bon en soi. Un ratio de 1:3 avec 20 % de réussite perd de l'argent, et du 1:1 avec 60 % de réussite en gagne. Les deux chiffres fonctionnent ensemble. Les scalpers gagnent souvent plus de la moitié de leurs trades avec des ratios inférieurs à 1:1, tandis que les suiveurs de tendance peuvent gagner un tiers de leurs trades et se rattraper avec des ratios de 1:3 ou plus. Jugez un ratio selon que votre taux de réussite réel sur ce setup se situe au-dessus de son taux d'équilibre avec de la marge.
Un ratio plus grand n'est pas gratuit non plus. Un objectif éloigné de l'entrée est atteint moins souvent : étirer l'objectif pour améliorer le ratio fait donc généralement baisser le taux de réussite. Le savoir-faire consiste à placer l'objectif à un niveau que le prix peut atteindre et le stop là où l'idée échoue, puis à regarder quel est le ratio, et non à choisir un ratio d'abord.
Erreurs fréquentes sur le ratio risque/rendement
- Fixer l'objectif pour atteindre un ratio. Un objectif placé là où le prix n'a aucune raison d'aller donne un joli ratio et aucun profit.
- Ignorer le taux de réussite. Un ratio élevé ne veut rien dire sans le taux auquel vous l'atteignez.
- Déplacer le stop après l'entrée. Un stop plus large réduit le ratio réel. Voir déplacer son stop.
- Oublier les coûts. Le spread et la commission s'ajoutent au risque et se retranchent du gain.
- Juger un seul trade. Le ratio joue sur de nombreux trades. Un seul résultat dit très peu.
Ce que le calculateur ne sait pas
Le ratio est un plan, pas un résultat. Les sorties partielles, les trailing stops et les gaps changent ce qu'un trade rapporte, et le calculateur traite votre objectif et votre stop comme les deux seules issues. Utilisez-le pour comparer des setups avant de les prendre, puis mesurez dans votre journal le ratio que vous obtenez réellement. Rien de tout cela n'est un conseil en investissement.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le ratio risque/rendement ?
C'est le profit potentiel d'un trade divisé par sa perte potentielle. Si vous risquez 30 pips pour en gagner 90, le ratio est de 3, écrit 1:3.
Comment calculer le ratio risque/rendement ?
Soustrayez le stop de l'entrée pour obtenir le risque, soustrayez l'entrée de l'objectif pour obtenir le gain visé, et divisez le gain visé par le risque. Avec une entrée à 1.0850, un stop à 1.0820 et un objectif à 1.0940, le ratio est 0.0090 ÷ 0.0030 = 3.
Quel taux de réussite faut-il pour un ratio risque/rendement de 1:2 ?
Un tiers, soit 33.3 %, pour être à l'équilibre avant coûts. Tout ce qui est au-dessus gagne de l'argent sur de nombreux trades et tout ce qui est en dessous en perd.
Un ratio risque/rendement de 1:3 est-il bon ?
Il peut l'être. Il suffit d'un taux de réussite supérieur à 25 % pour être à l'équilibre, mais il n'est utile que si vos objectifs sont atteints assez souvent. Un objectif que le prix atteint rarement transforme un bon ratio en système perdant.
Faut-il toujours viser un ratio risque/rendement plus élevé ?
Non. Un ratio plus élevé signifie généralement un objectif plus lointain et un taux de réussite plus bas. Le meilleur ratio est celui qui, avec votre taux de réussite réel, donne le meilleur résultat moyen par trade.
Quelle est la différence entre risque/rendement et multiple de R ?
Le ratio risque/rendement est le plan : le gain visé rapporté au risque, avant de trader. Le multiple de R est le résultat : le gain ou la perte divisé par le montant risqué. Un trade planifié à 1:3 qui sort à 1.5 fois le risque est un trade à 1.5R.
Le ratio risque/rendement fonctionne-t-il pour les trades short ?
Oui. Placez le stop au-dessus de l'entrée et l'objectif en dessous. Le calculateur lit le sens à partir du stop et vérifie que l'objectif se trouve du côté du profit.
Comment les coûts changent-ils le taux de réussite à l'équilibre ?
Le spread et la commission augmentent le risque et réduisent le gain, donc le vrai taux de réussite à l'équilibre est plus élevé que ne le dit la formule. Un objectif serré en souffre le plus, parce que les coûts représentent une plus grande part de la distance.