Comment utiliser le calculateur de multiple de R

Choisissez comment faire le calcul :

  1. Prix. Saisissez votre entrée, votre stop loss et votre prix de sortie. Le stop indique au calculateur si le trade était long ou short et combien il a risqué.
  2. P&L. Saisissez l'argent que vous avez gagné ou perdu et l'argent que vous avez risqué. Utilisez ce mode quand vous connaissez votre résultat et ce que votre stop aurait coûté.
  3. Journal de trades. Saisissez un trade par ligne, soit en multiple de R (2.5, -1R), soit en profit et risque (150/50). Vous obtenez le R total, le R moyen, le taux de réussite, le profit factor et le drawdown, avec des graphiques.

Les modes à un seul trade dessinent le résultat sur une règle en R, où le stop est à moins un et l'entrée à zéro. Le journal de trades dessine chaque trade sous forme de barre et le cumul sous forme de courbe.

La formule du multiple de R

1R = |entrée − stop|   (le risque sur une unité)
multiple de R = (sortie − entrée) ÷ (entrée − stop)     pour un trade long
multiple de R = gain ou perte ÷ montant risqué

Un multiple de R de +2 signifie que le trade a rapporté deux fois son risque. Un multiple de R de −1 signifie que le stop a été touché. Un résultat de 0 est un breakeven et −0.4 signifie que le trade a perdu 40 % du risque, par exemple parce que vous êtes sorti plus tôt.

Exemple chiffré

Vous achetez à 100 avec un stop à 95 et sortez à 112.5.

Étape Calcul Résultat
Risque par unité (1R) 100 − 95 5
Mouvement en votre faveur 112.5 − 100 12.5
Multiple de R 12.5 ÷ 5 +2.50R

Si vous avez risqué $100 sur le trade, le profit est de 2.5 × $100 = $250. Le mode P&L donne la même réponse : $250 ÷ $100 = 2.5R.

Dans le journal de trades, le calculateur s'ouvre avec huit trades : +2.5R, −1R, −1R, +1.8R, −1R, +3.2R, +0.6R et −1R. Ils totalisent +4.1R sur huit trades, soit une moyenne d'environ 0.51R par trade, dont la moitié gagnants. La plus forte baisse du cumul depuis un sommet est de 2R.

Pourquoi les traders utilisent le R plutôt que l'argent

Les résultats en argent sont difficiles à comparer. Un gain de $200 sur un compte de $10,000 en risquant $50 est un meilleur trade qu'un gain de $200 en risquant $500, mais le chiffre en dollars le cache. Le R règle cela en divisant le risque, de sorte que des trades de tailles, de marchés et de comptes différents tiennent sur une seule échelle.

  • Il sépare l'idée de la taille. Vos résultats en R montrent si vos setups fonctionnent, quel que soit le montant risqué.
  • Il montre la forme de vos pertes. Si votre perte moyenne dépasse nettement −1R, vous ne respectez pas vos stops.
  • Il permet les statistiques. Le R moyen est votre espérance de gain par trade, et le R total sur une période est votre performance sans le bruit de la taille de position.
  • Il passe à l'échelle. Si vous doublez votre risque par trade, vos résultats en R restent les mêmes et seul l'argent change.

La fiche du glossaire sur le multiple de R et l'article sur le taux de réussite, le profit factor, l'espérance de gain et le multiple de R vont plus loin.

Lire un journal de trades en R

Un journal de trades est le moyen le plus rapide de voir ce que vous faites réellement. Quatre chiffres comptent :

  • R moyen. Au-dessus de zéro, l'espérance de gain est positive. Avec peu de trades, ce n'est qu'un repère approximatif.
  • Taux de réussite. La part des trades au-dessus de zéro. Lisez-le avec le gain moyen et la perte moyenne, jamais seul.
  • Profit factor. Le R gagné divisé par le R perdu.
  • Drawdown en R. La plus forte baisse du cumul. Il dit à quel point une période perdante a été mauvaise, dans des unités comparables d'un compte à l'autre.

Erreurs fréquentes sur le multiple de R

  • Déplacer le stop et continuer à parler de 1R. Le R se mesure par rapport au risque fixé avant le trade. Si vous élargissez le stop en cours de trade, notez le risque d'origine.
  • Oublier les coûts. La commission et le slippage font partie du résultat. Un trade qui clôt à +0.1R avant coûts peut passer sous zéro après.
  • Faire la moyenne de quelques trades. Vingt trades ne vous diront pas grand-chose. Voir taille d'échantillon.
  • Mélanger les définitions du risque. Si certains trades risquent le stop et d'autres un montant fixe, précisez lequel vous voulez dire.

Ce que le calculateur ne sait pas

Le R ne veut dire quelque chose que si le risque est défini honnêtement avant d'entrer. Le calculateur prend votre stop tel quel et ne peut pas savoir si vous l'avez déplacé. Il ne connaît pas non plus les sorties partielles : saisissez donc le résultat du trade entier. Rien de tout cela n'est un conseil en investissement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un multiple de R en trading ?

C'est le résultat d'un trade divisé par le montant qu'il a risqué. Si vous risquez $100 et gagnez $250, le trade est à +2.5R. Si vous perdez $100, il est à −1R.

Comment calculer le multiple de R ?

Divisez votre gain ou votre perte par votre risque initial. À partir des prix, soustrayez le stop de l'entrée pour obtenir le risque par unité, puis divisez le mouvement entre l'entrée et la sortie par ce risque. Entrée 100, stop 95 et sortie 112.5 donnent 12.5 ÷ 5 = +2.5R.

Quel est un bon multiple de R moyen ?

Tout ce qui est au-dessus de zéro sur un grand nombre de trades signifie une espérance de gain positive. De nombreux traders systématiques visent une moyenne supérieure à 0.2R à 0.3R après coûts, mais le bon chiffre dépend de votre style et du nombre de trades que vous prenez.

Que signifie un trade à −1R ?

Le trade a perdu exactement le montant que vous aviez risqué, ce qui veut généralement dire que le stop a été touché et exécuté à son prix. Une perte supérieure à −1R signifie que le stop a été exécuté moins bien que prévu ou qu'il a été déplacé.

En quoi le multiple de R diffère-t-il du risque/rendement ?

Le risque/rendement est le plan : la distance de l'objectif comparée à celle du stop. Le multiple de R est le résultat : la façon dont le trade s'est réellement terminé comparée au risque.

Puis-je utiliser le R pour différents instruments et comptes ?

Oui. Le R fait disparaître l'instrument, le prix et la taille de position : des trades en forex, actions, crypto et futures peuvent donc figurer dans une même liste.

Combien de trades faut-il pour se fier à son R moyen ?

Plus que la plupart des traders ne le pensent. Avec moins de 30 trades environ, la moyenne est surtout du bruit, et 100 trades ou plus donnent une image plus stable. Lisez la fiche taille d'échantillon pour comprendre pourquoi.

Quel format le journal de trades accepte-t-il ?

Un trade par ligne. Écrivez un multiple de R comme 2.5, +1.2R ou -1, ou écrivez le profit et le risque séparés par une barre oblique, comme 150/50. Les lignes qu'il ne peut pas lire sont listées pour que vous puissiez les corriger.